Запускаю в бой седьмую модификацию. Арбитраж #15

Ссылка на мониторинг: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Открыл сегодня опять, трейдлинк чёт глючит, появится на днях и арбитраж там. Давайте вместе смотреть на мои эксперименты дальше, раз уж я их продолжаю делать. 

Фаза 1.

Tретий тип арбитража, который я когда-либо торговал, на тот момент, т.к. то, что мы торговали на МОЕКС, в чистом виде на крипте не пошло, и пришлось провести несколько этапов модернизации алгоритма. Про него можно узнать в моей серии постов «Ликбез по арбитражу» в оглавлении моего блога.

Фаза 2.

Тут я, очумев от радости и 100 % прибыли за полгода, включил его на полную катушку. И в основной счёт добавил на пике. И клиентам… Пара-пара-па. Через полгода стало очевидно, что период номер один – одурачивание случайностью, а я был рад одурачиться. Половина клиентов из управления ушла. Те, кто торговал со мной арбитраж, из квантов включили так же все на хаях, ибо экспериментировать не хотелось со мной, а подтверждение в 100% — самое время заходить. Тоже все подключались на хаях, человек 10, а потом на лоях дружно отключились. Один я с группой из 3 квантов продолжили по ночам искать проблему. Тут надо сказать, что у нас группа квантов есть, в которой мы ведём исследования. И она так же сократилась с 7 до 3 человек, ибо люди, разочаровавшись за 3 месяца в алготрейдинге, ушли скупать обувь России по сигналам из Телеграмм каналов, как я понимаю. Хайп на МОЕКС не давал им вести исследования дальше. Нужны fast money. Я ни на кого не обижаюсь. Селява…

Фаза 3.

Четвёртый тип арбитража. Очень быстрый. Я в этот момент решил попробовать HFT — разновидность его. Появилась фикс-идея, что на основе неэффективности, найденной ранее, можно и нужно делать МаркетМейкера. ММ у меня был до этого (тоже в блоге можно найти про это несколько записей), я в него внедрил пару модификаций и понеслась… Тестировать на истории это не представлялось возможным, и просто месяц отторговал в реале, подкручивая что-то. Объёмов нагенерил миллионы, прибыли около нуля. Уже хороший результат, но комиссия всё пожрала. Из интересного ММ, который у меня был, я про него тоже писал. Всегда был строго убыточный. В данной модификации стал нулевым даже с комиссией. Т.е. в целом, нашёлся, таки, алгоритм заполнения стакана, который при наличии нулевых комиссий способен не сливать. И это оч. круто. Обязательно пригодится в прекрасном далёком, маркетосить какую-нибудь криптобиржу за отрицательную комиссию.

Фаза 4.

Тут счёт был полностью отключен мной. В эти полтора месяца я сделал ещё две модификации арбитража. Поборол ручной выбор инструментов в торговлю. Поборол ручной подбор индексов. Также подъехала модификация OsEngine по парному арбитражу с корреляцией и коинтеграцией и расчетом волатильности не лету. И все арбитражи обновили внутри математику на новую.

Фаза 5.

Седьмая, мной реально запущенная система для арбитража, в которой я «не сомневаюсь» и которая должна генерить прибыль. Будем посмотреть.

5 Что мне тут есть сказать дополнительно?

Даже и не пытайтесь это повторить. Тренд в 50 раз проще в реализации, понимании и торговле, чем арбитражные системы адаптивные, которые реально способны торговать годами и профитить.

Поэтому, повторю свой многолетний тезис:

1. Сначала изучайте тренд и торгуйте его спокойно годами. Без прыжков. Переживите все этапы рынка, как падения, так и роста. Отрастите яйца, так сказать, чтобы после первого убыточного полугодия не сбежать скупать условную «обувь России».
2. И тут. На N-ном году алготрейдинга, если ты ещё не купил АФК систему на всё депо на хаях, можно пробовать идти в более глубокие какие-то истории, вроде Арбитража. И быть надо готовым к многолетнему геморрою. Т.к. тут обмануться можно 10тью различными способами. И робастность постоянно ускользает.

Удачных алгоритмов!

P.S.

Напоминаю, что для того, чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php