Торговые роботы

Часть 5. Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика 

Нужно сначала выучить правила игры. А затем начать играть лучше всех.

А. Эйнштейн

Оттолкнёмся от того, в чём разница между моим и типичным подходом к алго.
Спойлер: разница как между физиком-механиком и математиком-статистиком.

Типичный алготрейдер (в моём представлении):

сначала компьютерный статический анализ для выявления закономерностей, и ⬎

1. Либо выведение какой-либо общей математической формулы, которая описывает её общую динамику в каком-то приближении (ну т. е. состояния тренд⁠/⁠флэт описать через формулы).
2. Либо что-то вроде паттернов, т. е. прогноз делается исходя из характера пройденной траектории (как правило, довольно короткой, ближайшей), основанной на статистике именно для такой траектории. Ну типа: «Если 9 дней был рост, значит, сегодня разворота ждать не стоит...» © Мартынов 😂 или «Если после [...] появляются „три белых солдата“, значит, будет...» (на t⁠.⁠me⁠/⁠headlines⁠_⁠quants такого добра полно).

OsEngine представляет собой терминал с открытым исходным кодом, предназначенный для автоматической торговли роботами и полного цикла алготрейдинга.

Наша платформа включает в себя:

• Простой слой создания роботов и индикаторов, который при каждом обновлении остается стабильным, обеспечивая обратную совместимость уже более пяти лет.

• OsData, позволяет загружать исторические данные, такие как свечи, стаканы и тики из различных источников.

• Optimizer — программа для выбора оптимальных параметров для стратегий. Как в режиме брут-форса, так и в режиме Walk-Forwards.

• Tester — позволяет делать как единичные тесты, так и одновременно тестировать множество стратегий на исторических данных множества бумаг на разных таймфреймах с общим портфелем.
• Miner — инструмент для анализа прибыльных формаций на графиках как в ручном, так и автоматическом режимах. Найденные паттерны могут использоваться в торговле.

• Bot station – программа предназначенная для запуска роботов в бой.

Привет коллеги. Хочу изложить своё видение и с удовольствием послушаю противоположную точку зрения(люблю критику она помогает составить более реальную картину мира). Опишу приемущества индивидуального подхода:

1)несоизмеримо меньшие косты

2)можно использовать стратегии которые крупному фонду не интересны

3)весь код/идеи твои, в крупном фонде можно работать qr/qt и иметь процент от разработанной стратегии, но обстоятельства могут сложиться так что придётся уволиться/уволят/обанкротится фонд или ещё что, в этом случае предполагаю что могут быть проблемы(например при приёме на работу подписывал NDA и не можешь использовать то что разработал вне компании, для стратегии необходима инфраструктура на которой она работала, могут иметь значение какие-то мелкие нюансы типа не можешь так ставить ордера как раньше(например был официальным маркетмейкером), комиссии и т.п.)

4)отсутствует парадигма в рамках которой приходится развиваться(можно любую херь выдумать и быстро запилить а в фонде даже если тема чёткая то согласования наверное нужны и всё такое) трейдинг это такая вещь где логика конечно имеет значение но из-за сложности ограничен простор для её применения т.к.

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



Рынок акций ушел в коррекцию. На текущий момент позиций почти нет. Буду ждать возможность поднять лонги с отката.

А вот роботы на Si выглядят бодрее: 

В наше время доступ к финансовым рынкам стал доступен практически каждому благодаря цифровым технологиям. Для этого необходимо лишь открыть брокерский счет или зарегистрироваться на бирже. Каждый выбирает брокера или биржу по своим предпочтениям. И обычно, всё это работает на очень слабых ПК или из браузера, если Вы торгуете руками.

Однако алготрейдинг – это не только простое нажатие кнопки покупки или продажи на телефоне. Это исследовательская деятельность, требовательная к оборудованию. Ниже приведены МИНИМАЛЬНЫЕ системные требования для запуска OsEngine. Однако, даже этого может быть недостаточно для комфортной работы.

Минимальные системные требования:

1. Windows, начиная с версии 10. Должен быть чистый без проблем с работой, не установленный на виртуальной машине.
2. ОС должна иметь установленные обновления .Net Framework до версии 4.8 включительно.
3. Процессор не ниже intel i3 пятого поколения.
4. Минимум 2 Гб оперативной памяти.
5. От 500 Мб места на HDD/SSD.

По поводу производительности оборудования все зависит от конкретной ситуации.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Mass Index. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора MassIndex.

2.      Как проводятся расчеты индикатора MassIndex.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор MassIndex.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе MassIndex.

4.1.   Контртрендовая стратегия на индикаторах MassIndex и Sma.

4.2.   Стратегия на индикаторах MassIndex и Trix.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Mass Index.

Mass Index (Массовый индекс) — это технический индикатор, разработанный Дональдом Дорси в 1991 году. Он был разработан для определения будущих изменений цены на рынке.

Идея индикатора Mass Index основана на активности цен. Он использует две экспоненциальные скользящие средние, одна из которых измеряет разницу между High и Low ценами за период, а другая — экспоненциальная скользящая средняя тех разниц.

Часть 4. Клондайк 

Он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляя забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать всё по‑своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным.

Аин Ренд

Спойлер: вышло много текста обо мне и мало какой‑то пищи для размышлений про сам рынок и его устройство. Я обязательно исправлю это в следующих частях 😉 Кому не заходит моё графоманство — просто пропустите эту часть!

Итак...

Раз всё так сложно — что мне мешает это бросить и придумать ТС попроще? Есть несколько причин, например:

• Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Из‑за того, что для меня мой личный опыт 10+ лет трейдинга субъективно дорог и воспринимается как большая ценность, мне трудно просто взять и выкинуть это на помойку, переняв что‑то со стороны или придумав с абсолютного нуля. По этой причине (своё ближе) формализация собственного торгового опыта со всеми вытекающими оказалась чрезвычайно увлекательным занятием.

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую

Как и в апреле  «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN.  Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER, в мае в плюсе. У RI-тренд другая ситуация: до 23 мая он был в «нулях», но в этот день мои системы открыли там лонг с «плечами». Ну а что дальше было с RI, думаю, все знают, поэтому позиции были закрыты 24-го и 27-го и дальше полный «аут». Ну а RI-контртренд в этом году почему то с февраля «копия» моего Si-тренда по месячным доходностям.

А вот сравнение с другими бенмарками  по прежнему показывает сильное отличие Моего Бэнчмарка от их доходности

Кстати.

Прошло уже полгода как мы с АЛОР задружили.

На данный момент он-лайн по торговле через Alor Open Api самый большой из наблюдаемых в Os Engine. Даже больше, чем на Бинанс и БитГет. А это означает, что это самый стабильный и быстрый способ делать алготрейдинг через OsEngine на MOEX.

Если Вы хотите в Алготрейдинг – это лучший выбор.

В прошлом месяце мы добавили в него поддержку возможности торговать спредами на фьючерсы на MOEX.

Приятного использования!

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support