Постов с тегом "Торговые роботы": 5960

Торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Случайная закономерность

Оксиморон — сочетание несочетаемых понятий

В 2020-м году я опубликовал заметку «5 вопросов алготрейдера» [ссылка]. Теперь я могу ответить на них сам.

1. Возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Да, возможен. И недавно я такой нашёл. Он основан не на свечном анализе (как многие могли бы сразу подумать). Удержание позиции происходит от волнового пакета с одними (вполне конкретными) свойствами до волнового пакета с другими свойствами (тоже вполне конкретными). При этом сами волновые пакеты «разворотными» не являются (т.е. их использование по отдельности даёт нулевой результат). И только их совместное расположение относительно друг друга позволяет извлекать стабильную прибыль. Результат на Ri (за 51 квартал):

Случайная закономерность

Вход по цене close минутной свечи. Через ночь позиция не переносится.

Суммарная прибыль — 371% (т.е. 29% среднегодовых)
Средняя просадка (из максимальных за каждый год) — 18%
Среднее количество сделок в день — 1.4 шт.
Среднее время в позиции — 7.4 часа
Средняя прибыль на сделку — 0.08%

( Читать дальше )

Overfitting в алготрейдинге

    • 07 августа 2023, 16:28
    • |
    • bascomo
  • Еще
Когда я только начинал писать код, самостоятельно совершающий сделки на рынке, я столкнулся с тем, что стратегии со временем переставали работать. Впрочем, куда чаще было то, что разработанные и оптимизированные стратегии показывали доход только на данных для обучения. И это нормально.

Однако, тогда я тешил себя иллюзиями, что где-то на рынке зарыт глобальный секрет, найдя который, можно отыскать алгоритм «на века». Было проведено много разных исследований, для поиска использовалась группа промышленных серверов, поиск работал днями и ночами.

И «вечные» алгоритмы были-таки найдены. Только вот доходность по ним оказалась меньше, чем по депозитам, да и просадки не радовали глаз. Зато они стабильно, год от года зарабатывали свои жалкие 5-7% годовых.

Я вижу в этом две крайности: подгонка на максималках сделает так, что на новых, незнакомых данных алгоритм будет сливать. А тем, кто чрезмерно увлекается WFO, много не заработать. Зато тут не нужно плавить мозг. Прогнал алгоритм через годы рынка — получил то, что, скорее всего, будет работать, по крайней мере, до очередного 24 февраля или его аналогов.

( Читать дальше )

Роботы PVVI, AVP, CandleMax: изменения списка торгуемых бумаг

    • 07 августа 2023, 08:46
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Роботы PVVI, AVP, CandleMax: изменения списка торгуемых бумаг


До сегодняшнего дня список бумаг, по которым отслеживались сигналы моих роботов PVVI, AVP и CandleMax, состоял из 45 акций, но время не стоит на месте. МосБиржа остановила торги по акциям POLY (Полиметалл). А эта акция как раз входила в список торгуемых моими роботами бумаг. Так что пришлось внести в этот список изменения. Плюс ко всему, желание видеть больше сделок от роботов привело к тому, что я решил расширить список торгуемых бумаг.

Итак, вот какие изменения будут с сегодняшнего дня внесены в список торгуемых моими роботами бумаг.

Уходит одна акция:

  1. POLY (Полиметалл)

Приходят семнадцать акций:

  1. ENPG (ЭН+ Групп)
  2. BANEP (префы Башнефти)
  3. BSPB (Банк Санкт-Петербурн)
  4. BELU (Белуга Групп)
  5. TRMK (ТМК)
  6. KMAZ (Камаз)
  7. MSNG (Мосэнерго)
  8. RNFT (Русснефть)
  9. FESH (ДВМП)

10. SELG (Селигдар)

11. POSI (Группа Позитив)

12. MTLRP (префы Мечела)

13. TGKA (ТГК-1)

14. OGKB (ОГК-2)



( Читать дальше )

Робосмарт?!...

    • 06 августа 2023, 10:16
    • |
    • neLat
  • Еще

Да пацаны, да©. Возникла вот какая мысль. Посты на сл про алго и методы, взорвали мозг, хочу бота ИИ!))

И идея такая. Кому есть что сказать, напишите пошагово с самых азов, КАК сука ОНИ РАБОТАЮТ! Проектирование, моделирование, доработка..

Признаюсь болею фьючами на СМЕ. Но принцип то один. Типа, начало — какая твоя стратегия? Машки, рсай, болинджеры фиголенджеры, тайминг для трейдов, минутки и 10и минутки, в глобальном тренде. Да и куча всякого треша… Но моментами даже и это работает!

Мне тут комрады говорили, что в гос фрс структурах, кто формирует курс, пользуют ТПО чарт профиль рынка. Там на 30м, но и профит в ХХах почти)).

Крче ВСЕ варианты! Давайте напишем смарт бот?

Есть мысли или затроллите?

Ну камон))


Подстройка параметров ТС в процессе торговли

Доброй ночи, коллеги!

Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).

Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.

Подробнее:

1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.

Что остается нам, простым алготрейдерам?

Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).

Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))

Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).

( Читать дальше )

Покажи мне свои стратегии, а я покажу свои :)

    • 05 августа 2023, 20:14
    • |
    • bascomo
  • Еще
Просто видео топ 100 из тысяч стратегий, но по одному лишь из инструментов.
Слева — чистая доходность в %, внизу — время. Справа — метрики оценки стратегии.


Между паттернами и граалями

    • 05 августа 2023, 13:45
    • |
    • bascomo
  • Еще
Как страшно жить!

Алгофонды разоряются, алгоритмы перестают работать, поиски граалей не дают результатов.
Вроде думаешь, что ты его нашёл. А этот поганец перестаёт работать, причём, в самый неожиданный момент, и начинает стабильно и уверенно сливать депозит! И кривая отрицательной Equity получается куда как более гладкой, чем положительной! Не замечали?

Я замечал. Но только на истории :)

Слышал рассказы людей, которые искали годами паттерны в свечах. Была у них идея, что есть некая волшебная комбинация свечек, которая точно их озолотит, но нет. Годы потратили — не нашли её. Может, не в тех свечах искали, может, стоило подумать о медиционской или религиозной тематике?)
Другие ищут граали. Неважно, что логика говорит, что их существовать не может, но человек — это существо эмоциональное и вера для него важнее, чем логика. Поэтому пусть весь мир рынок против меня, но я найду идеальный алгоритм!

Что общего у этих подходов? Люди хотят и рыбку съесть, и лапки не испачкать. Найти что-то идеальное, и дальше попивать мартини на пляже Блю Кюрасао. Но идеала не существует, и для того, чтобы иметь стабильный результат, надо стабильно работать и вкладывать усилия. И учиться новому, и создавать.

( Читать дальше )

Запускаю в бой седьмую модификацию. Арбитраж #15

Ссылка на мониторинг: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Открыл сегодня опять, трейдлинк чёт глючит, появится на днях и арбитраж там. Давайте вместе смотреть на мои эксперименты дальше, раз уж я их продолжаю делать. 

 Запускаю в бой седьмую модификацию. Арбитраж #15

Фаза 1.

Tретий тип арбитража, который я когда-либо торговал, на тот момент, т.к. то, что мы торговали на МОЕКС, в чистом виде на крипте не пошло, и пришлось провести несколько этапов модернизации алгоритма. Про него можно узнать в моей серии постов «Ликбез по арбитражу» в оглавлении моего блога.

Фаза 2.

Тут я, очумев от радости и 100 % прибыли за полгода, включил его на полную катушку. И в основной счёт добавил на пике. И клиентам… Пара-пара-па. Через полгода стало очевидно, что период номер один – одурачивание случайностью, а я был рад одурачиться. Половина клиентов из управления ушла. Те, кто торговал со мной арбитраж, из квантов включили так же все на хаях, ибо экспериментировать не хотелось со мной, а подтверждение в 100% — самое время заходить.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн