Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос

Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос

Рассмотрим вопрос, стоит ли торговать лимитками мейкер, или торговать по рынку как тейкер. В связи с переделкой роботов под мейкера, были вопросы, а стоит ли это того, мы теряем если цена убегает и т.д.

Рассмотрим торговлю фьючерсом на Роснефть RN. Инструмент не плохой, но спред просто сумасшедший, и на нем наиболее хорошо посчитать этот момент. особенно в утреннюю и вечернюю сессии может доходить до 100 пунктов(рублей).

Как видно из скрина, количество сделок за 14 лет 31 000 штук. т.е. примерно 2200 сделок в год.







Комиссия биржи 7,09 рублей. Получаем затраты на комиссию 2200*7,09= 15 598 рублей*2(выход, выход)=31 196 рублей

Смотрим спред в основную сессию, он составляет 35756-35724=32 рубля.





Т.е. за вход по рынку мы отдадим 32+7,09=39,09 рублей и за выход по рынку мы отдадим 32+7,09=39,09. Итого: 39,09*2=78,18 рублей

За год: 2200*78,18=171 996 рублей.

Это гарантированные потери, которые надо окупить выигрышными сделками.

При выигрышных сделках 49% и средней прибыли 841 пункт, получается нам надо сделать 171 996/841= 204 сделки в плюс, только чтобы окупить убытки.

Из 2200 сделок, выигрышных сделок 49% = 1078 сделок, из них 204 пойдут на отбитие убытков по комиссии и потери на спреде, т.е. 1078-204=874 сделки, остаются которые должны теперь отбить потери на стопах и убыточных переворотах

Так, что как выгодно торговать мейкером или тейкером считайте сами.

Копирование моих сделок, через Тслаб  здесь, а блог здесь