Самое Главное в Алготрейдинге

13 декабря 2024, 13:20
|
MatrixLis

Много лет я пытался понять, что главнее — коэф Шарпа, или фактор восстановления. Но так и не понял. Они как бы усредняют друг друга. Если один из них зашкаливает, то другой ниже среднего. Я так понял, что усреднить эти 2 коэффициента программа архисложная. Есть здравые мысли?

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Коэффициент Шарпа

3.2К

18 комментариев

а зачем в алготрейдинге торговать направленно? Тогда и Шарп не нужен будет… и сложный процент начнёт работать.

Сергей Олейник

13 декабря 2024, 13:23
Ответить

Сергей Олейник, Чё-то фамилия знакомая

MatrixLis

13 декабря 2024, 13:28
Ответить

MatrixLis, случилось такое несчастье быть однофамильцем с неким мошенником… А Гугл все аки привязывает к регистрации на ютубе… а там монетизация… фамилия нужна…

Сергей Олейник

13 декабря 2024, 13:49
Ответить

Поясните, что значит до и после?

MatrixLis

13 декабря 2024, 14:24
Ответить

Насчёт последних комментариев тоже прокомментирую:. 1. В. Олейник уважаемый человек. 2. Что такое курвинг, я не знаю. А оно мне надо?

MatrixLis

13 декабря 2024, 14:31
Ответить

Это элементарно, Ватсон, сложите и поделите пополам.

Max Trader

13 декабря 2024, 14:33
Ответить

А есть ли смысл упираться в эти коэф-ы? Это же производное от торговой системы.

Lone Wolf

13 декабря 2024, 14:45
Ответить

В сухом остатке сделка должна состоятся удовлетворяя трем условиям:
— своевременно
— в нужном направлении
— принести прибыль

Lone Wolf

13 декабря 2024, 14:57
Ответить

Что первое, что второе выкинь в мусорку. Есть доход. Все. Нужно что то другое — нужен свой коэффициент. К примеру доход / волатильность (за период жизни сделки). Сможешь сравнить разные стратегии на разных котировках.
Зачем тебе Шарп, восстановление? Хочешь узнать, работает ли стратегия? Если волатильность не поменялась доходность должна быть в рамках истории. А нет такого коэффициента, говорящего об диапазоне доходности системы. Как и волу ты не учитываешь. А она всегда меняется. Далее система всегда имеет период неудач. Ничего с этим не поделать. Проблему жизни и смерти системы еще никто не решил. Или закрысил решение. А надежность системы — по тестируй почаще и увидишь. Что все коэфы бесполезны. Нет форвардного тестирования. Или коэф на нем. Но его тоже нет ни у кого.

LogikoMen

13 декабря 2024, 21:47
Ответить

LogikoMen, всё наоборот. Именно эти 2 коэффициента и определяют эффективность стратегии. Даже профит фактор я не учитываю потому, что если стратегия не допустит ни одной убыточной сделки, то её профит фактор равен бесконечности. И как тогда её сравнивать с другими стратегиями?

MatrixLis

13 декабря 2024, 21:56
Ответить

MatrixLis, доходность / волатильность за период жизни сделки. Если робот живет в рынке и если робот совершает несколько сделок. То его эффективность может быть лучше только в случае наличия движения. Если взять котировку, как биткоин, и как сбер. Глупость считать, что робот на биткоине лучше. Просто удачливое обстоятельство заставляет тебя думать. Что какая то система хороша. Хотя, на самом деле ты просто подобрал для нее хорошую волатильность. Если взять разного типа системы. То фактор восстановления будет ставить на ту. Что дает тебе значительный доход от одной сделки. А системы, что постоянно зарабатываю по чуть чуть — будут плохими. Потому что весь смысл в нем и есть таков. Но реально — случайность от закономерности и отличается только одним. Повторяемостью. Кто тебе даст его? Ты задаешь вопрос, потому что тебе не дали хорошего инструмента. А не дали его тебе по той причине. Что всю информацию о трейдинге пишут форекс конторы. И те, кто на ней обучался. Тот же форвардный анализ в tslab не реализован. Хотя там много что реализовали по просьбе пользователей. Почему? Что бы лудоманы не увидели реальность. И не отказались от использования биржи, в данном случае, их программой.

LogikoMen

13 декабря 2024, 22:09
Ответить

LogikoMen, не понял что такое волатильность за период жизни сделки. Я знаю, что есть индекс волатильность vix. И видел, что он ходит от отрицательных величин до значений больше 100%. Поэтому не понимаю, зачем его вообще брать в расчёт, если он каждый день разный?

MatrixLis

13 декабря 2024, 22:23
Ответить

MatrixLis, Есть атр, самый распространенный индикатор для оценки волатильности. У него есть есть параметр — количество баров. Но если это количество будет равно времени в сделке — получим волатильность за период сделки.У меня он запрограммирован в tslab как мой коэф. Нигде я его не брал, не вычитал.

LogikoMen