Железо для кванта. Делимся характеристиками.

Не затрагиваю софт кванта и железо для алготрейдинга, потому что каждому свое.



А вот вычислительных ресурсов кванту постоянно не хватает.

Вычислительные ресурсы.

Квант в команде занят изысканиями, нахождением некой альфы. Для этого требуются немалые вычислительные ресурсы. Уровень исследований напрямую от них зависит. У одиночки все очень скудно с этим, поэтому единственный вариант — некие ноу-хау, прорывная алгоритмическая оптимизация и т.д. Все то, что позволяет приблизиться к покрытию задач, которые совсем не лобовым способом могут быть поставлены хедж-фондом на локальный супер-компьютер.

Некоторый исследовательский прорыв получается достигнуть через алгоритмическую оптимизацию. Приоткрыть дверь туда, где простой обыватель не ходит.
Однако, количества ядер и памяти все время не хватает, даже если получилось алгоритмически ускорить расчеты в 1000 раз.

Расчеты кванта бывают двух типов: тюнинг и исследование.

 

Тюнинг

Это анализ текущей ТС. Сливает или держит? Где что можно было бы подкрутить, что убрать и т.д. Т.е. идет уже работа с готовой ТС. К каким торговым инструментам можно применить уже имеющуюся ТС. И что-то еще

 

 

Исследования

Ищем рыночные закономерности. Никакой ТС нет. «Просто» ищем рыночные закономерности на огромной БД: котировки, стаканы, лента, календари, твиты и т.д. Бесконечное поле исследований. И в этом иногда наблюдается некоторая парадоксальность, потому что, как правило, идут исследования на коленке: библиотеки машинного обучения на «домашнем ноутбуке».

 

Это очень интересная побочка/фича машинного обучения, когда бесконечные варианты осмысления и идей не осознаются, а автоматизируются. Отсюда вариант «на коленке». Как следствие, зачастую скромные требования к железу и больше уделение времени инструментарию, чем творчеству.

Переформулировка.

Расчеты кванта бывают двух типов: функция и фильтр.

Функция

Преобразование БД1 в более удобоваримую (не компактную) БД2.

Фильтр

Анализ данных полученной БД2 на предмет наличия закономерностей.

Голых расчетов, как правило, больше в режиме Функции, чем в режиме Фильтра. Но бывают и исключения, конечно.

 

Конфигурации

 

Просьба в комментариях написать, какое железо используете для расчетов и для каких целей (Тюнинг/Исследования или Функция/Фильтр). Не имеет значения, хедж-фонд это или одиночка. Просто поделитесь Hard-конфигурацией.

Пример

Скромный вариант: 8 CPU, 16GB, тюнинг: чистый расчет в течение 24 часов. Исследования в режиме тюнинга новых идей, реализованных в виде ТС.