Торговые роботы

За начало взял сентябрь 1995, т.к. для индекса РТС Финам не даёт более ранних дат. Но для долгосрочника этот индекс — отстой. Так что его смотреть не будем.
Для сравнения принята цена Close на 31.01.2022.
Начнём с недельных графиков SnP500. Правда, его Финам выдал только с февраля 2001.
На верхнем графике для каждой недели подсчитаны доходности покупки по Open в процентах относительно Close последнего бара. Для последних 365 дней доходность не считается. Последний год на жёлтом фоне. Средняя доходность без поледнего года показана красной горизонталью. На нижнем графике синяя горизонталь показывает Close последнего бара.

Таблица построена за тот же период.

StrategyName Growth
SANDP-500_010216_220131dayly Weekly
ini     1326.6100
fin     4546.5400
growth     3.4272
bars         1091
years     20.9699
year%      6.0498
mean%     12.3421
nn;HiIdx;HiMax     ; HiDate    ; LoIdx;LoMin     ; LoDate    ;Days ;Drawdown ;Pct>=20
 0;    0;   1326.61; 17.02.2001;    86;    768.63; 11.10.2002;  601;   557.98;  42.06
 1;  344;   1576.03; 13.10.2007;   417;    667.04; 07.03.2009;  511;   908.99;  57.68
 2;  530;   1370.58; 06.05.2011;   552;   1075.09; 07.10.2011;  154;   295.49;  21.56
 3;  915;   2940.91; 21.09.2018;   929;   2346.58; 28.12.2018;   98;   594.33;  20.21
 4;  989;   3393.52; 21.02.2020;   994;   2192.07; 27.03.2020;   35;  1201.45;  35.40
Самая долгая просадка
 0;    0;   1326.61; 17.02.2001;    86;    768.63; 11.10.2002;  601;   557.98;  42.06
Наибольшая абсолютная
 4;  989;   3393.52; 21.02.2020;   994;   2192.07; 27.03.2020;   35;  1201.45;  35.40
Наибольшая относительная
 1;  344;   1576.03; 13.10.2007;   417;    667.04; 07.03.2009;  511;   908.99;  57.68

Результаты по NASDAQ

( Читать дальше )

Друзья всем привет!

Ну что, дождались позитивной повестки. Наконец-то про торговых роботов!

Ура!

В этом видео посмотрим на те типы стратегий, которые у нас есть в арсенале и поговорим о том, чем они отличаются.

Пока – по типам входов. Точки выхода будут отдельными видосами. Там всё это и обсудим.

 

Если бы Вы меня спросили год назад, сколько типов стратегий я выделяю, я бы ответил: две.

Края, и импульсы. Но с тех пор у меня подход к торговле трендом немного изменился. И я ещё три типа стратегий в свою классификацию добавил.

 

Всего, их пять на данный момент.

Пробойные, Импульсные, Реверсные, Параболики, Паттерны.

 

Остальное в видео. Прямо вместе с картинками и примерами:

 

 

( Читать дальше )

В этом видео речь пойдет о мани-менеджменте (риск менеджменте) в алгоритмической трейдинге — я расскажу про свой метод и покажу как я управляю портфелем торговых алгоритмов на реальном примере.

Назрел вопрос переноса автоматической торговой платформы с локального ПК на выделенный сервер c ОС Windows. Цена не имеет значения, важна только максимальная стабильность и оперативная поддержка 24/7. Имеющие практический опыт, подскажите годные сервисы на территории РФ и вне её пределов.

Заранее благодарен.

Всем  старичкам привет.
Тимофей, смартлаб в шапке провозгашает «мы делаем деньги на рынке».
Это был лозунг нас-спекулянтов в 2010м.
Сначала были  спекуляции и общение по этой теме.
Это было тогда вообще ТЕМОЙ.
Мы перешли из живого журнала только за этим.
Следить за твоей историей успеха.
Как то так совпало, что именно в это время сдох комон, столько лет являвшийся площадкой для общения трейдеров. 
Потом алготрейдинг, граали.  Тоже была ТЕМА.
Было интересно, были посты по теме. я тоже стал алготрейдером тогда.
Что сейчас.
Такой лозунг актуален сейчас, как считаете?
Сейчас пенсия в 35 и жизнь на дивиденды тренд?
Кому это интересно?
Тем у кого есть капитал.
Их много в нашей необъятной стране? 
Правильно, мало.
Жить на дивиденды могут лишь пенсионеры 60-80 лет.
Смарлабик для них стал в основном?
Вот пример у меня под боком как говориться.
Молодняк просирает последние 10 тыс рублей на бирже в Тинкове приложении в надежде на иксы.

( Читать дальше )

Вся роботорговля свелась по итогу к простейшему алгоритму «перевёртышу» на самых ликвидных фьючерсах: нефть, золото, доллар и американский индекс. Количество контрактов подобрано таким образом, чтобы учётная стоимость позиций была примерно одинаковой.

Когда на счёте отражается приемлемая доля прибыли, то переставляю уровни на некотором удалении от локальных экстремумов. Алгоритм сам меняет направление позиции при необходимости по принципу «цена выше уровня — лог, ниже — шорт». До этой поры ничего НЕ трогаю и даю «прибыли течь» — это самое важное, только такой подход позволяет существенно сократить издержки.

Вечером после полуночи МСК перезагружаю компьютер и терминал. Время от времени ещё нужно не забывать перекладываться в следующие контракты, для этого размещаю подсказки прямо на графиках. :)

Случаются просадки на гэпах, но они вполне комфортные и очень быстро нивелируются в силу двунаправленного (лонг/шорт) характера алгоритма и низкой корреляции инструментов (даже нефть и рубль уже не «зеркалятся»).

( Читать дальше )

Всем привет, меня бомбануло от некомпетентности автора с недавнего поста "Самый выгодный ноутбук для трейдинга на январь 2022 года"
При этом пост набрал множество лайков.

Автор начинает свой пост с рассмотрения некого рейтинга без понимания методики по которому рейтинг был составлен.
Далее автор делает чудовищную ошибку считая производительность, как универсальной мерой, когда для ПК это еще более менее приемлемо, где с охлаждением и со сборкой практически не бывает проблем. То в ноутбуках где частая проблема, когда напихали производительное железо, но оно будет работать на максимальной мощности только первые 15 минут, пока не перегреется и не включится троттлинг. Который ограничивает частоту процесса раза так в два.
И вы в погоне только за производительностью считай просто выкинули деньги на ветер.

Далее автор зачем то предлагает ноутбуки с дискретной графикой рассчитанные на рендеринг картинки в видео играх, хотя позиционирует их как ноутбуки для трейдинга.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CRS, оптимальная цена для покупки — 37.99$. Цель — 40.9066$. Вероятность роста 75.6%
FATE, оптимальная цена для покупки — 33.45$. Цель — 35.4731$. Вероятность роста 75.4%
PRTS, оптимальная цена для покупки — 8.39$. Цель — 8.8988$. Вероятность роста 72.3%


Результаты поста от 2022-01-21

RETA, купили по 26.61$. Продали 31 января по 28.4096$. Итоговый процент +6.76%
RGNX, купили по 25.71$. Продали 26 января по 27.3931$. Итоговый процент +6.55%
ZYNE, купили по 2.46$. Продали 31 января по 2.6284$. Итоговый процент +6.85%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BOOT, оптимальная цена для покупки — 83.62$. Цель — 89.2211$. Вероятность роста 73.8%
CPRI, оптимальная цена для покупки — 70.04$. Цель — 75.7492$. Вероятность роста 73.2%
NEWR, оптимальная цена для покупки — 67.66$. Цель — 73.7412$. Вероятность роста 72.3%


Результаты поста от 2022-01-20

BBBY, купили по 14.53$. Продали 28 января по 15.514$. Итоговый процент +6.77%
ENPH, купили по 141.81$. Продали 9 февраля по 153.2966$. Итоговый процент +8.1%
DK, купили по 17.77$. Продали 11 февраля по 19.2074$. Итоговый процент +8.09%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

23 медали из 26 у норвегов за лыжи
Пипец просто

2 сноуборд и 1 кёрлинг

 Это же кто-то двинул этот вид спорта у них? или допинг?

Нашли Грааль?

Может просто мазь какая хитрая? Случайно нашли состав?
как пенициллин или чашку Петри когда-то ученые-медики?

Вот ведь так же можно на бирже найти грааль. Случайно.

представляю алгоритм, случайно наткнулся на идею.  не на бирже.
Решил попробовать. написал. протестировал.

не пошло нифига.

начал анализировать, нифига не выходит, все не стабильно, все не так и тут БАХ!

перед тестированием неправильно поля заполнил, цифру одну не в то окно вписал

вот результат

( Читать дальше )