Логика выставляем лучший офер по EuH0 если есть офер EuZ9 со спредом больше заданный Х (на сегодня это 1195 пп или 6.82%год)
если спред уменьшается — снимаем или переставляем в стакан.
если EuH0 исполняется — сразу покупаем EuZ9 лимиткой по лучшему оферу
Цель — повышение эффективности перекладки шорта в след фьюч на низколиквидном инструменте
Коллеги, исходя из сегодняшней информации с сайта мосбиржи о введении торгов фьючерсами на газ https://www.moex.com/n26209/?nt=106
назрел вопрос. Поскольку цена будет браться из CME, кто торгует у американских брокеров, скажите, что ликвиднее там нефть или этот газ? Чего ожидать, или это очередной US500, который вбросили и выкинули как помятую бумагу?
Уважаемые смартлабовцы!
Кто торгует роботами на крипто-фьючерсах, или знает таких людей, пожалуйста, напишите мне в личку.
Есть предложение о сотрудничестве.
Московская биржа обращает внимание, что в связи проведением финального тестирования перед внедрением нового релиза торгово-клиринговой системы срочного рынка SPECTRA СР2019-3, вечерняя дополнительная торговая сессия на срочном рынке Московской биржи в пятницу 13 декабря 2019 года проводиться не будет.
Пресс-центр ММВБ
Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.
В ходе обсуждения участники сошлись на правильности следующего утверждения:
«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».
Теперь попробуем на основании первого утверждения провести следующий эксперимент:
1. Открываем 5 счетов на одинаковую сумму.
2. На каждом формируем моно-позицию из, соответственно, Brent, Ri, Si, Gold, Сбербанк.
3. На каждом счёте загружаем доступное ГО (в каждом случае разное) на 100%.
Далее вопрос: волатильность всех этих позиций будет одинаковой?
Допустим, есть задача подобрать набор фьючерсов с примерно одинаковыми волатильностью и ГО.
ГО мы сравниваем по спецификациям. В таком случае остаётся необходимость сравнить волатильность двух фьючерсов.
Допустим, глядя на график, видим, что Mix, Ri, Gold и Brent более подвижные, чем Si или Eu.
Но таким интуитивным оценкам мало доверия.
Есть ли способы быстро и объективно провести такое сравнение, не проводя больших вычислений?