Торговые роботы

Доброй ночи, коллеги!

Сам я не поклонник применения методов ТВиМС в трейдинге (только когда по-другому никак), но свое частное мнение никому не навязываю.
Однако на этом пути пытливого исследователя могут ждать серьезные вычислительные проблемы, которые надо уметь решать.

1. Для максимизации эквити (или ее приращения на баре) очень важно наблюдать за произведениями приращений цен (условно d(i)*d(i-1)). Не хочу никого убеждать, прошу просто поверить на слово.
2. Известно (я приводил массу примеров), что соседние приращения цен не только не являются независимыми, но весьма сильно коррелированы.
3. Допустим, что приращения цен распределены нормально (сам я в это не верю, но признаю, что это общепринятая точка зрения).

ВОПРОС:
Как устроена плотность вероятности распределения случайной величины d(i)*d(i-1), если d(i) и d(i-1) — это зависимые нормально распределенные случайные величины с коэффициентом корреляции r? (разумеется, матожидания и дисперсии также известны)

С уважением

P.S. Эта задача не требует хорошего знания математики — достаточно знать профильные термины и уметь пользоваться поиском Google (хотя решения, полученные руками, всячески приветствуются). Однако, итоговая формула доставляет )))

Статистика - это такой инструмент… Очень страшный в неумелых руках.
В умелых руках и того страшнее — способен разорвать мозг на куски.
Вот есть наборы данных (с двумя переменными x и y) I, II, III и IV, про которые известны следующие их свойства:

Квартет Энскомба — четыре набора числовых данных, у которых простые статистические свойства идентичны, но их графики существенно отличаются. Каждый набор состоит из 11 пар чисел. Квартет был составлен в 1973 году английским математиком Ф. Дж. Энскомбом.
Сами последовательности приведены ниже. Значение x одинаковы для первых трёх последовательностей.


( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

RETA, оптимальная цена для покупки — 26.61$. Цель — 28.4096$. Вероятность роста 76.9%
RGNX, оптимальная цена для покупки — 25.71$. Цель — 27.3931$. Вероятность роста 75.1%
ZYNE, оптимальная цена для покупки — 2.46$. Цель — 2.6284$. Вероятность роста 74.0%


Что это такое? || Отчет

19,01,22 произошел у меня полный треш. Я в поисках устранений определённого бага, перешел с релиза тслаб 2,1,15 на релиз 2,1,16. И тут понеслось.

Я торговал с двух тслабов на одном счете. Но в релизе 2,1,16 архитектор программы внес изменения в ядро программы, изменив нумерацию и учет внутренних транзакций тслаба. Таким образом у меня агенты на одном тслабе, начали видеть заявки от агентов на другом тслабе, и путать инструменты, свои заявки и т.д… Например агент который торгует RI стал присваивать себе заявки поданные агентом, который торгует серебро (SILV), и начался полный коллапс.

Перепутались все заявки, статистика, появились двойные входы, выходы и т.д.

Пришлось полностью остановить всю торговлю, закрыть все позиции. Что делать дальше пока не понятно. Потерялась статистика. Т.к. все остановлено, решил перейти на 2,2.

Вообщем пока так и не наладил, сколько уйдет времени на восстановление работы всех агентов, пока не известно, и самое главное не понятно как возобновить все это дело.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 14.53$. Цель — 15.514$. Вероятность роста 81.4%
ENPH, оптимальная цена для покупки — 141.81$. Цель — 153.2966$. Вероятность роста 79.2%
DK, оптимальная цена для покупки — 17.77$. Цель — 19.2074$. Вероятность роста 74.3%


Результаты поста от 2021-12-23

AA, купили по 59.93$. Продали 20 января по 62.655$. Итоговый процент +4.55%
HNP, купили по 28.18$. Продали 20 января по 22.61$. Итоговый процент -19.77%
FLWS, купили по 22.36$. Продали 30 декабря по 23.8142$. Итоговый процент +6.5%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Доброй ночи, коллеги!

С удовольствием презентую уважаемому community интересную задачу из области теории вероятностей.
Решение задачи (когда оно получено) имеет непосредственное отношение к трейдингу.

Итак:
Имеем 3 (возможно, зависимые) случайные величины X1, X2 и X3.
Про них известны МО (матожидания) M1, M2 и M3, Д (дисперсии) D1, D2 и D3 и ковариации C12, C13 и C23.
Теперь составляем линейную комбинацию A1*X1+A2*X2+A3*X3 с неизвестными (пока) коэффициентами A1, A2 и A3.
Требуется найти коэффициенты A1, A2 и A3, при которых соотношение МО/sqrt(Д) для линейной комбинации будет максимальным.
(sqrt — это по-русски просто квадратный корень)

Жду ваших ответов и мнений, коллеги.

С уважением

P.S. 3 величины (а не N) выбраны для упрощения. Для 2-х случайных величин задача тривиальна.
P.P.S. Задача не слишком проста, и, по хорошему, следовало бы объявить платный конкурс. Но:
1. Я не знаю лично ни одного человека, которого забанили бы в Google (хотя поиск в Google не так прост на самом деле...)
2. (почти) Всем доступны пакеты символьной математики (Mathematica, Matllab, Maple), которые позволяют решать сложные задачи, не задумываясь об их устройстве и не владея математикой (но хорошо владея профильным софтом).

Всем, привет, давно в бэклоге лежала статья, но руки не доходили перепроверить данные на примере нашего рынка и ввиду сильной волатильности в последние дни имея работающего да же простого робота можно было бы неплохо заработать, но это как то не интересно/не спортивно и хотелось именно ML, так как без ML простой робот без волатильности начинает стабильно сливать, проверено на бэктестах еще давно. 

Обучил сеточку минутками за 18-е число и торговал бэктесом 19-е число доходность по бэктестам 85,6%


Свечи

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

RETA, оптимальная цена для покупки — 28.46$. Цель — 30.7683$. Вероятность роста 78.0%
CORR, оптимальная цена для покупки — 4.11$. Цель — 4.382$. Вероятность роста 77.5%
DISCA, оптимальная цена для покупки — 28.43$. Цель — 30.2967$. Вероятность роста 72.6%


Результаты поста от 2021-12-22

AA, купили по 59.45$. Продали 12 января по 63.781$. Итоговый процент +7.29%
FGEN, купили по 14.82$. Продали 19 января по 13.69$. Итоговый процент -7.62%
NTLA, купили по 126.24$. Продали 19 января по 85.88$. Итоговый процент -31.97%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Весело у вас тут на рынке!
.
А я, не поднимая головы, в коде и тесте Робота ТС для нефти! ))))

.
Так что я хотел сказать про "Взаимодействие Робота ТС и Человека" и увидеть в комментариях Ваше мнение, замечания, критику и дополнение:

У меня в старом Роботе ТС было сформулировано и прописано с переключением «тумблеров» три режима:

1. Робот  — ГЛАВНЫЙ! 
    Все мы знаем проблему «трейдерского зуда». Так вот в этом режиме «Робот — Главный», если Человек пытается совершить  (или совершил) сделку, то робот ТС всё (отменяет) возвращает к прописанному алгоритму.

2. Робот прислушивается к Человеку!
    В этом режиме, если Человек руками совершает сделку, то Робот принимает её и корректирует свои заявки и стоп-заявки, только если это не противоречит направлению торговли Робота. Например: Робот ТС в лонгах и стоит стоп на продажу на переворот в шорт, а человек руками закрыл этот лонг в этом же размере или часть лонга (типа, прибыль «гениально» «зафиксил»). Тогда Робот соглашается, и оставляет стоп на продажу для входа в шорт из кэша (или оставшейся части лонга). Но если Человек будет шортить на лонге Робота ТС, то Робот ТС выведет позу Человека в кэш и будет ждать шорта по своему сигналу.

( Читать дальше )