Торговые системы

Группа собралась чуть раньше чем я думал, и поэтому вместо запланированного начала 1 апреля, мы стартуем 25-го Марта.

 План обучения:

1) Основы C#: Базис (видео справочник)

Типы данных и методы
Классы, члены классов, типы классов
Парсинг и майнинг
Немного о графике
Lambda, linq

1.1. Видео справочник по запуску робота на S#

Рабочий шаблон робота
Написание логики стратегии
Некоторые нюансы

2) MultiCharts.NET 

Структура стратегий и ее составные
Методы входа и выхода
Стратегия 1 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 2 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 3 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 4 — пишем стратегию с нуля
Стратегия 5 — пишем стратегию с нуля

( Читать дальше )

Версия 4 программы AutoTrade – это еще один шаг к высокотехнологичному трейдингу как на российском, так и западном рынке. Код программы был переработан на 80%. Основные изменения коснулись логики обработки ордеров и сигналов. Задержка на прохождение ордера через  AutoTrade снижена до 1-5 миллисекунд в зависимости от типа приказа. Новая версия позволяет с минимальными затратами подключать любые терминалы. На очереди Plaza2, OEC Trader.


( Читать дальше )

Приветствую! На смарт-лабе я недавно, но и за это непродолжительное время, честно говоря, поднадоели посты о том что все трендовые торговые системы либо уже умерли, либо находятся в состоянии издыхания. Вот и решил протестировать свою торговую систему не только на длительном промежутке но к тому же на абсолютно разных, с точки зрения комфортности торговли по одним и тем же правилам, рынках. В качестве примера привожу тесты в Wealth-lab в период 2009-2013 гг., инструменты — индексы NYSE, RTSI, UXIND(индекс Украинской биржи). Использовал индексы, а не фьючи — поскольку шибко не хотелось заниматься их склейкой для приведения в адекватный вид. Результаты на фьючах отличаются не в лучшую сторону, но тем не менее асолютно привлекательны...

Итак по порядку:

NYSE



( Читать дальше )

 http://samurinvest.com/your-manager/blog/?page=post&blog=main&post_id=trading-technologies-part-5-of-the-rbctv

Если у вас есть портфель стратегий и вы хотели бы увеличить сумму на торговом счете за счет инвестиций, то я к вашим услугам.

Какие условия?
1) Рынок только фортс
2) Пейаут оговариваем лично
3) Желаемую сумму можете указывать в письме, но решение будет приниматься исходя из интересности вашего портфеля
4) Только алготрейдеры

Какие требования?
1) Обязателен портфель систем, минимум 3
2) Обязателен тест системы с 2009 года, в программах типа WL, AMI, MC и пр.
2.1. Если система зарабатывает только с 2010, с 2011 это не важно, тест обязателен с 2009 года.
2.2. 2012 год отдельно 
3) Брокерские отчеты не имеют большого значения, так что они не обязательны

Пишите предложения на почту:  mail@tradethetrader.net

Когда проведем вебинар?

Новая программа с участием Сергея Дорогавцева из ФИНАМа, разобрали пару систем внутри дня>>>>
 

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )

Очень много идей приходится просто выкидывать последнее время, т.к. волатильность падает, торговать становится сложнее.



 Вот к примеру кандидат на вылет,  ~40 трейдов не может обновить хай по эквити, что говорит о не самом лучшем периоде для этой стратегии.

Всех категорически приветствую.

Как я уже писал, в настоящий момент разрабатываю систему под робота на основе паттерна 123. Делается это для добавления к основному роботу, который ловит развороты. Дабы работал и по тренду. Сейчас я хотел бы поделится начальными наработками, а также описать возникающие проблемы — возможно кто-то подскажет толковый путь их решения, ибо сам я в программировании чуть менее чем полный ноль.

Для начала немного теории. Что такое Price Action? Как слудет из самого название — это движение цены. Грубо говоря, определенные ценовые формации, которые используются для входа и выхода. 

Одим из самых элементарных и понятных является Паттерн 123. Отчего он понятен? От того, что  все движения на рынке происходят волнообразно. Существуют движения и коррекции к движению. Логично, что скорее всего после небольшой коррекции движение продолжится. Также он находит свою поддрежку и через волновую теорию. Ну да ладно… Изобразим это дело визуально, дабы любой мозг понял, о чем ему толкуют.

( Читать дальше )