ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Адаптер QUIKLiveTrading предназначен для создания связи между программой технического анализа Wealth-Lab и информационно-торговой системой QUIK.
 
В результате создания такой связи появляется возможность полностью автоматизировать отправку торговых приказов из Wealth-Lab в QUIK.
 

 
 
Еще раз вкратце перечислю основные возможности программы QUIKLiveTrading:
 
 

• Получение исторических данных, используя API терминала QUIK (минимальный таймфрейм — 1 тик, максимальный         таймфрейм — 1 месяц);

 

( Читать дальше )

К активному обсуждению предлагаются несколько переводов, перепостов, а также собственных идей:

Базовая идея анализа временного ряда по Фурье состоит в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, где каждый цикл является частью длины общего или фундаментальной цикла. Например, Рисунок 1 показывает временные ряды, состоящие из линейного тренда и двух главных циклов, а Рисунок 2 дает разложение на составляющие синусоиды.

Рисунок 1


( Читать дальше )

С некоторой задержкой публикуем информацию о выходе Новой версии библиотеки S# 4.1.1

В следующией версии добавится тестировании на свечках. До этого было тестирование только по тикам и стаканам.

Научим гидру качать свечки из финама. Можно будет онлайн подгружать данные в текстовый файл. Очень удобно для пользователей WLD и других платформ, где постоянно приходится подгружать данные.

В текущей версии ----------->

Выложил 4.1.1.

Изменения S#:

1. IndexSecurity - инструмент, для построения индексных пар (ног).
2. ContinousSecurity - непрерывный фьючерс.
3. Склейка свечек - история + реал-тайм теперь поддерживается единым образом через одну точку доступа.

( Читать дальше )

Что интересного подметил:

1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)
4) Все как один говорят что система должна быть очень простой, чтобы оставаться устойчивой
5) Почти никто не пишет системы под опционы (видимо ввиду серьезных требований к инфраструктуре)
6) Часто встречал упоминание о сайз менеджменте (т.е. попытки максимально сгладить лоссовые периоды)
7) Технический анализ не так рулит, как математика и статистика

Резюмируя:
1) Наличие собственной среды разработки большое преимущество
2) Наблюдается дисбаланс адекватности, т.к. я к примеру не понимаю, зачем системе которая получает приказы из текстового файла подключение к плазе2
3) В опционах очень много неэффективностей ввиду более высоких требований к изучению, а также инфраструктуре
4) Простота идей очень ценится
5) Практически все торговые системы пишутся не столько для сверхдоходностей, сколько для управления большими деньгами

  Почему всё-таки не работают методы технического анализа, которые, казалось бы должны работать ведь многие из этих индикаторов придумали великие Имена с WallStreet?
  Я думаю, многие задавали себе хотя бы раз в жизни подобный вопрос. Ответ на него я бы хотел предоставить в своём сегодняшнем view:
 
Причины, на мой взгляд, по которым торговые роботы или элементы ТА на котором они основываются перестают работать заявисят от того насколько много людей ими пользуются или осведомлены о них. Оно и понятно, не все и не всегда будут плыть по течению, найдутся также многие, которые не побоятся пойти против пресловутого тренда или всем известного индикатора, или имея при себе хороший leverage, переделав, скажем, «голову с плечами» в «двойное дное» или ещё, что-нибудь.
  В крупных фирмах, занимающихся HF-трейдингом алгоритмы торговой системы находятся в состоянии обратной связи с рынком в том плане, что если какая-либо модель или один из индикаторов или зависимостей между индексами их торговой системы перестают работать то, на мой взгляд, в дело вступает специальный программный модуль поиска корреляций, который отслеживает изменившиеся параметры системы, так называемый коррелятор (пишется на любом языке программирования элементарно но, почему-то мало кем из рядовых трейдеров используется). 

( Читать дальше )

Продолжаю вести заметки о своем роботе.
Логика пока в основе та же — прорыв бида выше EMA(24) на 5S-таймфрейме.
Выяснил для себя несколько интересных моментов, о которых нельзя не думать при строительстве робота. И не столько о алгоритме, сколько о самом инструменте под бота.

Итак, важные вещи, о которых надо помнить:

1. КПД сигнала.

Дело в том, что у любого сигнала есть некоторый запас инерции инструмента, который с высокой долей вероятности вынесет до первой остановки несущий инструмент. И у каждого инструмента он, как правило, свой.
Соответственно, у меня в результате набранной статистики пик эффективности порядка 85-120п. по фьючу. Дальше начинаются либо засечки обратно, либо вообще откатик к стопу. Цели единоразового прострела цены в сигнале более-менее вырисовываются. По 1000-5000п. уже не пытаюсь вылавливать и высиживать. Редкие движения. Математика меня отрезвила и подсказала куда более приземленные цели, но более частые и вероятные к отлову. Даже в боковике многие мелкие движения доступны для робота, лишь бы не дохло стояло.

( Читать дальше )

Добрый день всем. Хочу узнать ваше мнение о роботах которые ловят спрэд, или как их называют пипсоловы. Как вы к ним относитесь? Стоит о них думать или нет?

И так поделюсь. Многим будет интересно, ибо над этим индикатором стоит посидеть не один вечер, прогнать его по разным ТФ и разными настройками и вникнуть как его можно использовать.

Сразу скажу, что это пока что просто заметка, присказка так сказать. Сказка будет потом (может завтра). 


( Читать дальше )

Я совсем отбился от группы, поэтому решил продолжить заниматся по видео, благо всегда есть у кого спросить по домашке или пройденному материалу.
На данный момент просмотренно 5 часов занятий, уже стал пользоватся паузами чтобы осмыслить, сложные куски ставлю на репит :)

Что могу сказать:
1. во я попал :)))
2. сложно но интересно
3. очень здорово дробят код сначала на простые составные, а потом оптимизируют, оптимизируют, оптимизируют...
4. узнал много фичей вижуал студии
5. преподаватель очень крут, расказывает море ньансов понятным языком
6. помимо критерия «работает не работает», уделяется внимание лаконичности, т.е. банальный быдлокодинг это не вариант :) оптимизацию пересматриваю всегда, потому что взрывает мозг
7. попутно помечаю интересные моменты