Между паттернами и граалями

Как страшно жить!

Алгофонды разоряются, алгоритмы перестают работать, поиски граалей не дают результатов.
Вроде думаешь, что ты его нашёл. А этот поганец перестаёт работать, причём, в самый неожиданный момент, и начинает стабильно и уверенно сливать депозит! И кривая отрицательной Equity получается куда как более гладкой, чем положительной! Не замечали?

Я замечал. Но только на истории :)

Слышал рассказы людей, которые искали годами паттерны в свечах. Была у них идея, что есть некая волшебная комбинация свечек, которая точно их озолотит, но нет. Годы потратили — не нашли её. Может, не в тех свечах искали, может, стоило подумать о медиционской или религиозной тематике?)
Другие ищут граали. Неважно, что логика говорит, что их существовать не может, но человек — это существо эмоциональное и вера для него важнее, чем логика. Поэтому пусть весь мир рынок против меня, но я найду идеальный алгоритм!

Что общего у этих подходов? Люди хотят и рыбку съесть, и лапки не испачкать. Найти что-то идеальное, и дальше попивать мартини на пляже Блю Кюрасао. Но идеала не существует, и для того, чтобы иметь стабильный результат, надо стабильно работать и вкладывать усилия. И учиться новому, и создавать.

Кто виноват? И что делать?
Виноваты те, кто вдолбил в ваши головы эти идеи — что грааль существует, как может показаться на первый взгляд. Что паттерны, свечные фигуры и волны Эллиота работают. Но это не так. Виноваты вы сами, потому что позволили этим ложным идеям вас заразить. На форумах ли вы подцепили эту заразу, или из книжек — не имеет значения, она уже поселилась в вашей голове и единственное, что вы можете сделать теперь — вылечиться от неё. Это один ответ на вопрос, что делать.

А второй состоит в том, что истина — посередине, между паттернами и граалями. Абсолютно все так или иначе, кто торгует или торговал или будет торговать, подстраивали, подстраивают и будут подстраивать свои алгоритмы. Потому что рынок — это не статуи с острова Пасхи. Рынок живой и ему в разные периоды нужны разные лекарства. Бытует мнение, что фазы рынка — это тренды и боковичок. Ан нет, трейдер меряет фазы рынка эффективностью своих стратегий. Для одних — это одно состояние рынка, для других — другое, и нет явной корреляции с общепринятыми трендами и боковиками. Кто разбирается — понимает, о чём я.

А потому я и пришёл к идее, что нужно ловить моменты, когда стратегии вашего портфеля начинают зарабатывать или терять, и оперативно включать их или выключать.

По секрету скажу, что на рынке работает всё — любой индикатор, любая концепция. Но не всегда и не на каждом инструменте. Поэтому можно придумывать велосипеды. Можно придумывать свои уникальные индикаторы. Можно придумывать свои секретные алгоритмы. А можно просто взять то, что когда-то где-то уже работало и, более того, находится в публичном доступе. И включать это, когда оно начинает зарабатывать, и отключать, когда перестаёт.

И перестать уже искать граали.

И напоследок.
Все знают, что такое инфекционные заболевания и что ими можно заразиться, пожав руку, нажав кнопку в лифте или просто присутствуя в одном помещении с носителем.
А у психологов есть понятие психологических инфекционных заболеваний — устойчивых паттернов дисфункционального поведения, которые передаются от бабушки к матери, от матери к дочери, от дочери к внучке. От деда к отцу, от отца к сыну и так далее. Потому что на этапе формирования личности и взросления мы усваиваем модели поведения тех, кто был для нас в детстве богами — родителей, от которых буквально зависела наша жизнь. Когда, уже будучи взрослым, вы решаете, что кто-то для вас — авторитет, вы начинаете заниматься ровно тем же, бессознательно копируя его модели и стратегии поведения. Возможно, даже, что на определённом этапе в вашей жизни — как и у торгового алгоритма или стратегии в определённой фазе рынка — эти модели будут успешными. Но жизнь длинная и велика вероятность, что они рано или поздно станут дисфункциональными. Поэтому так важно критическое мышление и анализ, которых в детстве, может, и нет, и мы просто заглатываем всё, что видим, но, становясь взрослыми, у нас появляется выбор — что оставить, если оно полезно, а что отпустить.

Не так давно было проведено исследование, сейчас ссылку уже не найду, которое говорит о том, что мы, наша личность, есть производная от полученной за всю жизнь информации, субъективного восприятия и опыта. Поместите мальчика в среду обезьян, пантер и волков — и он станет Маугли. Если выживет. По сути, мы есть просто очень сложная интегрирующая формула с кучей параметров, если сильно упростить — так работает наш мозг. В этом контексте особенно важно критически осмысливать и фильтровать всё, что вы видите и слышите, но не только — ещё и то, что вы думаете и что вы чувствуете. И трейдинг тут вовсе не исключение. Управлять тем, кто вы есть, вы можете только одним способом — фильтруя информацию, которую вы получаете, если вы, конечно, не тибетский монах после 40 лет медитации, да и там вопросы остаются. И торговые алгоритмы — которые успешные — работают по тому же принципу. Но у вас, в отличие от них, есть возможность произвольно и в любой момент времени подстраиваться под окружающую среду. А их подстраивать должны вы сами — ведь это куда результативнее, чем искать граали.