ИИ на вооружении торговых ботов. Не говори «гоп», пока не поднялся

Ресурс Securities.io опубликовал статью исполнительного директора и руководителя отдела управления портфелем Mind Money Алексея Афанасьевского "За пределами шумихи: на что на самом деле способны торговые боты с ИИ". Знакомим вас с сокращенным вариантом публикации.

 Место ИИ в трейдинге

В высокочастотном трейдинге(HFT) искусственный интеллект находит актуальное применение в течение последних 5-7 лет. В отличие от традиционных подходов с низкой задержкой, где главный компонент — на более быстрое оборудование, алгоритмы ИИ могут быть использованы для прогнозирования микроструктур книг заказов за сотни миллисекунд, максимум — пару секунд. Это освобождает трейдеров от необходимости постоянно менять и так недешевое оборудование на более быстрое.

Впрочем, это решение уже «собрало сливки», а теперь так работает избыточное число игроков, раз за разом сокращая доходность.

Помимо HFT, ИИ способен анализировать многолетние базы данных. И это позволяет ему выявлять мельчайшие закономерности и взаимосвязи, которые аналитики-люди могут банально прозевать.

Кроме того, ИИ применим в стратегиях, где ставка делается на оценку текущих событий, опять же благодаря своей способности обрабатывать огромные массивы новостей, экономических отчетов и рыночной динамики с большой скоростью. Кстати, это сокращает потребность в младших аналитиках, он просто делает за них всю работу.

«Однако должен отметить, что ИИ, основанный на больших языковых моделях, в настоящее время не подходит для принятия стабильно успешных торговых решений, — уточняет Алексей Афанасьевский. – И конечное решение остается за человеком».

 Многия надежды – многия печали

Для многих трейдеров привлекательность торговых ботов с ИИ заключается в их кажущейся простоте при чуть ли не гарантированной прибыли. Но правда такова, что подобная уверенность ведет к разочарованию. «Полагаться на слепую надежду без понимания того, как работают эти инструменты — или рынок в целом — не просто угрожает потерями; он их гарантирует, — предостерегает исполнительный директор Mind Money. — Это безжалостная и высококонкурентная среда, и, если вы не знаете, кто платит за ужин, вероятнее всего, плата вычитается из вашего кармана».

Многие торговые боты, доступные для публичного использования, обещают больше, чем могут дать. В реальности же не существует продуктов ИИ высокого уровня, которые на самом деле были бы доступны розничным клиентам. А присутствующие на рынке модели, в основном опираются на простые алгоритмы или являются откровенными подделками.

А нишевые стратегии, которые действительно работают, вообще не зависят от ИИ. Они в первую очередь строятся на глубокой экспертизе и понимании конкретных рынков и используют математические модели. Но модели ИИ на основе LLM имеют к этому мало отношения.

Игроки мирового уровня уже теоретически могут использовать передовые модели ИИ, но мы практически ничего не знаем о том, что происходит на самом деле в их вотчинах. Вполне возможно, что у них нет ничего объективно эффективного, а слухи распускаются чисто в имиджевых целях. Если кто-то нашел способ заставить это работать, он, конечно, не станет делиться знаниями с остальным рынком.