Торговая Система

Публикую что бы обсудить, возможно поймать несколько ценных камней в своем огороде. Система работает только на валютном рынке, на фонде не проверял.



Скачать индикатор

Какой процент прибыльных сделок должна иметь полностью формализованная торговая система при использовании на долгий срок. При условии, что размер средней прибыльной сделки равен средней убыточной, максимальный накопленный убыток не приводит к остановке торговли ограниченным депозитом(допустим 1 мил.руб) и торговая система зарабатывает более 50% в год(в малом бизнесе минимальная рентабельность). Т.е. ничего не подкручиваем  , а рынок систему не убивает.

Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 

( Читать дальше )

Я перепробовал множество разных алгоритмов  / систем торговли, пытался реализовать все, чем торгуют другие. Брал системы из книг и статей. Далее я их оптимизировал под наш рынок, под конкретный актив, на истории. 

И у меня не получалось. За исключением одного случая. Поначалу я торговал только акциями без плеч на дневном графике. И вот когда я реализовал робота, который делал то же самое, я зарабатывал. Но прибыли от торговли акциями на дневке мне недостаточно. У меня микро счет и хочется активнее торговать, тем более, что есть способность писать робота, который не знает отдыха и может совершать без проблем более чем 1 сделку в 2 недели, как в случае с торговлей на дневке. 

И мне пришло озарение, что нужно не торговать систему, которая получилась после оптимизации чьей-то другой системы или идеи, а придумать систему под свои требования. Например, у меня лично требование не менее 10 сделок в день и длительность сделки не более 15 минут. Соотственно, я не должен торговать системы на часовике по MACD или торговать систему с большим стопом, когда ждешь 2 недели в просадке, прежде чем сформируется большой тренд и нальет большой куш. 

( Читать дальше )

Добрый день!
Я продолжаю удерживать по 1 контракту Си и Евро, так как пока формируется только коррекционное движение. Нет сигналов на смену тренда и заход в шорт. Моё видение текущей ситуации по Си на среднесрок. Дарю.

Мои публичные торговые сигналы и трек рекорд 

Почти не торговал сегодня, не было возможности, но тем не менее, не поленился +300


( Читать дальше )

Кто то может подсказать какой торговой системой пользуется автор представленной на графике? Не думаю, что он самостоятельно ищет и подписывает представленные на графике патерны, вымпелы и флаги.

Всем добрый день!

Прошу прощения, за то что не ответил на комментарии к предыдущему посту — был занят на выходных. Поэтому сейчас хотел бы посвятить пару строчек ответам на вопросы, я уверен они для многих будут интересны и пояснят некоторые недопонимания:

1) Я согласен с тем, что робот не является панацеей и решением всех проблем, однако, на мой взгляд, он может помочь новичку не слить капитал, так как программа не подвержена основным врагам трейдера, таким как страх или жадность. Программа будет следовать заданному алгоритму, беспощадно срезая убытки и выдерживая прибыльную позу до заданного уровня. Однако, естественно, чтобы робот был прибыльным, нужно иметь хороший алгоритм, построенный на правильной идее/системе. На данном этапе я и занимаюсь тем, что ищу хорошую торговую идею, на основе которой будет построен робот. Хочу уточнить, что я не хочу заниматься «переоптимизацией» идеи, подгоняя параметры под исторические данные. Конечно, возможно оценивать параметры только по части выборки, а тестировать на оставшейся части, но на мой взгляд подгон параметров это не выход. Лучше придумать фундаментальное улучшение системы.

2) Было много замечаний по поводу того, что я не смогу открыть позу по открытию свечи. Я частично согласен с этим замечанием. Это скорее всего правда для первых свечей после ночи/клиринга, но в большинство внутредневных часовых свечек я смогу зайти по открытию. В любом случае, в последний раз я писал, что решил делать вход не по открытию, а ставить ордер каждый час, который зависит от максимальной просадки нефти в прошлом периоде. Естественно, с таким правилом, я не буду входить каждый час, а лишь в том случае, если цена ртс с момента открытия свечки опустится на эту просадку, но это было учтено в модели. Так же хотел бы уточнить, потому что, возможно возникло недопонимание, что когда я использую «брент(-1)» я имею в виду не шорт одного фьюча, а лаг нефти в один период.

( Читать дальше )

Тут один коллега написал заметки по выступлению Ларри Вильямса (http://smart-lab.ru/blog/292354.php),
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.

Решил проверить, походу не врет Ларри.

Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):

Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника

результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%

Для ленивой торговли сойдет.

Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).