The Big Short: как я забрал у рынка 34 млн. руб.

Очередной пост из серии «Мой путь к успеху». Часть [N−1]-я (почти счастливая).

Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.

Написал лирический текст. Вспомнил совет, что smart-lab — не то место, где стоит изливать душу. Отставил. Переписал тезисно.




Дневной график RTSI. Красивое сочетание линейности, нелинейности и (как «вишенки на торте») конечного диагонального треугольника (знаменующего завершение тренда). Кто-то скажет, что это (с 2021.10.11 по 2021.10.20) не КДТ. Спорить не буду (официального определения всё равно нет). Главное, что на тот момент я воспринял схлопывание волатильности правильно: рынок (в попытке завершить построение на недельном таймфрейме) больше не мог толкать цену выше сопротивлений. Да и разметки по IMOEX и Si были тоже разворотными…

• За месяц до этого я начал готовить своего напарника к мысли о том, что в скором времени появятся хорошие возможности для «игры на понижение». Через какое-то время он мне написал сам: «Ну что, будем шортить?»
• Опыт совместного сотрудничества у нас уже был: мы заработали по миллиону на каждого в лонге Ri [SL]. Ему (как успешному внутридневному трейдеру) было интересно разнообразить свою торговлю романтикой (моих) среднесрочных сделок. Ну а мне нужен был инвестор с брокерским счётом (и налоговой резиденцией) в РФ. Вот так и сработались.
• Пробный шорт открыли в точке пересечения кривых (их там пересеклось с ценой целых три, просто самую старшую я не показываю). Сделка сразу вышла в хороший плюс, но потом была закрыта рынком в безубыток.
• После того как амплитуда колебаний цены начала уменьшаться (а контуры КДТ — проступать), мы стали набирать серьёзный объём. Тогда же проявился и локальный аттрактор [SL], под которым это было удобно делать. Всего было открыто в шорт 500 контрактов Ri. Но об этой цифре я узнал только потом, т.к. существовала договорённость оперировать частями позиции в процентах, чтобы размер абсолютной прибыли не влиял на процесс принятия решений (т.е. доступа к счёту я не имел, а лишь давал рекомендации письменно). Был ли у нас «стоп»? У нас был ещё капитал для усреднения, а провал всей операции означал бы окончание сотрудничества.
• Дополнительно усредняться не пришлось: мой локальный прогноз [SL] отработал и цена (после подскока) пошла вниз.
• На ретесте верхней (пробитой) границы восходящего линейного канала мы уже брали первую прибыль, а на отскоке от неё — переоткрывали закрытую часть шорта.
• Мы были теми самыми лидерами, которые шортили тогда, когда толпа (на том отскоке) ещё по инерции лонговала. При этом даже опытнейшие трейдеры (из числа моих знакомых) смеялись над нашей позицией…
• После возврата цены в канал «быкам» стало уже не так весело. Появилась возможность открывать шорт с меньшим риском (чем изначально был у нас).
• В попытке выжать из долгожданной ситуации по максимуму было совершено: три серии сделок с шортом Ri (+11.6 млн., +3.4 млн., +8.5 млн.), одна серия с шортом MIX (+3.7 млн.) и одна серия с лонгом Si (+1.4 млн.). Каждая серия включала: набор позиции, произвольное количество сокращений/наращиваний объёма (как следствие работы от аттракторов) и окончательную фиксацию всего результата.
• После фиксации рекордных 11.6 млн. я сразу предложил напарнику делить (50 на 50) не только прибыль, но и убытки. Он, естественно, согласился, а я тут же осознал, что сам себя ограничил. Ведь при таком подходе инвестор мне как бы и не нужен. Потому как я мог брать только те риски, которые был в состоянии покрыть. Т.е. начал торговать «на свои» плюс открывал такой же объём для инвестора. В результате последующие входы уменьшились: 200-400 шт. Ri вместо 500.
• Удалось ли нам переиграть (и так отвесно падающий) индекс? С учётом постоянно меняющихся объёмов и разных инструментов — сложно сказать. Но размер прибыли (28.6 млн.) почти эквивалентен удержанию 340-ка контрактов (шорт) на протяжении всего (за исключением последующих форс-мажорных событий) нисходящего тренда Ri (т.е. от 190K до 130K).
• В MIX (фьючерсе на IMOEX) удалось полностью взять стремительную волну высотой ровно 10%. Т.е. от момента её непосредственного зарождения из боковика (так совпало случайно) и аж до её нижнего (расчётного) экстремума.
• Это был период эйфории: мы были успешными, обменивались весёлыми GIF'ками и строили планы на дальнейшую жизнь. Денег было так много, что в некоторые среднесрочные сделки напарник даже не хотел со мной входить (чтобы не отвлекаться от своих внутридневных баталий). Поэтому шорт фьючерса на Лукойл (+0.85 млн., зафиксированные на признании ДНР/ЛНР) и лонг Si (+4.8 млн., зафиксированные в начале СВО) были открыты уже только для меня одного.
• Если ориентироваться на пиковое значение задействованного ГО, то за 4 месяца к нему было сделано почти +200% (34.25 млн.). Но ведь депозит был намного больше ГО, поэтому такая оценка результативности не совсем корректна. Да и вообще, сюда же не входит время выжидания этого «шторма». А ещё я хотел встретить начало боевых действий в путах (т.к. следил за политической обстановкой), но тип счёта не позволял торговать опционами… Так что всё могло быть ещё лучше, а могло и вообще не быть.
• Запомнились мне и наши просчёты… Проснулись 14-го декабря очень рано (специально к открытию утренней сессии), чтобы зафиксировать шорт Ri на расчётных лоях. IMOEX тогда ударился в нижнюю границу нисходящего линейного канала, но лили с такой силой, что мы передумали выходить. Как итог — месяц ждали потом перелоя… Но и тогда всё прошло далеко не гладко. Т.к. я работаю (в основном) с рыночной нелинейностью, то заявки нужно время от времени переставлять. А напарник за терминалом отсутствовал… Вот и получилось, что я наблюдал разворот цены прямо перед нашими заявками и ничего не мог с этим сделать. На моих глазах за 4 часа («уходящего поезда») мы потеряли эквивалент хорошего автомобиля. Повезло, что очередной перелой был уже на следующий день… Но работать без доступа к терминалу мне после таких случаев не хочется.
• В свои крайние сделки я заходил уже без плеча. Даже не поддался соблазну усреднить не совсем удачный вход по LKOH. Всё это ради того, чтобы зафиксировать достигнутый результат. И как рынок мог теперь его у меня отнять?! Тильт… Все деньги (более 100 млн. руб.) исчезают со счёта. Для напарника (в силу возросшей волатильности и упавшей ликвидности после 24-го февраля) реализуется биржевой риск, а для меня (соответственно) — внебиржевой.

Концов счастливых не бывает. Если счастливый — значит, не конец.

Что я планирую делать дальше?

+ помогать напарнику восстановиться
+ продолжать исследовать рынок [SL]
+ создавать новые торговые алгоритмы [SL]
+ анализировать и прогнозировать поведение цены [SL]
+ сотрудничать с теми, кто готов зарабатывать и развиваться [TG]
+ изучать возможность работы через международные проп-компании
+ проживать жизнь трейдера, достойную N-го поста

Так что прорвёмся. Правда, с возрастом возникает основная проблема:

Пока выбьешь место под солнцем, уже вечер.