ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Дамы и господа, история получила несколько продолжений!

 Рис. 1: Иноагенты не страшны, если ты пользуешься OsEngine

Итак, пару недель назад многие пользователи Тинькофф* Инвестиций столкнулись с манипуляциями на внебиржевом рынке. По этому поводу я получил убытки, расстроился и написал вот такой пост https://smart-lab.ru/blog/984228.php.

В комментариях более умные чем я участники сообщества объяснили, что такой ужас происходит регулярно и не только у этого брокера и что сам виноват раз с шулером сел за игорный стол.

Что произошло дальше.

1. Олег Тиньков признан иноагентом уже официально. Поэтому идиотское название брокеру давно пора бы сменить. (Потанинн банк?).



( Читать дальше )

Бывает нужно получать от торгующего робота какие-то уведомления – это могут быть уведомления об открытии позиций, закрытии, каком-то сбое и тд.

 

Так вот, сегодня рассмотрим способ отправки сообщений в один из популярных мессенджеров Телеграм.

 

Инструкция состоит из 3-х пунктов:

1. Создание бота в Telegram для приема сообщений

2. Отправка сообщений на примере бесплатного робота OsEngine

3. Обзор кода робота

 

1. Создание бота в Telegram  для приема сообщений

Нам будет нужен бот в самом мессенджере Телеграм. Для его создания используем BotFather (https://t.me/BotFather) – это официальный бот мессенджера, который позволяет создавать ботов и управлять ими. Открываем его и начинаем с ним чат (команда “/start” или Запустить):

( Читать дальше )

Привет. )

Время идет вперед и тема плис уже не так секретна, как еще лет 5 назад, так может выйдем из сумрака? И позадаем друг другу вопросы) Знаю, на смартлабе вы есть. А чтобы просто так не висеть, напишу маленький теоретический очерк.

Плисоводом задумываются быть, когда тик_ту_трейд вашего алго надо уводить ниже 1000 наносек. Если это предложение не совсем ясно, не уверен, что дальше будет лучше.

В плисоводы заходят с разных дорог: либо как то сам, карабкаясь через овраги и болота, либо вы обладаете капиталом/инвестором и готовы инвестировать в развитие, миллионов так 10 )

В плисоводы в алго заходить крайне интересно, но жутко тяжело, муторно и к сожалению, с совершенно неожидаемым финалом. Это как прокатиться на картинге и решить пойти заниматься формулой 1 ) Не факт, что у вас получится.

С каких плис начинают? Да и их то в мире всего две: Xilinx и Intel (Altera) с разными модельными рядами. Так сложиловсь в стране, что все наши спецы в стране изучают Xilinx, видимо потому что наша оборонка сидит на них.

( Читать дальше )

Из 9 сделок 8 в плюс.


Тот случай когда тесты совпадают с реальной торговлей.

Из нового:
✅Открыт счет у ROBO FOREX, доступно копирование сделок.
Минимальный счет 100$
НЕ требует «Доливок», «Сушки» и прочей мартингейлщины. 
Усреднений, пересидок на счету нет.
Стратегия: 
Вход на небольшое продолжение импульса на 30m TF, выход по тейку/стопу или при снижении волатильности.
90% прибыльных сделок на истории с 2010г
Ожидаемый доход +75% в год.
Рабочая просадка до 25%

Брокер: my.roboforex.com/en/?a=xrvj
СЧЕТ GagarinAlgorithm: my.roboforex.com/en/copyfx/providers/show/326382/
Комиссия с прибыли 20%.
Вознаграждение партнеров за привлечение инвесторов (партн. ссылка) 20% от моей комиссии.


( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к BingX. Для тех, кто впервые слышит про OsEngine, это готовый терминал и экосистема для алгоритмической торговли с десятками бесплатных встроенных роботов, тестером, слоями создания роботов и много чем ещё.

Обязательно регистрируйтесь по ссылке: https://bingx.com/invite/OQLHEXTU

Она даст Вам 30% Кэшбека комиссии на все секции биржи!

 

1. Создание ключа API на бирже BingX.

Для этого заходим в данный раздел на сайте биржи и нажимаем Create API. Далее вводите код, который вам придет на почту.

( Читать дальше )

После феерического фиаско в сражении с рынком за мои полмиллиона, я решил, что психология принятия решений влияет на результативность трейдинга не меньше, чем наличие торговой системы.

Для тех, кто не читал начало моей истории, вот ссылка: smart-lab.ru/mobile/topic/987840/

Собственно говоря, никакой формализованной системы у меня по сути и не было, как я упоминал ранее, решение о входе в сделку принималось на основе движения цены в сторону плотности заявок в стакане (у фьючерса на нефть марки Brent в 2020 году не было проблем с ликвидностью, а оборот по инструменту был на третьем месте после «сишки» и «ришки»).

Такой способ приносил неплохой доход при торговле большим объёмом, когда не нужно было «высиживать» сделку, дожидаясь сильного изменения котировок, движения в 20-30 пунктов вполне хватало, чтобы получить несколько тысяч рублей прибыли. Нефть летала в то время по 200 пунктов за пару часов.

Тем не менее, я отдавал себе отчет в том, что подобная система ущербна и при снижении ликвидности или интереса спекулянтов к инструменту наступит тупик. Собственно говоря, в последствии именно так и произошло.

( Читать дальше )

Не многие знают, но мы прямо сейчас готовимся к выходу на международные рынки. От чего активно занимаемся коннекторами, FAQ (RU / ENG), и в том числе готовятся экспортные варианты наших программ обучений по программированию роботов.

 

В этом месяце заканчиваем новый курс по направлению «Арбитражей от Индекса». В него входят знакомства с различными типами торговых стратегий от индекса и четыре скрипта, которые позволяют их торговать. В нём мы научимся работать со стадиями волатильности, корреляцией и автособираемыми индексами OsEngine. Индексный одноногий на возврат к среднему. Индексный одноногий в тренд. Парный на основе секторального индекса. Межбиржевой парный на основе индекса. Классический индексный арбитраж.

Кроме того, полностью перерабатывается программа Os Engine Base, увеличиваясь до 4рёх модулей вместо двух. Добавляется модуль о знакомстве с алготрейдингом, в котором я читаю лекции по «карте прибыльных стратегий», «как правильно торговать в бою», «как роботы видят мир и как делать блок схемы работы алгоритмов». Также в марте, в Base будет добавлен четвёртый модуль со сложными техническими примерами. Общий размер курса увеличится минимум в два раза.

( Читать дальше )

Теперь она будет выглядеть вот так:



Заменил просадку портфеля GAZP+GMKN+SBER+div на  другой портфель, добавив «купил и держи» фьючерсы RI и Si в тех долях, в которых они торгуются мной с начала года. И естественно добавил доходность этого портфеля. При этом доходность RI вычисляется по методике вычисления вариационной маржи Мосбиржей, о которой я писал тут, и, как видите, она может существенно отличаться от рублевой доходности индекса Мосбиржи.

                                           

                                             Чудес в мире — как мух в сортире,                                                                                                     
                                            а нужного чуда — не видать покуда.

                                           (Л.Филатов:«Про Федота-стрельца...»)

( Читать дальше )

И так есть такой человек на сайте, который утверждает что живет с рынка уже 10 лет за счет каких то «уникальных» алгостратегий. На уязвымые вопросы не отвечает, сразу переходит на личности. Просто потому что ответ он прекрасно осознает, но боиться распугать подписчиков. А живет он в том числе за счет них. 

Успешный бизнес, это идея которая работает и кредитный рычаг для масштабирования. Смотрим что говорит Александр. Он много говорит об успешной системе, но почему то кредитный рычаг для своего бизнеса он не использует. А использует кредитный рычаг подписчиков)). Сам не верит в свое дельце.

История домашних алгообезьян. Большинство «умных»  торговых алгоритмов которые большинство видели в сети были написаны для форекса. Умные умы собирали разные стратегии и пытались заработать на симуляции рынка, торгуя против брокера. Сложно этого заработка еще заключалось в том, что они торговали валютой. А как известно валюта это часто не трендовый инструмент в глобальном  смысле, она может снижаться точно с такой же скоростью, как и подыматься. Именно поэтому там это не работает. 

( Читать дальше )