ФЬЮЧЕРСЫ

 Нефть упала ниже некуда, сделав новый минимум

А фьючерс можно сказать стоит на месте


( Читать дальше )

Столкнулся с тем, что люди вообще не представляют что такое фьючерс. Тем более расчетный.
Масса людей считают что фьючерс можно купить или продать 
Что во время экспирации «нефтяного» контракта что то там продают или покупают.
И тп и тд. 

Просто сборник биржевых легенд.

Прямо сейчас, контракт Br-5.20. Нижний график — число открытых позиций. 



Если их число резко идет вниз, то обычно это значит, что кого-то очень сильно маржинколлит. Чисто в теории можно перекладываться в более дальний контракт, однако открытый интерес в Br-6.20 не растет. Я думаю у нашего очень богатого и умного игрока кончились деньги...

Есть еще какая-нибудь информация?

https://www.cmegroup.com/trading/energy/

По остальным все открывается, например

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/

Уверенно падаем, ближайшая цель 21.79. Гэп 24.56- 22.74  закрыли в первый час торгов. Пробили 21.79. Следующие цели при продолжении снижения минимумы 1998- 9$ и 2001 16.28$. смотрим где будет остановка.



( Читать дальше )

Вот он этот контракт https://smart-lab.ru/q/futures/CLJ0/
Сегодня он упал на планку $8,84 и остался на ней лежать.
Вы могли просто разорить себя, просто взяв и купив с планки. 
Потому что на 1 купленный по 8,84 контракт вам придется выплатить....

Смысл в том, что это российский контракт, который торгуется на Московской бирже, а его исполнение привязано к американской нефти WTI, которая торгуется в США на Nymex. Вот правила биржи по исполнению нашего контракта:

Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures. (Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель нефти сорта Light Sweet Crude Oil. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures на сайте www.cmegroup.com, а также за сбои в работе указанного сайта.)

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLJ0&utm_source=www.moex.com&utm_term=clj0

Прикол однако в том, что если контракт американский торговался непрерывно целый день и упал в минус, правила Московской биржи ограничили падение фьючерса так называемым нижним лимитом торгов, в результате чего фьючерс упал на планку $8,84 и тем кто «попал» продать свои контракты на Мосбирже уже было невозможно.

Цена Settle price 20 апреля составила -$37,63. Вот ссылка на табличку:
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_settlements_futures.html 

Если финальный сеттлмент был сегодня (я так и не понял до конца, сегодня или завтра), то покупатель 1 контракта с планки в итоге бы должен был бы перевести продавцу 8,84+37,63=$46,47х10 (10 это размер контракта). то есть -$465.

Завтра по идее по майскому контракту уже торгов нет так как:

If the 25th calendar day is not a business day, trading terminates 4 business days prior to the 25th calendar day of the month prior to the contract month

При ОИ = 60 тыс контрактов, чей-то убыток составит $28 млн. (Это только относительно цены планки, а ведь покупцы покупали то выше)

В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем купить какой-либо фьючерс с планки😀
Как говорится, не влезай, убьет, в самом прямом смысле.

Есть конечно ряд вопросов:
👉почему на cme не сработал нижний лимит $0,01
👉как мосбиржа будет исполнять контракты, если сеттл прайс -$37?

Говорят, что американская биржа заранее предвидела вариант отрицательных нефтяных цен и с 15 апреля сняли эти лимиты.


https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

Вот жеш кто-то мог разбогатеть, если бы вовремя прочитал этот релиз и поверил в него. 


Мораль сей басни?
👉Господа, когда ЦБ хочет ввести квалификацию инвесторов, ЦБ знает что делает. Ведь вы, торгуя фьючерсы, вряд ли думали, что ваш лонг в нефти может упасть на планку, что вы не сможете его закрыть, а исполнят ваш контракт глубоко в минусе, потому что таков регламент биржи.

Ну а у срочного рынка Московской биржи уже второй большой прикол с нефтяными фьючерсами за последние два года. (Предвижу уже как летят камни в адрес срочного рынка😢). Причем в этот раз мне кажется куда гораздо круче, чем тот который случился в декабре 2018 года.

Но положа руку на сердце, давайте признаем: деривативы — это опасный инструмент, и тот кто ими торгует, должен полностью понимать специфику инструмента. Поэтому ответственность лежит на каждом, кто покупает и продает фьючерсы, ведь вы автоматически соглашаетесь с регламентом биржи.

А возможно и обойдется, ведь народ наш в основном торгует Brent на Мосбирже, а не WTI, поэтому надеюсь, что пострадавших будет не так много как в 2018-м.

Сегодня нефть обновила минимумы 2 го апреля, а если точнее прошли 4 минимума. Кто в стоял в шорт молодец. Следующая цель 24.56.  Смотрим как цена поведет себя после закрытия гэпа. Если конечно туда дойдем. 

Посмотрите, какая низкая корреляция стала между фьючерсами доллар/рубль и брент.
Это что же это делается? Рубль стал суверенной валютой? Следующий уровень: мировая резервная???

Пока движение происходит в рамках фигур.

Всем привет!

Сегодня у меня в прогнозе акции СеверСтали (CHMF):

Баланс 880 — 904 пробит вниз, заход на ретест — реализация пока не состоялась. Возможен повторный подход к уровню 880, и при активности продавцов реализация разворота.

Итак: продажи от уровней 872,6/880, повторная продажа: ниже 856, цель: 837,6/820, отмена приоритета: выше 888,6.


Присоединяйтесь к моей платной группе — там я даю больше прогнозов + точки входа в сделки.

Пишите в личные сообщения.

Всем удачной торговли и хорошего профита!