Форвардный анализ

Есть проблема в алго торговле. Про которую все знают. Это подстройка к истории. Алго стратегии самые точные. Поэтому на их основе можно обобщить – это проблема в принципе. Любая стратегия может представлять из себя обманку, а может бы классной стратегией. Обманка на истории может быть Граалем. На практике – гарантированным сливатором.

Любой алго алгоритм – это набор математических правил. Который дает нам точки вращения. Есть наборы математических правил. Которые могут реализовать на историю любую комбинацию. Т.е. это как если бы сами могли поставить те точки. Где вы входили в лонг. А где в шорт. Нужно ли говорить, что в этом случае Грааль обеспечен? Но если это так. То логично – что создать обманку алгоритм не то что реально. А не так уж сложно. Что же такое хорошая стратегия?

И на этот вопрос нам некоторые дадут ответ – есть форвард тест, книга Пардо. Но и тут не все так просто.

Возьмем хорошую стратегию. У которой есть история – она, доказано, хорошая на протяжении более 5 лет.

( Читать дальше )

Комрад 3Qu запилил пост для программистов про торговую систему на одной МА. Логику системы удалость понять из добротного комментария комрада Большой брат. Объяснил на человеческом языке. За что ему изрядное спасибо.

Общая логика такая:

Если цена отрывается от МА на какое-то значение, то встаем в позу.

Это простая система. Любой желающий может наложить МА на график и увидеть точки входа, переворота, тейка и стопа (по желанию).

В моей библиотеке этот алгоритм называется "Выход цены из канала МА". Сигналом на сделку является выход цены из канала. Тестируется в восьми комбинациях из трех бинарных факторов:

1. МА растет или падает (не растет и не падает — тоже вариант)
2. Цена отклонилась от МА выше или ниже (вышла за канал)
3. Встаем вверх или вниз

Выход из позы производится тремя способами:

1. переворот
2. стоп/лосс
3. переворот + стоп/лосс

Итого: 8 вариантов входа * 3 варианта выхода = 24 варианта.

( Читать дальше )

 Любой алгоритм — это математическая модель. Математически можно описать что угодно. И задача алготрейдера не описать математически движение цены. А найти закономерность. Т.е. любой алгоритм повторяет  цену в принципе. Если взять стратегию – то ее можно сравнить с баром. Есть открытие и закрытие. Чем вам не бар? В отличии о  цены – это отборочные бары по конкретным параметрам математической модели. Можно придумать очень много рандомных моделей, основанных на генерации случайны чисел. Кто то верит в то, что на случайной модели можно заработать? Никто. Но с оптимизировать такую модель можно и выдать профит на истории. Почему же все верят в то. Что какая то найденная ими модель не равносильно случайной?

Данный пост создан в поддержку $100. Он оказывает неоспоримую помощь новичкам алготрейдинга. Мне жаль читать комментарии под его постами. Пора ему сказать правду в глаза – пускай сливаются. Чьи то потери – это прибыль трейдера.

Закономерности на рынке есть. Они результат консервативности ума всех нас. Мы не любим меняться и привыкаем действовать одинаково. Так же наборы индикаторов и паттернов создают нам определенные модели реакции на движение цены.

( Читать дальше )

Моя вторая книга по алготрейдингу. Книге уже 15 лет, но материал до сих пор актуален, несмотря на новые веяния вроде квантов и прочих машин лёнингов. Автор описал типовую схему торговой системы, дал рекомендации по критериям отбора торговых систем и их оптимизации. Смело рекомендую книгу для новичков в алготрейдинге, как базу для организации процесса поиска, оптимизации и отсеивания торговых систем. Но что-то мне подсказывает, что найти систему по критериям Пардо маловероятно. :)

думаю, что покупка Фунт-Йены пока что себя исчерпала 
( стоп в +300, и он очень близок )
 savepic.org/4135883.png

пришла пора вершить дела в Новой Зеландии
 savepic.org/4187082.png

есть еще немного надежды на Фунта, но как говорится «будем посмотреть»
 savepic.org/4179914.png

всем Здоровья и Удачи!!!