ТС

 
 

Результат на 19.08.2011

 
 
1 сделка:
+4515 пп
+2628 руб
+9 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Сегодня с утра точно не знал, буду торговать или нет, т.к. после вчерашней вечерней клиры сильно сжали планки по фьючерсу. Учитывая их, торговать сегодня можно было только в коридорах L3-H3 и H4-H5. Но я поторговал. Выйти из торгов пришлось пораньше: семья.
 
Неделю удалось закрыть в символическом плюсе +385п. Ошибок сделал немного, а основной убыток был по причине несоответствия моей торговой системы поведению цены.


( Читать дальше )

 

Результат на 18.08.2011

 
 
3 сделки:
+2490 пп
+1444 руб
+5.2 %
 

Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
День начался как продолжение унылого боковика, но после американской статистики в 16:30 пошло движение.
 

( Читать дальше )

Результат на 17.08.2011

 
5 сделок:
-1285 пп
-740 руб
-2.35 %
(примечание: одна сделка по ошибке была перенесена на завтра. Была закрыта на утреннем гэпе в +1700п, и общий итог за 17.08.2011 составляет +855п)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
День начал с того, что прирезал вчерашнего лося. Сделал это быстро, поэтому потерял на гэпе всего 200п (к тем 945, что потерял вчера).
 
Исправил вчерашнюю ошибку в программе (с трейлинг- стопом), вернее, просто убрал его, т.к. на 10-минутках получить достоверный результат нереальнон, нужны тики или хотя бы минутки. Как следствие перезапустил тест в симуляторе для оптимизации таких параметров, как точка установки тейк-профита, точка стоп-лосса, точка перевода в б/у. Однозначно все тесты почти на всех промежутках времени (и год и 7 лет) показали, что при переводе в б/у общая прибыль меньше. Поэтому перевод в б/у из программы убрал, теперь она сильно упростилась. Новый вариант по ссылке вверху.


( Читать дальше )

Результат на 16.08.2011

 
5 сделок:
-4910 пп
-2828 руб
-9.4 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Не дал мне рынок сегодня заработать, а жаль: были хорошие размашистые и ровные движения цены, но, к сожалению, уровни Камирильи были не для сегодняшнего дня. 5 сделок – и все мимо.
 

( Читать дальше )

Результат на 15.08.2011

 
2 сделки:
-2310 пп
-1331 руб
-4.3 %


Ссылки:

правила
программа для WealthLab
расчет уровней Camarilla (excel)
завтра
 
Собственно, сегодня все сделал по правилам, ничего особо нового для себя не заметил, так что сегодняшний отчет не очень интересный.
 

Торговля

 
12-го числа решил не торговать, т.к., во-первых, увидел, что размах уровней Camarilla L4-H4 соизмерим с размахом лимитов на РИУ (планок) и ожидать хороших движений не приходилось, а во-вторых, решил переработать систему, т.к. правила содержали серьезный недостаток (в том, что каждый уровень проверялся и на отскок и на пробой, что могло привести к пиле).
 
Вчера сделал работу над ошибками, улучшил систему (в симуляторе она показала результат почти в три раза лучший предыдущего), а сегодня начал по ней торговать, это единственное событие на сегодня. Сегодняшнее поведение цены не укладывалось в мою систему, поэтому я оказался в минусе. По статистике за 2005-2011 такие дни бывают (причем иногда по нескольку дней подряд), так что по этому минусу я особо не переживаю.


( Читать дальше )

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

Результат на 11.08.11

 
2 сделки:
+8675 п
+5118 руб
+19.7 %
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
 
 
 

Изменение в правилах

 
 
Пересмотрел правило относительно завершения торгов при достижении лимита по профиту. Решил сделать так: если профит больше 2000п, то продолжаю торговать, но стопы выставляю с учетом того, чтобы при неудачной сделке у меня осталось +2000п.
 
Это изменение я прогнал в симуляторе WealthLab’а, оно показало увеличение дохода почти на 15% (за период 2008-2011), поэтому я счел целесообразным добавить его в свои правила. Цифра 2000 пока под сомнением, и, скорее всего, я ее пересмотрю.
 

( Читать дальше )

Результат на 10.08.2011

 
-5605 п
-3314 руб
-11.2 %
Количество сделок: 1
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(вчера)
(завтра)
Последние несколько моих отчетов не очень попадали в категорию «Работа над ошибками», поэтому продолжу свои эксперименты с ТС в своем блоге, чтобы не засорять тему работы над ошибками.
 
Утром цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3, из-за чего сигнала на шорт не последовало. А мог бы и быть. Но спустя час появился сигнал в лонг. ТП был установлен на уровне +5000. Цена прошла вверх +4000 и развернулась.
 

( Читать дальше )

Результат на 09.08.11

 
+7465 п
+4393 руб
+17.5 %
Кол-во сделок: 1
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
(завтра)
 
 

Ошибки торговли

 
 
Ошибку допустил только одну, и то незначительную: войдя в сделку шорт, я не мог поставить стоп заявку ТП на нужный мне уровень (151817), т.к. он был ниже лимита, определенного биржей (153715). Поэтому я тейк-профит выставил на уровень лимита с отступом 100. В результате при достижении ценой моей стоп-заявки она была выполнена только на отскоке в 100п. Надо было стакить простую заявку на покупку, не потерял бы 100п.


( Читать дальше )

Результат на 08.08.2011

 
-2280 п
-1310 руб
-5 %
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(завтра)
Не торговал с 03.08.2011, т.к. понял, что по тем правилам-угадайкам торговать просто нельзя. Пять дней отрабатывал новую стратегию, которая на истории за три с половиной года показала неплохие результаты. Сегодня сел ее испытывать в реале.
 

( Читать дальше )