Торговые роботы

Не затрагиваю софт кванта и железо для алготрейдинга, потому что каждому свое.



А вот вычислительных ресурсов кванту постоянно не хватает.

Вычислительные ресурсы.

Квант в команде занят изысканиями, нахождением некой альфы. Для этого требуются немалые вычислительные ресурсы. Уровень исследований напрямую от них зависит. У одиночки все очень скудно с этим, поэтому единственный вариант — некие ноу-хау, прорывная алгоритмическая оптимизация и т.д. Все то, что позволяет приблизиться к покрытию задач, которые совсем не лобовым способом могут быть поставлены хедж-фондом на локальный супер-компьютер.

Некоторый исследовательский прорыв получается достигнуть через алгоритмическую оптимизацию. Приоткрыть дверь туда, где простой обыватель не ходит.
Однако, количества ядер и памяти все время не хватает, даже если получилось алгоритмически ускорить расчеты в 1000 раз.

( Читать дальше )

DELETED196

Всем известен старинный индикатор Пробоя. Этот индикатор для Quik'а найдёте на smart-lab.ru/blog/704033.php
Когда-то по нему торговали, покупая на пробое вверх максимума предыдущих N баров и продавая на пробое минимума. Похоже, сегодня эта стратегия вышла из моды.

Возможен другой подход к отслеживанию экстремумов. Регистрировать пробой не на фиксированном числе баров (по ширине графика), но на фиксированном уходе цены от предыдущего экстремума (по высоте графика). Это столь же известный индикатор Зигзаг. Минимальный уход цены от предыдущего экстремума — размах зигзага, необходимый для смены тренда, я именую силой тренда.

Мало кто пытался строить торговую стратегию на основе Зигзага. Самое ходовое возражение против Зигзага — он не предсказывает тренд. Абсурд. Никто и ничто не предсказывает будущего!
Более того. Зигзаг даёт самое объективное и наглядное представление о чередовании трендов заданной силы.

Я некоторое время назад уже предлагал вниманию публики индикатор зигзага для

( Читать дальше )

Знакомые, близкие, друзья, родственники. Точно такие же люди что и сидят на Смарт Лабе. Как только ты дерзнёшь рассказать о том что у тебя дела идут чуть лучше чем у других, у многих неизбежна реакция отторжения. И каждый из нас подсознательно знает о том что люди начнут борзеть и пытаться тебя заклевать – стоит лишь произнести несколько заветных фраз о успехе.

Показать машину, сказать что девочки на тебя смотрят, что деньжата водятся. И вот уже ДАЖЕ совершенно не знакомые люди, не вдаваясь в детали начинают просто поливать тебя херами на ровном месте.

 

Вот так это выглядит. Как в публичном пространстве, так и в жизни. И все мы про это знаем.

 

Напомню, авторитетный человек заявил: «Никто не хочет чтобы у Вас получилось»: https://smart-lab.ru/blog/708011.php

Добавлю, БОЛЬШИНСТВО И САМИ НЕ ХОТЯТ ЧТОБЫ У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ. Ведь придётся учиться жить с ненавистью странных людей вокруг. Проще и безопаснее – ничего не делать и уверять всех вокруг что это — хорошо.

( Читать дальше )

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Закинул на реал еще денег, всего получилось внести $1025.

Закинул к среде, а до конца недели приросло чуть больше $80, неплохо, учитывая то, что отдыхал на Волге-матушке… Смотрел только на статистику. По риск-менеджменту — доходность примерно 60% в месяц поставил, просадку рассчитываю примерно до 50%.

С партнером, про которого писал ранее, запущусь в конце июля, но по другим параметрам: 10% дохода в месяц / 8% просадки.

Прошло с начала эксперимента 23 недели.

2. В каком состоянии сейчас?

//для реальных счетов

account	alive	balance	fixed	float	to target..	max dd	profit/dd	month income
ad1 [1458572][208]	8	92.92	103.56	-10.64	15.64	-56.49	1.64	243.91

( Читать дальше )

Всем привет. 

Примеры реальные и каждый из вас может это протестировать после прочтения.

Весь секрет будет описан ниже,много примеров.

Приступим.

Все тесты проводились через ботов на tradingview, это сильно упрощает анализ и тесты.

Названия всех роботов и ссылки на них будут ниже в посте.

--------------

 Что нужно?????

1 Найти бота/ботов для тестирования

2 Найти инструменты на которых он будет тестироваться

3 Депозит примерно от 300 долларов, для реальной торговли, а в тестах депо стоит 10.000к — но не суть, там все равно маленькая часть торгуется.

Итак, мы сразу убираем высокорисковые инструменты, такие как: Форекс, Криптовалюты/валюты, низколиквидные акции и все что стреляет на сотни процентов в день/неделю. Так же забываем про плечи и открытие позиций в шорт. Что оставляем? Оставляем акции: дивидендных аристократов, с реальным бизнесом, с капитализацией не менее 1 млрд. долларов, развивающие компании, которые благополучно пережили падение 2008/2014/2020 и держатся на плаву. Таких компаний много, часть из них будут в примерах.

( Читать дальше )

не дается выход из позиции… мастерства не хватает… далее все цитаты VES2010

Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее

… не спорю — но никак алгоритм не получается… с входом ни у кого проблем нет (все хомячки знают… когда и куда нужно входить)… а вот энтот Чертов Выход..

Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%…

спорно… все же больше, чем 50%, если тренд, если положительное приращение, если положительное приращение больше… ну хотя бы одного СКО… волатильность прет, Моментум есть — шансы возрастают попасть в струю...
далее кому интересно смотрите, что предлагает VES2010 ..https://smart-lab.ru/my/ves2010/blog/page6/...

его мысля мне как то не очень, поэнтому, у нас, как всегда, два варианта:
1. вариант — поперло… ничего не делаем..
2. вариант — не поперло...

надо разбираться на сколько не поперло:
а. совсем не поперло...
б. не поперло в связи со СБ… т.е. не поперло в пределах обычного — «не поперло»...

 необходима грань (Рубикон) так сказать… переход через, которую можно признавать вход не удачным… и, естественно, выйти  с определенным процентом убытка (или если вы -Хомяк, то через некоторое время с вероятностью большей, чем 50% (и энто почти на 90% уверенности, ибо заходили в трендовую бумагу — все вернется, как пелося в советской песне — «ты только жди»©) — как один из подвариантов подходит… но на любителя…

( Читать дальше )

В какой-то момент ты понимаешь – бояться уже нет смысла. Всё плохое что могло случиться – случилось. Деньги – грязь. Слава – боль. Никому помочь не выйдет. А на выбор только две пилюли:

1) Принять контрастный душ. Подмигнуть своему отражению в зеркале и продолжить заниматься любимым делом, забив на всех болт.

2) Попытаться повернуть реки вспять и уйти в забвение.

 

Я – выбрал ПЕРВОЕ

 

Рис. 1. Верный конь и дядя Лёша в естественной среде обитания

 

Третья статья про социальное давление. Заключительная.

Первая: https://smart-lab.ru/blog/708468.php

Вторая: https://smart-lab.ru/blog/708685.php

 

Интернет и трейдинг – вообще не напрягает

Про это речи дальше не будет. Здесь всё и так понятно. Давление из интернета и профессиональной среды по моему дерьмометру примерно два из десяти.

( Читать дальше )

Друзья и коллеги, всем привет! Удачного окончания торговой недели!😎
Допустим, у трейдера есть удачный торговый алгоритм работающий через выставление лимиток в стакан и не хотелось бы чтобы его брокер/маркет-мейкер раскрыли после анализа заявок и сделок! Как защитить свой алгоритм?