ФЬЮЧЕРС

РТС📈

Сейчас перед нами 3 зоны на Н4: 104000, 107500, 111500. Есть уровень продавца на М5 на 108110 и цена под ним. Можно рассмотреть короткий шорт до 105200, 104000. Я шорт брать не буду, так как хочу взять новую среднесрочную сделку в лонг до 111500. Среднесрочную сделку от 103500 мы закрыли еще в пятницу🔥

МОЕХ📊

Ниже 325000 был по плану шорт до 318000 и цена уже почти дошла до этих значений. Отсюда будем смотреть лонг до 330000 при возобновлении покупок.

Газ💨

Если смотреть на наш, то выше 3,406 лонг, мы с клубом уже вошли. Ждём по наймексу 3,550, 3,650, 3,770. Ниже 3,330 по наймексу шорт до 3,270.

Нефть🛢️

Только произошла перекладка. На нашем рассматриваю лонг выше 87,97 до 100. Ниже 87,05 можно посмотреть шорт, но с большими целями пока туго, все таки тренд восходящий.

Какие ждут дивиденды.
Эффективны ли фьючерсы на акции.
Не все знают.
Для тех, кто не знает.
Фьючерс обычно дороже базового актива (БА).

Рфьючерс = Pспот* (1 + R * (T / 365)), где
Pфьючерс и Pспот — цена фьючерса и цена на спот-рынке соответственно,
R — безрисковая процентная ставка,
T — срок до истечения контракта.

Если бэквордация, то или ждут дивиденды, или сильные медвежьи настроения.

Расхождения реального фьючерса и БА, в большинстве случаев, примерно равны расчёту по формуле выше.

Если Вам повезёт увидеть бэквордацию фьючерсов на качественные акции (Сбер, Лукойл и др.)
на спокойном рынке (низкая волатильность) и до экспирации фьючерса не предполагаются дивы, то логично купить.
Бэквордация при отсутствии див до экспирации фьючерса может быть связана или с инсайдом, или с чьей — то ошибкой.

Тем, кто верит в
теорию эффективного рынка:
год была бэквордация по валютным парам Si, Eu и неэффективности по UCNY,
российский рынок иногда бывает не эффективен и можно это использовать в свою пользу (мат.ожидание будет в Вашу пользу).