Пассивный доход с прибыльным алгоритмом машинного обучения (+8% на Сбере за день)

Всем, привет, давно в бэклоге лежала статья, но руки не доходили перепроверить данные на примере нашего рынка и ввиду сильной волатильности в последние дни имея работающего да же простого робота можно было бы неплохо заработать, но это как то не интересно/не спортивно и хотелось именно ML, так как без ML простой робот без волатильности начинает стабильно сливать, проверено на бэктестах еще давно. 

Обучил сеточку минутками за 18-е число и торговал бэктесом 19-е число доходность по бэктестам 85,6%


Свечи

матрица путаницы и отчет о классификации

За 296 минут медвежьего рынка рекомендовал покупать лишь 1 раз
За 356 минут бычьего рынка рекомендовал продавать 32 раза

Убрал подглядывание в будущее при повторных запусках и добавил данных за недельку.


Стабильно стратегия сливается в вечернюю сессию, но можно дорабатывать.


Вообщем неплохой шаблон для своих изысканий.

Как обычно поделился кодом https://disk.yandex.ru/d/21hW3KaHvtbFpA
Для запуска требуется установить Ta-lib

Python_MachineLearning_Megamodel_SBER.ipynb
Следующим шагом запускаю торгового робота