Случайная закономерность

Оксиморон — сочетание несочетаемых понятий

В 2020-м году я опубликовал заметку «5 вопросов алготрейдера» [ссылка]. Теперь я могу ответить на них сам.

1. Возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Да, возможен. И недавно я такой нашёл. Он основан не на свечном анализе (как многие могли бы сразу подумать). Удержание позиции происходит от волнового пакета с одними (вполне конкретными) свойствами до волнового пакета с другими свойствами (тоже вполне конкретными). При этом сами волновые пакеты «разворотными» не являются (т.е. их использование по отдельности даёт нулевой результат). И только их совместное расположение относительно друг друга позволяет извлекать стабильную прибыль. Результат на Ri (за 51 квартал):



Вход по цене close минутной свечи. Через ночь позиция не переносится.

Суммарная прибыль — 371% (т.е. 29% среднегодовых)
Средняя просадка (из максимальных за каждый год) — 18%
Среднее количество сделок в день — 1.4 шт.
Среднее время в позиции — 7.4 часа
Средняя прибыль на сделку — 0.08%

По моим оценкам такая средняя трижды покрывает исторические издержки (комиссии, спред, проскальзывание), если торговать малым объёмом. Но суть не в этом. Интересно то, что стратегия работает только на минутном Ri (где я её, собственно, и нашёл). Отсюда важный вывод:

т.н. «переоптимизация» возможна даже для стратегий без параметров, если саму идею подбирать перебором вариантов.

Справедливости ради отмечу, что два параметра всё же есть: минимальное/максимальное количество единиц информации (т.е. свечей), необходимых/достаточных для принятия торгового решения. Но их значения не влияют на устойчивость алгоритма.

Как долго будет сохраняться эта тенденция и почему рынок её обеспечивает? Пишите свои догадки в комментариях.

2. Возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

3. Возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

[2] является более строгим требованием чем [3], так что полностью его включает. Да, [2] тоже возможен. Ранее я неоднократно публиковал результаты тестирования алгоритма, который зарабатывал на Ri, Si, Brent [ссылка]. У него есть параметры, значения которых находятся в оптимальной области сразу для целого множества инструментов (т.е. менять их не имеет смысла). При этом на каждом инструменте у него разная эффективность (порой слабая, если брать тот же EUR/USD), зато линейность получения дохода — вполне удовлетворительная. Но и серьёзные недостатки тоже имеются: кроме небольшой средней ещё и невозможность масштабирования (т.к. оптимальным снова оказался именно минутный таймфрейм).

---

В общем, всё это была лишь «проба пера» перед созданием настоящего «шедевра».

Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

«Последний лист» О.Генри (мой любимый рассказ)