ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Счет не большой, по результатам, макс просадка 20%, прибыль средняя в месяц — 19.5%. 
Живучий алгоритм) собственно, совершенству нет предела, есть еще идеи, что «подкрутить» и добавить,
но, из практики, думаю просто параллельно сделать еще пару на этой же логике.
Что ценно, — для меня, нет надобности занимать мозг истязаниями — в прогнозах, типо, — куда пойдет? когда и тд...)
кому интересно, обращайтесь в личку.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Ichimoku.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление.

1.          История появления индикатора Ichimoku.

2.          Как проводятся расчеты индикатора Ichimoku.

3.          Какие сигналы может подавать индикатор Ichimoku?

4.          Роботы для OsEngine на индикаторе Ichimoku.

4.1.       Стратегия на пересечение линий Tenkan и Kijun.

4.2.       Пересечение линий Senkou A и Senkou B.

4.3.       Пересечение линии Senkou A и Senkou B и дивергенция с индикатором Rsi.

4.4.       Стратегия основанная на сигнале трех линий индикатора Ichimoku.

5.          Таблица общих результатов.

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 04.12 — 08.12: $396,92 (+1,98%)

💵Результат с месяца Декабрь: +$740,12 (+3,70%)

💵Результат с начала 2023 года: +$27 663,13 (+138,32%)

( Читать дальше )

Прошло три месяца и пара дней, как в нашем богоспасаемом корпоративном блоге вышла первая статья. Это не поддаётся никакой логике, но дела идут лучше раз в пять, чем я планировал.

Поддержка колоссальная. За что сразу ОГРОМНОЕ, ДУШЕВНОЕ СПАСИБО!!!

Но обо всём по порядку.

 

1. Скорость набора рейтинга УДВОИЛАСЬ.

 

( Читать дальше )

Расскажу про трюк, которым улучшаю доходность своих торговых ботов.
Называется он «Risk Limit».

1. Смысл Risk Limit в замене фиксированного риска на риск меньшего размера, но с применением консервативного множителя после убытка.

2. Ключевая особенность в наличии жёсткого предела, выше которого риск не поднимется. Этот предел также должен оставаться в зоне низких рисков.

Объясню на примере.

Представим, в каждой сделке мы рискуем фикс 2% от депо. Хотим применить Risk Limit!

📍 Делаем это так:
• Снижаем риск до 1%.
• После каждой убыточной сделки применяем множитель х1,2.
• После первого профита возвращаемся к 1%.
• Верхним пределом устанавливаем 3% и больше не рискуем ни при каких обстоятельствах! Данный процент мы закладываем вплоть до первого профита.

Получившаяся линейка рисков с округлением до десятых выглядит так:
1%, 1,2%, 1,4%, 1,7%, 2,1%, 2,5%, 3%.

Какие преимущества по сравнению с фиксированным риском в 2%?

1️⃣ Стартовый риск ниже, а значит, ниже плечо, комиссионные сборы, прочие сопутствующие расходы.

( Читать дальше )

Недавно я выложил бесплатного бота для bybit. На тестовом аккаунте было 50$. 
Сейчас путь бота выглдит так 50$ -> 25$ -> 180$. 



Понятно, что если его вовремя не заменить роботом для флета, то он все растеряет, просто решил поделиться забавной ситуацией.

Именование переменных нормальным языком – важнейший признак уважения к другим программистам. А первый признак неуважения одного программиста к другому – запутанные названия переменных.

Можно было бы просто сказать, следи за тем, что пишешь. Пожалуйста обращай внимание на переменные. Но это не наш метод)

Мы пойдём от обратного. Поговорим про один из самых распространённых способов защитить код от использования конкурентами, наиболее часто используемый в среде разработки ПО. Об обфускации. А затем обсудим то, как делать не нужно.

 

Обфускация кода.

Процесс запутывания названия переменных и методов с целью недопущения использования этого кода другими программистами.

На данный момент существуют сотни программ, помогающих с этим самым запутыванием. И обфускация безусловно атомное оружие в руках противоборствующих команд разработчиков.

Если Вы хотите, чтобы код был нечитаемый и не был никем переиспользован, Вы должны дать вашим методам, переменным, событиям, etc… нечитаемые названия.

( Читать дальше )

✅Результат за 07.12: $211,52 (+1,06%)

💵Результат с месяца Декабрь: +$694,82 (+3,47%)

💵Результат с начала 2023 года: +$27 617,83 (+138,09%)

( Читать дальше )

Почти неделю в Москве. Попал сюда в пургу на чёрной машине. Сквозь туман, снег, гололёд и приключения. Как доктор хренпойми каких наук из низкобюджетного фильма, вызванный в пентагон, чтобы спасти вселенную.

 

 

Заканчиваю интеграцию робота арбитражника для фьючей на коммодитиз (Москва/Китай) для очень крупной компании экспортёра в РФ.

И вот, значит, вечер. Я и Топ менеджер, только что вернувшийся с выступления Путина. Стоим и смотрим на Москву сверху вниз, из его нескромного офиса.

– ты когда уедешь, может посоветуешь мне программиста на поддержку?

— эээ. Давай лучше я буду поддерживать пока. Посоветовать мне некого.

 

Большой алготрейдинг — это тебе не питонирование.

Чтобы участвовать в чём-то таком, знания Метатрейдера, ТсЛаб или Питона недостаточно и даже бессмысленно (вредно). Подключая вторую ногу из Китая, пришлось написать 2 тыщи строк кода на С++. Сделать сервер на С++ и связать его с клиентами на СиШарп. Всё это очень сложно и может быть сделано только настоящими программистами. Т.ч. учите СиШарп и то, как делать к OsEngine коннекторы. Иначе в Москва-сити не попасть.

( Читать дальше )