ТРЕЙДИНГ

подвожу итоги года
есть акции, которые дают и минус 40% — но в рублях это небольшие суммы — ибо лимит и риски соблюдаю.
вот думаю — сейчас прокрутить и получить очередной налоговый убыток и потом в светлый удачный год когда сделаю +1000500% зачесть этот убыток и снизить налог. Или зафиксить убыток, вложиться в облиги с купонами 17-19 и за 3-4 года может отобьется минус, да и льгота по убытку сохраниться.

Вот не могу решить как поступить… если за максимум по акции взять 2021 или 2023 годы — то нет гарантий что за условные 4 года акция туда вернется — имхо до 2030 на рынке ничего не изменится, а потом как шарахнет… фьючами тащить тоже не хочу бестолковое занятие.

вот было бы в какой-нибудь книжке описание как принять решение о перекладке в облигацию из акции — это же простейшая ситуация)

И да, помните установку что рубль сегодня дороже чем рубль завтра? Так обычно про будущие профиты говорят и доходы. но вот ситуация в реальности немного искажена мне кажется

вот поторговал я скажем в 2020 в убыток.

( Читать дальше )

Российские акции снова растут на фоне двух ключевых факторов: геополитики и ожиданий по денежно-кредитной политике. Рынок получил импульс после новости, что Бельгия заблокировала план ЕС по конфискации российских активов, сочтя его рискованным. Окончательную судьбу этих средств решит саммит ЕС 18-19 декабря.

Дополнительным позитивным фактором стали заявления заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, выразившего уверенность в приближении дипломатического урегулирования украинского кризиса, а также ожидания заседания Банка России 19 декабря, на котором инвесторы рассчитывают на снижение ключевой ставки.

 

📍 Почему это важно: Если деньги от конфискации российских активов так и не придут, а помощь США остановится, то у Украины просто закончатся ресурсы на войну. По расчётам, без американской поддержки хватит максимум до начала следующего года. И тогда у Зеленского не останется выбора — придётся садиться за стол переговоров на любых, даже самых невыгодных, условиях.

( Читать дальше )

Я уже рассказывал у себя в блоге историю о том, что вынужден менять работу. Много и тёплых воспоминаний и не очень конечно, отработал я целых 6 лет. Ну, что же, теперь придется выходить на следующий этап жизни, что поделать. Так вот, перейдем к сути. Решение пришло довольно спонтанно, сидел мыслил, рассуждал, взвешивал все за и против. И решил, что просто закончу историю в 2025 году. Даже вот без поиска нового места. Раньше звали на работу в разные места, предлагали больше денег, но я был верен компании. Сейчас не зовут, кризис, что поделать😅

Так вот, сейчас канун Нового года, отработать мне осталось 13 дней и потом я ухожу на праздники фактически «в никуда». Прикиньте, да? То есть я буду без зарплаты, совсем! Эта история не может не вызвать резонанса среди моих знакомых. Причем знаете что? Люди задают мне простой вопрос с искреннее отражающейся в глазах паникой!
" Как это в никуда??? " «Без зарплаты?!?! » «А как же платить за все? » «Может поговорить с начальством? » " Может Январь хотя бы отработать? " «Как же ты будешь без денег к существованию?!?!? » ААА ааа.....!!!

( Читать дальше )

Волатильность это скрытый лог нормальный процесс (без перекоса и без тяжелых хвостов). И поэтому все упрощется и в каждый момент его можно описать всего 2мя числами — локация и дисперсия. Соотв прогноз волатильности это 2 числа, не одно. 

Если мерять через IV поверхность, то локация это волатильность ATM а дисперсия — как сильно отличается волатильность на FAR OTM, т.е. как высоко идут крылья.

Если мерять через интрадей, то локация это Е[log r^2] а дисперсия std[log r^2] от минутных лог прибылей.

Практический смысл? Возможно стоит на графиках вывести 2 линии вместо одной (или одну переменной толщины), может они смогут лучше обьяснить режимы рынка и т.п. чем одна линия...

П.С. И это то чего не может GARCH, он отслеживает только loc, упуская 2е  (ну и динамику).

Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: t.me/bogdanoffinvest/9676
или на других платформах:

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=JprzbLU-Pd8
📱 ВК vkvideo.ru/video-221504876_456240114
📱 Рутуб rutube.ru/video/f47103de859d4819f1a501eb17788244/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
06:30 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
07:08 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
08:43 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
10:33 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
11:09 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
12:25 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
14:08 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
15:31 — Итоги по рынку акций

Нашел в интернете индикатор. Называется он step rsx. Работает он под мт5. Сложого в нем ничего нет. Это сиреневые и салатовые облака. Сиреневые — продавать, салатовые покупать. Так он выглядит в окне терминала. 
Скачать тут.IsraStock — блог израильтянина: индикатор step rsx

Талеб в разных вариантах упоминал что варианс использовать нельзя, потому что ее нельзя точно измерить. И как следствие GARCH который основан на измерении варианс использовать нельзя. Меня это заявление беспокоило, поскольку я гарч использую, и несколько недель в фоне размышлял.

For silver, in 46 years 94 percent of the kurtosis came from one single observation. We cannot use standard statistical methods with financial data. GARCH (a method popular in academia) does not work because we are dealing with squares. The 52 a non-technical overview — the darwin college lecture variance of the squares is analogous to the fourth moment. We do not know the variance. But we can work very easily with Pareto distributions. They give us less information, but nevertheless, it is more rigorous if the data are uncapped or if there are any open variables. // Statistical Consequences of Fat Tails

Я думаю он прав и не прав одновременно. Прав что использовать варианс в чистом виде, как статистику по r^2 походу реально смысла нет, вот как она выглядит (картинка1).

( Читать дальше )

Хорошего — понемножку.
                    (тов. Сухов)

     Да, я знаю, что Лось Сохатый — самое крупное млекопитающее из семейства оленевых. Весьма порнокопытное, причём.

     Я часто пишу на Смарте о своих рыночных победах. Но, штобы остаться честным по отношению к сосайтникам и сосайтницам (особенно, просто название симпатично-правильно-красивое!), нужно и о поражениях. Просто так честнее.

Зимняя Охота на Лося Серебристого (SVH6), или Дымила Сбитая?

 

      К моему вящему, мне катит такой, довольно упитанный, лось. Чтобы в ухо с копыта.

     Посмотрел, как они, азияты, отыграли с 4:00 до 5:00 МСК Зимнего! Азиятский песец! Песец, похожий на лося.

     65-ю параллель порвали, как 12-летнюю целку. Теперь модно так. Хотя и неможно!

     Но — но признаю публичное поражение. Крыть или не крыть — решу ближе к 8:59.

     Чистого неба и Славной умной зимней охоты! Лоси зимние — в большой цене!

( Читать дальше )

Короче! Если не ошибаюсь, когда был хай в этом году, ну там наверно можно посмотреть по постам, у меня короче было где то +25% к счёту в общей величине! Сейчас короче плюс где то около 17%, но за счёт довнос счёт существенно увеличился! Тот хай, если он был в этом году, а скорей всего он был в этом году, тк до этого у меня было поменьше денег, был где то примерно на уровне 3300 по индексу ММВБ… 3350 может быть… Короче целый год я делал различные упражнения, что то там покупал, что то продавал, что то довносил, причём довнёс существенно, причём не всё из довнесённого дало плюс и короч по итогу получилось, что теперь мне до того хая не хватает где то я думаю 100-150 пунктов… Недавно просто были покупки и сейчас я затрудняюсь сказать оценить влияние роста индекса на счёт, но где то примерно в этом диапазоне! То есть условно, в денежном выражении тот хай, который у меня был до этого настанет где то на 2900 пунктов по индексу, а был до этого где то условно на 3300! Ну хорошо же! Чё плохо что ли?! Бапка делается, год хорош! Счёт растёт, сделки становятся сурьёзней! Было куча ошибок, но при этом результат который мне нравится лично! Можно ли было бы лучше?! Ну наверно разве что прям на очень мало! Учитывая что лично я знаю все свои вводные, я считаю что хорошо! Бапкинс идёт и это гуд! 

( Читать дальше )

Сначала подушка безопасности в депозитах
Затем дивидентные акции
После акции роста
И только после этого трейдинг 

Если начать с конца — можно не добраться до начала, а начало — всегда фундамент.

Я и раньше знал, что так надо, но мне надо к знанию прийти через личный опыт. 3000 рублей помогли мне ощутить и дивидентные акции, и акции роста и даже захватывающий дух трейдинг. Теперь я знаю всё. Пошел учить азы — что такое биржа, что такое ации, и т.д и т.п. мне тут хороших видосов накидали с лекциями по базе.

НО! Микроинвестиции я продолжу. Если нет реальных денег, у меня нет мотивации изучать мат.часть. А небольшие суммы — до 10.000 вполне мотивируют.