ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Linear Regression Channel.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.   История появления индикатора Linear Regression Channel.

2.   Как проводятся расчеты индикатора Linear Regression Channel.

3.   Какие сигналы может подавать индикатор Linear Regression Channel.

4.   Роботы для OsEngine на индикаторе Linear Regression Channel.

4.1.Стратегия на пробой индикатора Linear Regression Channel.

4.2.Стратегия контертренд на двух индикаторах Linear Regression Channel.

4.3.Стратегия на пробой индикатора Linear Regression Channel с фильтром наклона канала.

5.   Таблица общих результатов.

 

1. История появления индикатора Linear Regression Channel.

Индикатор линейной регрессии, разработанный Гильбертом Раффом в 1991 году, используется для определения тренда и волатильности на рынке.

( Читать дальше )

В данной статье посмотрим, в каком месте CandleConnector подписывается на бумаги в AServer. Какие методы ServerRealization при этом вызываются и откуда.

Регион, который нам нужен:

( Читать дальше )

Проверка способности коннектора выставлять и отзывать лимитные ордера без его исполнения. Минимум 20 циклов для Buy и Sell.

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

✅Результат за прошедшую неделю: +$284,00 (+1,42%)

💵Результат с начала месяца: $804,33 (+4,02%)

( Читать дальше )

Сегодня поговорим об этапах разработки непосредственно исходного кода коннектора. Большими мазками. Как это делаю я, со стороны программирования. Вопросы подготовки и сдачи коннектора пока здесь не рассмотрены. Об этом у нас в других статьях.

Итак, Вы уже начинающий программист:

1. Закончили пару курсов Дзеранова, почитали книг, наделали пару тысяч строк кода примеров.
2. Понимаете, что такое Rest, WebSocket.
3. Немного (или много) разбираетесь в многопоточности.
4. Почитали все мои статьи по архитектуре и понимаете, что такое IServer, AServer, IServerRealization и прочее.
5. Посмотрели в OsEngine примеры, разобрались как они работают.
6. Выбрали себе биржу в работу…
7. Что делать!!!???

1. Ищем документацию.

Как это не смешно, но первое, что надо сделать, это определиться с документацией и убедиться, что все нужные документы есть под рукой.

Обычно, если дело касается криптобирж, бывает по две или три одновременно поддерживаемых API для одной площадки. Нужно выбирать крайнее и новое.

( Читать дальше )

Тест, валидирующий ордера и события о торговле. Тип ордера — Market. Сторона Buy и Sell отдельно.

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

Всем доброго дня.
А есть ли какой-то сервис или тг-бот, который кидает оповещение при всплесках объема в крипте?
Чтобы не открывать руками миллион пар и анализировать что-то, на что приходит оповещение.
Знает может кто-то?
Знаю сам, что есть Cryptochan, но что-то он иногда запаздывает, а иногда — пропускает всплески объема.

Каждый экземпляр AServer может сохранять трейды и свечи, которые поступают из источников и собираются на месте. Каждому программисту, который будет делать коннекторы было бы не плохо знать где это происходит. Об этом и поговорим.

Объекты, сохраняющие свечи и трейды в AServer.

 

( Читать дальше )

            Здравствуйте!

            С задержкой, но публикуем результаты алгоритмической торговли 2023 года отдельно по алгоритмам и опционам + алгоритмы.
            Ниже график доходности за 2 года чисто по алгоритмическому портфелю стратегий:

                  Доходность за 2023 г составила 33,74%. За 2 года 2022-2023 гг. доходность 172,174%.
                  К сожалению, волатильность падала весь год на вяло растущем рынке поэтому эквити хуже чем за 2022 г.

                  Ниже доходность по опционным стратегиям  + алгоритмы (напомню они используются для управления дельты общей позиции):



( Читать дальше )

Тест, валидирующий ордера и события о торговле. Тип ордера — Лимит. Сторона Buy и Sell отдельно.

 

Где находится в проекте?

( Читать дальше )