Торговые роботы

Дело было так… (или нет)

 

Рис. 1. А ладно… Уже день программиста. Пошли. Я заслужил.

 

Поздравляю друзья!

УРОНИТЬ БИРЖУ в свой праздник! Это прекрасный способ напомнить всем о том, кто здесь дёргает за ниточки!

 

 

( Читать дальше )

Добрый день!

Вчера был довольно продуктивный день, и было сделано несколько неплохих сделок. В данный момент у меня в работе 11 роботов, и большинство из них специализируются на интрадей-торговле. В планах добавить к этому набору среднесрочные стратегии. В данный момент я нахожусь в процессе отбора самых стабильных из них

Сегодня поговорим о корреляции в контексте алготрейдинга.

Зачем это нужно? Как посчитать? Возможные применения в алготрейдинге?

 

Спойлер. В OsEngine уже есть 3 встроенных робота, которые позволяют вообще без написания кода знать коэффициент корреляции между инструментами внутри пары. Поэтому это не просто статья ради статьи. Это объяснение того, как устроен парный трейдинг. Начало небольшой серии статей.

 

Рис. 1. Интерфейс для парного трейдинга в OsEngine.

 

1. Что такое корреляция?

Корреляция в трейдинге – числовая мера взаимосвязи между различными активами и индексами. Насколько два актива движутся синхронно.

Числовое значение корреляции бывает от + 1 до – 1, что очень удобно для расчётов и использования данного показателя во время торговли.

1. +1 означает очень высокую синхронизированность активов. Высокую корреляцию. Свечи буквально ходят одна за другой без отклонений.
2. -1 означает отрицательную корреляцию. Это значит, что активы ходят в разные стороны.

( Читать дальше )

Такую задачу поставил перед собой bascomo 21 июля 2023,  делая якобы 5000+ сделок за неделю и типа вошел в список лучших трейдеров Binance





Пока от него нет никакой больше информации о том, как успешно он справляется с такой гигантской задачей. Что то видимо идет не по плану 

Вот только я одного не пойму… у него же была рабочая торговая система, которая с его слов должна ему была принести 440 000 баксов за три месяца и каждый месяц в среднем он гарантированно был уверен что будет получать по $150000, но он ее забросил и стал разбираться со 196 млн других стратегий и рассказывать всем о своих изысканиях. Видимо его обещание заработать 440 000 баксов так и останется обещанием
К сожалению никто так же не увидел от него чего-то конкретного по его стратегиям из числа 196 млн ))



( Читать дальше )

✅Результат за 11.09: +$26,73 (+0,13%)

( Читать дальше )

Добрый день! Live марафон продолжается. 

Работа идет в стандартном режиме. В целом, автоматизированная торговля роботами дает массу свободного времени и, в некоторой степени, бережет нервы. Единственная проблема заключается в том, чтобы робот мог приносить прибыль. Если это не происходит, возникает глубокое разочарование, и иногда создается мнение, что роботы не способны зарабатывать.

В этом квартале только одна настройка, связанная с Газпромом, разочаровала. Но, с другой стороны, именно для таких ситуаций существует диверсификация рисков, чтобы не придавать этому большого значения.

Вчера, после очередного неудачного теста уровня сопротивления EURUSD 1.07400 — 1.07600, в 18.47 открыл продажу по цене 1.07427.


Stop loss 1.07705.
Take profit в районе 1.06960.
Trailing stop — 200 п.

Просто моя позиция и ничего больше.

Так-то я не трейдер и всё это мне не очень интересно — я имею ввиду, смотреть в терминал и совершать сделки руками.

Начиналось всё году в 2000.
Там я, с одной стороны, работал в управляющей ПИФами компании.
Нужно было слать ежедневные отчёты о состоянии портфеля в тогда ещё ФКЦБ, потом это стало ФСФР, а теперь сами знаете.
Для генерации этих отчётов нужно было брать количество бумажек из 1С, припаивать к ним последние рыночные цены и показывать состояние портфеля в деньгах. Примитивная работа, конечно, но тогда я был совсем юн, и знакомился с новыми технологиями — брать данные из бухгалтерской 1С и сращивать их с базой SQL, где актуальные цены хранились.
Та управляющая компания была первой в России, которая начала отправлять отчёты в ФКЦБ электронно, в формате XML и сделал это, конечно, я. Зарплата тогда была 3 тыщи рублей.
Надо тут сказать, что я вообще много чего в сфере IT в этой стране за последние 20 лет сделал первым.

Тогда же уже были веб-сервисы, которые позволяли виртуально поторговать на форексе. Увлёкся этим и получил выговор за нецелевое использование интернета на рабочем месте.

( Читать дальше )

Заканчиваю готовить торговый движок для TQBR MOEX.

Ещё несколько штрихов — и старт. Сейчас приказы на биржу не отправляет, имитирует сделки.
Всё идёт хорошо, как и ожидалось.

✅Результат за 08.09: +$86,93 (+0,43%)

( Читать дальше )