ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

В этом видео поговорим о том, как запускать торговых роботов в OsEngine для BitGet.

VK Видео:

RuTube:

Скоро будет месяц, как я запустил какого-то робота, который сам торгует на криптовалютных фьючерсах. Вот здесь писал, как я начал это делать, а здесь — результат через 3 недели.

Я по-прежнему ничего не делаю и плохо понимаю в криптовалютном рынке. А баланс теперь — 319.24 USDT, хотя вложил 300 USDT.

Вот, приложу скрин, чтоб не быть голословным.

Сначала была прибыль +1.5.Потом +13.Теперь вот +19.24. Как будто прогноз погоды в марте, апреле и мае. Если лето будет очень жаркое, надо будет закидывать ещё.

Это примерно +6.4% меньше чем месяц.

Скромно? Ну как сказать. Если это темп, а не случайность — то годовых выходит уже как-то подозрительно прилично.

Алгоритм тот же. Монета, кажется, та же (я не проверяю — как будто если не смотреть, оно лучше работает).

Стратегия — усредняющий барыга: откупает, когда падает, сбрасывает, когда подрастает.

Писать об этом — решил продолжать. Пока ничего экстраординарного, но, как показывает жизнь, самое стабильное — это когда «ничего особенного».

Что показывает индикация параметров настройки и состояния торгового робота, показанная на рисунке в правом верхнем углу?
Две группы информации:
1. Состояние рынка.
2. Состояние робота и его готовность или неготовность к тем или иным действиям.
И первое и второе дают возможность понимать ситуацию, а также обеспечивают полную прозрачность действий робота. Т.е. вы работаете с механизмом, скрытом в прозрачном, а не в черном ящике. И все действия этого механизма и причины их вызвавшие для вас должны быть понятны и прозрачны. При условии что вы затратили некоторый труд, чтобы разобраться в простом и понятном алгоритме.

P.S. Впрочем автор испытывает некоторый скептицизм по поводу понятности и прозрачности. Разбираться, даже в простейших вещах, современные поколения не настроены. Всем нужна кнопка «Бабло», чтобы нажать ее и не прилагать никаких дополнительных интеллектуальных и/или физических усилий, необходимость которых рассматривается чуть ли не как личное оскорбление. Жив вечный Емеля со своим «по щучьему веленью...»

Если вы задумывались о системной торговле, то, скорее всего, уже слышали о Python библиотеке Backtrader. Это гибкий фреймворк для тестирования торговых стратегий на исторических данных, который к тому же может быть подключён к автоторговле через API российского брокера. В нём можно реализовать практически любую логику, от простого пересечения скользящих средних до сложных многофакторных моделей.

➡️ Робот, который живёт в стене: мой опыт автоматизации торговли на Python

Однако даже самая изощрённая стратегия ничего не стоит, если протестирована на неликвидных бумагах — там, где в реальной торговле вы бы просто не смогли купить или продать по нужной цене. Именно поэтому работа с ликвидными акциями — ключ к достоверному тесту.

Ликвидность — это не про «красиво на графике», а про то, как на самом деле исполняются сделки, насколько проскальзывает цена и как часто ваши заявки останутся без исполнения. Здесь нам поможет Игорь Чечет — автор библиотек AlorPy, TinkoffPy и FinamPy, размещенных на GitHub, которые дают удобный способ подключиться к API этих трёх брокеров из Python. Эти инструменты и библиотека-обертка — фактически мост между Backtrader и живым рынком.

Когда переделывал алго-фреймворк, не прикрутил (забыл, не было в приоритете) вычисление и отображение эквити стратегии или портфеля. И сейчас понимаю, что она мне не нужна, я её не использую и потребности в ней не испытываю. Смотрю на всякие метрики, таблички, есть и некоторое кол-во графиков для наглядности, на сигналы стратегии смотрю, чтобы убедиться, что входы в соответствии с ожидаемой логикой. Эквити не смотрю.

На боевой торговле эквити смотрю, в ЛК брокера единственное где смотрю.

Не думаю, что она мне помешает в разработке стратегий, но не сильно и поможет. Пусть эквити бэктестов или чего-то кроме боевой торговли остаётся неким символом подгонки и неправильного подхода к процессу разработки стратегий. Уж очень легко она взламывает не окрепшие умы алго трейдеров.

С помощью DeepSeek я перевел программы индикаторов и робота с MQL4 на MQL5, так как Метатрейдер 4 практически отовсюду вытесняется Метатрейдером 5. Сказать, что мне понравился этот переход и терминал МТ5 не могу, есть нюансы. Но программы работают. 



Человека, незнакомого с методом, картина графика с индикаторами и роботом вводит в легкий ступор и начинаются крики про новогоднюю елку и т.п. И это еще не все, и метод анализа и робот мультифреймовые и мультитрендовые. При анализе и торговле учитывается информация семи таймфреймов и 9 циклических (непериодических) трендов.
На самом деле тут нет ничего лишнего. Каждая линия имеет свой физический смысл и значение. И каждая цифра в таблицах отражает значение определенного параметра состояния рынка и настроек робота. Весь объем полученной информации сжимается с помощью адаптивных алгоритмов и сводится к конечным рекомендациям по покупке и/или продаже актива с учетом заданных параметров трендов и рисков. Но человеку, привыкшему мыслить и торговать на уровне двух черточек на индикаторе или графике — одна сверху и одна снизу, да еще на одном таймфрейме, осилить эту информацию непросто.