Здравствуйте, дамы и господа!
Похоже, на рынок вернулся оптимизм — за прошедшую неделю эквити счета снизился еще на 2.74%. В плюсе только покупка золота.
Гистограмма «Алчность и Страх» растет, но пока остается в «красной» зоне. Держу позиции:
Профита всем!
Подробнее о ТС «Алчность и страх»
Если статья вам понравилась, жмите сюда,
А если нет, то сюда.
Наверное, каждый трейдер сталкивался с проблемой выбора торговой системы. И каждый трейдер имеет свой взгляд на применимость тех или иных критериев сравнительной оценки их эффективности. Например, одни считают главным критерием «профит-фактор», другие – «скорректированную доходность», рассчитанную без учета нескольких наиболее результативных сделок, предположительно случайных, а некоторые отдают предпочтение коэффициенту Шарпа.
Некоторое время назад я уже писал о том, чем меня не устраивают традиционные и популярные у трейдеров критерии оценки эффективности торговли, и почему я предпочитаю использовать в этом качестве тангенс угла наклона прямой, аппроксимирующей кривую доходности, скорректированный на коэффициент корреляции между прибылью и временем, затраченным на ее получение (см. статью «О везучих дураках»).
Я по-прежнему считаю, что поскольку речь идет об оценке торговой системы, то важнейшим фактором ее работы является