Торговая Система

Дам толчок ускорения для тех, кто ищет Грааль на финансовом рынке.

Все новички проходят один и тот же путь: тупой перебор торговых систем. Попробовал – не получилось, начал искать следующую. И так до бесконечности.

Скакать, словно блоха от одной собаки на другую надоедает, и трейдер, в лучшем случае становится инвестором.

Чтобы работать на рынке, опытные трейдеры имеют, по минимуму, две программы, Одна из них торговый терминал от брокера (или привод), именно через него трейдером осуществляется торговля. Другая – представляет собой поисковую платформу. Которая осуществляет отбор среди сотен инструментов ситуации, подходящие для заработка.

Без сигнала трейдер не входит в сделку, он может заниматься чем угодно (даже спать). Но, как появится сигнал, трейдер принимает решение. Таким образом решается сразу две самых больших проблемы: все сделки по системе и отсутствие необходимости постоянно пялится в график или стакан.

Практика:

Для поиска интересных ситуаций на рынке используется терминал квик и дополнение к нему Market Scanner.  Эта связка позволяет получать сигналы и сразу отторговывать их.

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

По 2.5% в неделю на спредах (без особых знаний и капитала)

 

Один хороший специалист по спредам привел такой отличный пример, который показывает всю суть этого страхового бизнеса: помните, когда доллар был 35 рублей? И он так стоил приблизительно 10 лет. Что было бы, если бы вы постоянно продавали страховки, что за месяц доллар против рубля  упадет с нынешней цены, а сами покупали страховку, что упадет на 3 рубля? Правильно, вы бы очень сильно обогатились. Потому, что мы получаем прибыль не только оттого, что что доллар растет, но и стоит  на месте. Потом доллар выскакивает на 81 рубль. Мы еще быстрее богатеем. А потом у нас отнимают 30% от всех денег, ибо доллар с 81 падает до 68. Но мы все равно успели заработать кучу денег на страховании, и теперь, уже 10 лет висим около 73 рублей и продолжаем страховать. И зарабатываем много, но понимаем, что останемся с большим плюсом, если даже доллар упадет на 69. 

А мы, к тому же. всю экономику США так страхуем.

 
 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Надо напомнить, что тут я буду вести стратегии для новичков. 

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРЕМ СТРАТЕГИЯМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЖНО СИЛЬНО УЛУЧШИТЬ, ЕСЛИ УМЕТЬ РАБОТАТЬ С ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ, НО ЭТО УЖЕ ЗА РАМКАМИ КУРСА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Первая стратегия приносит нам около 18% на 2 месяца на Сбербанке. Легко и просто.

У нас будет несколько стратегий на одной матрице:

В первой стратегии есть риск в 20% потерять все деньги при 10 попытках. Это соотношение выгоднее, чем у любого спекулянта, который использует стоплоссы. А мы уже заработали себе на 12 попыток. При достижении 28 попыток- риск снижается до 3-7%, если цена не идет выше 35000 рублей по фьючерсу.

Первая- покупаем на сбербанке тот пут, который на 1000-1250 пунктов ниже цены фьючерса. (На опционах на фьючерс РТС- продаем тот страйк в путах, который на 5000 меньше, чем цена фьючерса). Только после этого продаем тот пут, который наравне или чуть ниже цены фьючерса. (На опционах на фьючерс РТС покупаем стайк в путах, который наравне или чуть ниже цены фьючерса). Торгуем недельными опционами и поэтому смотрим на теоретическую цену и торгуемся. Для этого каждые две минуты, при необходимости, корректируем желаемую цену, чтобы она была наравне с теоретической. В видео (ссылка в первом посте) я рассказываю, как это делается. Это касается и пута, который покупаем, и того, который продаем. Также и во время закрытия наших позиций. На опционах на фьючерс РТС это будет происходит гораздо быстрее. На спае (акция на снп-500)- сразу.

( Читать дальше )

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Основным плюсом, почему надо торговать спай вместо Сбербанка или РТС является то, что у спая низкая волатильность. А это нам и нужно. И посмотрите, сколько времени надо спаю, чтобы упасть на 50%. И потом сравните, сколько надо тому же РТС, чтобы упасть на 70%. Поэтому, если у вас не очень длинные деньги и вы собираетесь жить с агрессивного страхового бизнеса, то наберите хотя бы 8000 долларов, чтобы торговать месячными спредами на спай с разницей между экспирациями на 500 долларов. В белом 2008-ом году стоимость спая у нас около 67, а в желтом 2021 уже 420. Максимальная коррекция была на 60% за этот период с красного 339 до розового 218. Это уже можно смело считать, что 8000 долларов хватит с 95% вероятностью на того, чтобы пересидеть любые коррекции и заработать месячным спредом. Главное, что тут четкий тренд без волатильности, которая есть на второй картинке.

Посмотрим вторую картинку. Как вам идея в 2008 году с 600 подняться до 2000, а потом снова рухнуть к 600? Это 70%… И надо сказать ришка падала 8 лет, а спай упал на 60% за год. И это выгодно тому, кто на спай. И ришка слишком волатильна, а это нам не очень подходит.

( Читать дальше )

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Сейчас спай на опасным пике в фазе роста. Хочу показать все преимущества стратегии при торговле в самый неподходящий момент, чтобы 18% прибыли на Сбербанке не казались спекулятивной прибылью.

Можем следить за такими позициями:

Это спай. Очень много волокиты с сайтом мосбиржи- лучше будем все на спае смотреть. Думаю, что как торговать со Сбербанком и с РТС все поняли.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 24000 долларов, с риском 5% их потерять.

Первая: продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции. 

Экспирация 02.06.21.

Купили 415 пут по 69 и продали 420 пут по 181.

Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 75 долларов. 

( Читать дальше )

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Продолжим изучение стратегии, когда вы правы почти всегда, если смогли повернуть теорию вероятностей на свою сторону. А у нас именно так. Надо заметить, что идеально, когда цена стоит на месте. Если посидеть с калькулятором, то становится ясно, что даже небольшое смещение наверх- на дистанции увеличивает риски на убыток, хотя, вроде бы, при продаже спреда в путах- мы в плюсе. 

Но пост о другом: о том, что чем лучше вы торгуете фьючерс со стопами, тем более дальняя экспирация вам выгодна в спредах. Если сравнить торговлю фьючерсом со стопами и месячным спредом, то можно отметить, что напрягаться придется в 5 раз меньше, а получать те же деньги. 

Новички тоже могут снизить риски и иметь 10 попыток, но в месячных спредах, если их устраивает средний доход в 400% за 10 лет. 

Недельными спредами можно торговать вслепую, с риском потерять депозит в 20% случаев. Семилетняя история показала просадку лишь в 60% и хорошую прибыль в итоге. Но любители месячных спредов  говорят, что получили в итоге такое же соотношение риска и доходности, но просадка достигала лишь 40%.

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

▶ НЕФТЬ. BR-7.21 (BRN1). 

25.05.2021 г. перед закрытием ФОРТС после 23.45 мин.
рыночным ордером в рамках основной торговой системы
был взят ШОРТ по цене 68.42 п.п. (точка входа не постфактум 
была опубликована здесь 25 мая 2021 г. в 23:55 по мск.).

26.05.2021 г. прибыль была зафиксирована  
ордером тейк-профит по цене 68.34 п.п.
Профит от трейда составляет 0.08 п.п. (+0,7%). 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

( Читать дальше )

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
ОКОНЧАТЕЛЬНО СФОРМИРОВАННЫЕ ТРИ СТРАТЕГИИ. 

В общем, посидел я со специалистами по спредам и они сказали, что новичок не сможет анализировать сам графики, чтобы верно управлять и пересаживаться из недельных в месячные спреды. Поэтому, первая стратегия для форексников и любителей торговать акции со стопами. Которые могут при 100 сделках выходить хотя бы в ноль. Им это уже принесло 18% за два месяца.

Или новичок может спросить, когда можно начинать торговать недельные спреды на ближайший квартал. 

Первая позиция для профессионалов и новичкам, по сигналам: 

Кратко скажу, что до 1.255 по евродоллару продаю недельные спреды, а потом начну месячные. 

Риск- в 15% случаев придется продавать имущество, чтобы восстановить эту стратегию. Надо иметь имущество на 200% больше имеющегося депозита под эту стратегию.

( Читать дальше )

Хочу поделиться размышлениями о  такой торговой стратегии как выдавливание игроков на понижение из их позиций покупателями.

Играя на понижение цен какой-то компании, игроки- продавцы могут сильно перестараться  и попасть в ловушку. Ловушка для продавцов играющих на понижении в том, что они имеют большое количество коротких позиций, но нет контрагента. А он нужен, чтобы закрыть  короткие позиции и получить прибыль, так как именно прибыль является целью игры на понижение. В такой ситуации развивается паника продавцов, имеющих виртуальную ( бумажную) прибыль, но не имеющих возможности закрыть позицию и получить прибыль. Продавцы начинают предлагать друг другу все более высокие цены для закрытия позиций.

С ростом цен на акции бумажная прибыль продавцов превращается в бумажный убыток, а затем тенью начинает маячить маржин колл, то есть закрытие брокером принудительно коротких позиций по панической рыночной цене. Массовое закрытие брокером этих позиций  приводит к резкому росту цен на совсем недавно буквально уничтоженную продавцами акцию. Хорошо виден этот механизм на примере противостояния Билла Акмана и Карла Айкмана. Этим же механизм- причина  роста Тесла и истории с  Game Stop.

Чтобы заработать на такой ситуации нужно определить ряд критериев и найти ситуации, подходящие под них. Для меня лично важными критериями при поиске подобных ситуаций является :
1. Отсутствие серьезных долгов у торгуемой компании( в идеале долга нет).
2.Наличие  устойчивого бизнеса со стабильной выручкой и прибылью.
3. Цена на данный момент соответствует внутренней( бухгалтерской ) стоимости компании или недалеко от нее.
4. Спекулятивные или раздутые слухи о том, что дела компании плохи( на самом деле нет), уныние покупателей.
5. Высокие значения шортфлоата short float( соотношение взятых в долг и проданных акций к общему их числу)
6.Высокие значения short ratio(показатель за сколько дней при нынешнем значении объема торговли продавцы смогут в теории закрыть позиции).
7. Наличие групп или покупателя начавшего игру на повышение с целью выдавливания продавцов.
8.События, скорое появление которых может коренным образом изменить отношение к акциям компании, либо обстоятельства, которые заставят продавцов ликвидировать позиции.  
Прибыли по подобной стратегии обычно довольно велики от 50-100% и значительно выше.Поэтому данная стратегия относиться к имеющим высокую степень риска.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-7.21 (BRN1). 
 
25.05.2021 г. перед закрытием ФОРТС после 23.45 мин. рыночным ордером 
в рамках основной торговой системы был взят ШОРТ по цене 68.42 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★