Торговые роботы

Приветствую.

Готов поделиться опытом работы с российскими коннекторами прямого доступа к московской биржи (MOEX). Я довольно долго искал коннекторы для прямого доступа на московскую биржу Fix/Fast, Plaza2, Twime на C#, в итоге пришлось все написать самому :)

Я пробовал использовать готовые решения (закрытые библиотеки), которые предлагает к примеру S#. Там очень часто появляются ошибки, которые могут не исправляться просто годами. Во-вторых, непонятно, что происходит внутри и огромные задержки по скорости отправления заявок. Исходные коды стоят довольно дорого и в конце неизвестно то же, что будет тебя ждать.

Поскольку я сам программист, пришлось написать эти коннекторы самому.

От перепутья коннекторов, технологий и пересечения, какой подходит под какие задачи вы офигеете.
И честно скажу полный хаос также твориться и в описании документации к этим подключениям у самой биржи.

С одной стороны высокий барьер входа это хорошо и позволяет реализовывать простые арбитражные схемы на российском рынке, что нельзя было бы сделать к примеру на других рынках. Но с другой стороны — это просто ад и кошмар. Все запутано, документация крайне не дружелюбна, нормальных примеров нет.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.48$. Цель — 1.5949$. Предсказанная вероятность роста 86.6%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 7.5$. Цель — 8.1596$. Предсказанная вероятность роста 82.1%
CVNA, оптимальная цена для покупки — 9.855$. Цель — 10.5829$. Предсказанная вероятность роста 80.1%


Результаты поста от 2023-02-03

FATE, купили по 6.82$. Продали 3 марта по 6.145$. Итоговый процент -9.9%
BBBY, купили по 3.27$. Продали 6 февраля по 3.5366$. Итоговый процент +8.15%
EDIT, купили по 11.61$. Продали 3 марта по 8.87$. Итоговый процент -23.6%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Yahoo! Finance является собственностью СМИ, которая является частью Yahoo! Коннектор S# поддерживает скачивание истории торгов (свечи, дивиденды). Исторические маркет-данные бесплатные, и их можно использовать для тестирования собственных торговых стратегий.



👉 Откройте приложение S#.Data.
👉 Прочитайте нашу инструкцию, если у вас нет приложения S#.Data.
👉 Как я могу получить S#.Data



( Читать дальше )

Не секрет, что с момента открытия торгов на московской бирже в марте 2022-го наш рынок находится в новой реальности с другим составом участников по сравнению с тем, что было до 24.02.2022. Поэтому интересна динамика счета именно с этой даты.

Начнем с моего «флагмана»

 

2022-й год он встретил в следующем составе:

55% — активная стратегия на Si;

35% — «Русский Баффет»;

10% — Накопительная на 3 года

И до объявления о частичной мобилизации в портфеле ничего не менялось. Но под влиянием сентябрьско-октябрьского падения я озаботился перестройкой и заменил портфель на

60% — активная стратегия на фьючерсах Si, SR, BR, NG (RI не поместился из-за большого ГО по отношению к минимальной сумме);

40% — Стань квалифицированным инвестором!

Т. е. полностью отказался от «купил и держи», одновременно расширив линейку инструментов для активной торговли.

Результат Вы видите на рисунке. Предвижу естественный вопрос: почему такая слабая диверсификация по стратегиям? Все дело в минимальной сумме: не так просто уместить несколько стратегий в 400 тыс. руб. Если взять ту же очень симпатичную мне стратегию «Демарко», то ее включение в портфель в размере 60% потребовало бы минимальную сумму 792 тыс.  

( Читать дальше )

Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос

Рассмотрим вопрос, стоит ли торговать лимитками мейкер, или торговать по рынку как тейкер. В связи с переделкой роботов под мейкера, были вопросы, а стоит ли это того, мы теряем если цена убегает и т.д.

Рассмотрим торговлю фьючерсом на Роснефть RN. Инструмент не плохой, но спред просто сумасшедший, и на нем наиболее хорошо посчитать этот момент. особенно в утреннюю и вечернюю сессии может доходить до 100 пунктов(рублей).

Как видно из скрина, количество сделок за 14 лет 31 000 штук. т.е. примерно 2200 сделок в год.





( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.52$. Цель — 1.645$. Предсказанная вероятность роста 84.1%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 6.88$. Цель — 7.4353$. Предсказанная вероятность роста 79.3%
MARA, оптимальная цена для покупки — 6.32$. Цель — 6.8503$. Предсказанная вероятность роста 80.7%


Результаты поста от 2023-02-02

BBBY, купили по 3.24$. Продали 3 февраля по 3.4422$. Итоговый процент +6.24%
CGEN, купили по 0.91$. Продали 3 февраля по 0.9819$. Итоговый процент +7.9%
FATE, купили по 6.71$. Продали 2 марта по 5.92$. Итоговый процент -11.77%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.8: О важности шортов

Шорты показывают незначительную прибыль на большой истории. И от этого может показаться, что можно их смело из торговли убирать. Однако это не так.

Добавление роботов, которые работают в шорт, позволяет:

1)      Уменьшить максимальную просадку.

2)      Уменьшить время нахождения в просадке.

 

Используя реверсивные стратегии, проблема использования шортов решается не полностью.

Обязательно добавляйте в свой комплект роботов, работающих только в шорт. В основном это роботы с типом входа «BREAK» – пробойные роботы.

Шорты не симметричны лонгам.

Не стоит включать торговых роботов, которых вы оптимизировали для торговли в лонг с теми же настройками, но только для открытия коротких позиций. Это приведёт к потере денег.

Скорость движения и амплитуда колебаний цены вверх и вниз отличаются.

Помните об этом, когда захочется полениться и включить зеркальные настройки.

( Читать дальше )

315 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 198:117

Закрылись еще 2 публичные сделки моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Лукойла (LKOH) 28.02.2022 по 3984.5 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 4044.5 рубля.
• Робот AVP, купивший Татнефти (TATN) 28.02.2022 по 328.8 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 334.8 рубля.

На текущий момент было 315 публичных сигналов на покупку. 106 от робота AVP, 172 от робота PVVI и 37 от робота CandleMax. Вот ссылки:

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.5$. Цель — 1.5946$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
MARA, оптимальная цена для покупки — 6.85$. Цель — 7.412$. Предсказанная вероятность роста 81.2%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 6.86$. Цель — 7.2895$. Предсказанная вероятность роста 79.1%


Результаты поста от 2023-02-01

CGEN, купили по 0.87$. Продали 2 февраля по 0.9391$. Итоговый процент +7.94%
MARA, купили по 7.04$. Продали 2 февраля по 7.6708$. Итоговый процент +8.96%
AWH, купили по 0.51$. Продали 2 февраля по 0.5408$. Итоговый процент +6.04%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

А тут меня за последние четыре года много кто читал оказывается. Писали письма, интересовались куда пропал.

Тем временем я создал реальный бизнес и заработал денег. Сейчас же вернулся и планирую сделать второй подход к алготрейдингу, но уже по-взрослому. Фонд и вот это вот все. Ищу сотрудников и партнеров.

Для начала я ищу человека, который умеет крутить-вертеть восьмой велз с закрытыми глазами. Умеющего на лету реализовать любую хотелку, умеет читать выходные параметры и проверять работоспособность на портфеле активов. Человека, который не мыслит жизни без поиска грааля и набил мазолей в его поисках. А еще лучше того, который понял, что грааль и в самом деле существует, но, что важно — понял, что все ищут не там где нужно.

Так же возьму консультацию (не бесплатно) у того кто знает:
1. О готовых, стабильно работающих решениях для подключения алгоритмов к IE, ММВБ и Бинансу. Желетельно через велз, но рассмотрю и другие варианты.
2. Как реализовать подобные решения через API, делал это и прям сейчас эксплуатирует их.
3. Все об алготорговле на иностранных рынка в том числе и криптобиржах.

Жду откликов и буду рад плодотворному сотрудничеству.P.S. Секреты не сразу. Постепенно — по мере того как сработаемся.