ТРЕЙДИНГ

За сегодняшний день фьючерс на доллар-рубль нарисовал красивую пилу с четырьмя зубцами. Во всяком случае именно так выглядел график этого инструмента на пятиминутках. Две недели сериала «Торговая система для новичка» пролетели быстро, и сегодня был последний день. Как закончили сериал торговая система «ТСН2» и Базы см. в прилагаемом видео.

Вчерашняя попытка роста фьючерса на доллар-рубль не удалась. Рынок сегодня открылся падением в этом инструменте, а к концу дневной сессии снижение цен фьючерса на доллар-рубль усилилось. ТС «ТСН2» продолжает держать длинную позицию, а Базы, каждая по-своему, реагируют на изменившуюся ситуацию. Подробности см. в видео.

Рынок фьючерса на доллар-рубль сегодня, как и вчера был достаточно волатильным, но при этом все же вырос. ТС «ТСН2» продолжает держать длинную позицию. Четыре моих Базы также работают, но по-своему. Каждая из них демонстрирует определенный подход к открытию и закрытию позиций. Подробности см. в видео.

Прибыль за 2017г. продолжает расти и уже перевала за 40%, как я писал раннее план в 35% уже выполнен и играю теперь только на удержание результата и вполне может быть побью проценты прошлого года, где доход превысил 50%. Вот такой у нас в этом году падающий рынок!) Предыдущий топик  smart-lab.ru/blog/414020.php
   Приложу скрины из своего личного кабинета. 

Сегодняшний день на рынке фьючерса на доллар-рубль при всем желании скучным не назовешь. Фьючерс активно рос до 12.00, потом до 15.00 снижался, а затем рос с откатами практически до закрытия дневной сессии. ТС «ТСН2» на этом движении открыла длинную позицию, не отставали от нее и мои «заготовки» — Базы. Подробности см. в видео.

Пост —  размышление…
Бросаем стратегию, когда:

1)      Появилась новая стратегия и выглядит как «конфетка».

2)      Просадка  еще не дошла до предела (обычно хватает и половины), но терпеть  — сил больше нет (мысли: что тут не то…). Еще противно, когда просадка пусть и не предельная, но длинная по времени.

3)      Возникла просадка больше плановой максимальной (ну, тут все по плану).

4)      Прошел срок годности модели: от оптимизируемого периода/8 до оптимизируемого периода/4 (Пардо Р. Разработка, тест и опт. МТС). (Черт его знает, откуда он это взял? Не пишет).

5)      Параметры стратегии изменились. Оптимизируемый период (например, год) как бы двигаем по шкале времени вперед. В этом случае проще работать со средними: немного их подкручиваем. Но многие стратегии не оптимизируются (или работают или нет).

Может кто-нибудь еще что-то предложит…