ФЬЮЧЕРСЫ

Давненько ничего здесь не публиковал, не до этого было, сами понимаете. Но настало время возвращаться) так что лайкайте и подписывайтесь))

Пока продолжаются невероятные приключения рубля оторванного от глобального Форекса котировки фьючерсов всё больше отрываются от спота.
На текущий момент бакс в сентябре на 5,32 руб. дороже. Это 9,41% или 38% годовых. В нормальных условиях разница должна быть около ключевой ставки, то есть 9,5% и даже ниже с учетом дальнейшего снижения.

Кажется, что это шанс разбогатеть) идеальная схема купил валюту и продал фьюч, а ещё лучше на заемные и сиди до экспирация… но не спешите с выводами. Риск есть и он существенный, вероятно гораздо выше чем потенциальная прибыль.

Такой спред (контанго — положительная разница в цене форварда над базовым активом) возник из-за отказа и/или выноса крупных арбитражеров этого среда, что вызвано следующими причинами:
1. Введения санкций против НРД, факт которых резко поднимает риск санкций против НКЦ. Об этом кстати сегодня за]вил ЦБ РФ. В таком случае валюта на бирже будет заблокирована как и акции США в НРД.

( Читать дальше )

Что произошло вчера? Вчерашнее выступление Пауэлла, с одной стороны, показало, что ФРС вполне серьезно относится к инфляционным рискам и готова бороться. С другой стороны, выступление было достаточно взвешенным и показало, что в общем-то всё под контролем и регулятор рассчитывает, что инфляция вернется на прогнозируемые уровни.

Да, регулятор повысил ставку сразу на 75 б.п., и высока вероятность, что ставка будет повышена на такую же величину и на следующем заседании. Однако Пауэлл добавил, что подобное резкое повышение ставки было «необычно большим» и что чиновники ФРС «не ожидают, что шаги такого масштаба будут обычным явлением». Это очень важное заявление. Иначе говоря, рынок оценил это весьма, как мы видели оптимистично.


( Читать дальше )

По золоту сложилась интересная ситуация. С одной стороны сильный доллар против золота, с другой стороны высокая инфляция его поддерживает. В итоге непонятно, все эту ситуацию видят, на рынке боковик
Если взять фьючерсы и опционы на СМЕ, то в лонг вошли все возможные спекулянты. 

Неужели мы увидим повышательный тренд и им дадут так легко заработать?

Если же взять 8 крупнейших участников, то у них чистый шорт


( Читать дальше )

Ежемесячный анализ рынка нефти. Выпуск №17 от 16.06.2022г В этом видео разбираю ежемесячные отчеты МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, а также анализирую ситуацию на мировом рынке нефти.
Обзор показателей финансового рынка нефти и прогноз цен в долгосрочной и краткосрочной перспективе.
Когда сдуется пузырь на рынке нефти?


( Читать дальше )

Завтра на нашей помоечке будет экспира. Фьюч SiM2 больше не будет торговаться. Мир праху его.

Выкидываю SiM2 из таблицы «Инструменты» и добавляю в нее SiU2, который торгуется с 10 сентября 2020 (т.е. почти 1.5 года). Ожидаю увидеть график SiU2, состоящий из 3000 свечей истории (лимит Квик). Но вижу вот что:



Шо за хрень? История SiU2 начинается только сегодня, хотя контракт торгуется уже почти 1.5 года и вчера он закрылся на 62 200 руб.

Вместо истории SiU2 Квик рисует историю SiM2. Сам по себе. Без спроса.

Перегрузил Квик — не помогло. Перезаказал данные — не помогло. Побегал по настройкам — не помогло.

Чо делать? Как получить нормальный график истории цены SiU2?

Кстати, в других фьючах такая же хрень...

UPD:
Комрад Reshpekt Fund Russia ☮, дай Бог ему здоровья, подсказал лечение в комментах. Собака порылась в архивах и склейке))

222

Проторговано 85 контрактов gdm. Комиссия за рыночные заявки 14,02, т.е максимум биржа могла снять 1191,70. По отчету брокера сняли 713,30, хотя старался ставить лимитки. Сравните с комиссией брокера за все это в 20,40.

Кто то закрывает свой шорт и откупает дорого в gdm, выставляет биды на 1 % дороже рынка

Советую всем присмотреться к фьючерсам на лимоны и авокадо… там зреет прорыв вверх. Рост может составить сотни процентов. Причины? Резкое ухудшение политической обстановки в странах, выращивающих данные фрукты.