Эксперимент: торговая система на базе глубокого обучения от начала до реальных торгов. Часть II.

Всем день добрый,

Уж прошло немало времени и вот продолжение моего эксперемента.



На этом этапе я построил бары на основе объемов используя тиковые данные, а так же разметил их, с использованием скользящего окна, для последующего использования в моделе, которая будет предстказывать направление движения цены. 
Идея разметки довольно простая и вроде как детально показана в видео, однако столкнулся с проблемой, как же выбрать оптимальные параметры этого самого окна: длину окна и высоту. 
Было принято решение посчитать среднюю историческую волатильность и уже как то плясать от нее. Однако есть у меня подозрение, что придется в будущем еще и волатильность предстказывать :).

В общем вот, кому интересно как все это продвигается, милости просим к просмотру :).

Часть I: https://smart-lab.ru/blog/575916.php
Jupyter Notebook: https://github.com/CloseToAlgoTrading/CodeFromVideo/tree/master/Episode_9