ТС в шортах со вчера 20=21 мск по 47,72, стоп на куплю на 47,86 пока
На выходе данных по нефти ТС не совсем успевала реагировать на метания цены, поэтому были совершены ненужные убыточные сделки. А так, если пропустить стату по нефти в кэше, то около ста шагов плюсом за день...
.
Число завершенных сделок за месяц: 31
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день: 7 сделок плюс 34 шага...
только лонг: 4 сделки плюс 35 шагов
только шорт: 3 сделки минус 1 шаг
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий): +10
Доходность накопительная с 01.07.2017 (в шагах): +326
.
Предыдущий день
торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Прошло почти 1,5 года с начала торговли российскими акциями по разработанной мной фундаментальной торговой системе. В последнее время меня часто посещала мысль, что выбранный размер портфеля акций для российского рынка не является оптимальным с точки зрения доходности. Количество акций невелико и выбрать откровенно нечего. Ликвидность на рынке сильно упала, эмитенты уходят с рынка, нужно что-то менять. В связи с этим решил обработать накопившуюся статистику по торговой системе и найти оптимальный размер портфеля. Результатом исследований стала диаграмма, показывающая доходность портфеля с 1 февраля 2016 года в зависимости от количества лучших акций в нем.
Результат получился ожидаемым, при текущем выборе 15 акций из 52-58 индексных доходность оказалась далека от оптимальной. Портфель из 15 акций является надежным с точки зрения риска, но по всей видимости не для российского рынка из-за малого количества эмитентов. Проблема заключается в том, что увеличивая размер портфеля в него начинают попадают откровенные аутсайдеры, снижая доходность и увеличивая риск. Примечательным является то, что портфели из 1-4 лучших акций вообще не имеют смысла из-за фактора случайности. Не важно насколько хороша ваша торговая система — результат будет случайным.