Арсенал для новичка. День второй

FV = Sх(1 + r х T/360)

где FV — стоимость фьючерсного контракта на биржевой актив; 
S — рыночная цена актива на физическом рынке; 
r — банковский процент по депозитам; 
T — число дней до окончания срока действия фьючерсного контракта или его закрытия.

Т.е. чем меньше ставка и чем ближе к экспирации, тем меньше разница между базовым активом и фъючерсом. 

Роботы-арбитражеры как раз и торгуют разницу между реальной и расчетной ценой актива (S).

Добрый день, Павел!

Спасибо за очередную серию.

1.Вопрос: Вы много говорили про риски, но ни слова не сказали какую систему управления капиталом применяете в своих системах. (Помню, что в предыдущем сериале брали 50 000 руб, делили на 2. И рисковали одной частью. Размер этой части — 25 000 разделили на размер ГО 5400. Получили 4 контракта. ) Здесь получили 5 контрактов. Дали 3-м системам по 1 шт. и одной 2 шт.

Получается, что у Вас используется эмуляция системы «торговля 1 лотом».

Каким образом будет выполняться наращивание позиции?

Или это не предусмотрено сценарием?

2.Пожелание: В табличке, где Вы считаете прибыль/убыток предлагаю сделать 2 колонки:

— текущая прибыль/убыток — это уже есть: считается от стартового капитала;

— убыток/прибыль в сделке — т.е. брать изменение к началу сделки. Это поможет получить статистику по количеству прибыльных/убыточных дней. Да и другую.

Спасибо.