Прочитал заметочку по поводу алготрейдинга.
Загорелся написать о своем опыте, но энтузиазм как-то угас… Тема больно широкая и неподъемная. Осталась только замечательная фраза, которую сказал мне в далеком прошлом мой декан и заведующий кафедрой радиофизики член-корреспондент АН БССР профессор А.М. Широков: — «Не сделать может любой, ты сделай!» Я не помню, по какому поводу это было сказано, но запомнилось навсегда.
Проблемы есть. Главная — велика роль случая.
И работающие стратегии есть, как учитывающие динамику рынка, так и вообще ничего не учитывающие, работающие на чистой статистике.
Но оставь надежду всяк, кто мечтает включить робот и заниматься всякими хорошими делами и безобразиями, к которым расположена его душа.
Вам все равно придется думать и работать, правда это будет немного другая работа, меньше нервов и рутины. И денег тоже не густо. Потому что густо — когда есть 100% гарантия. А ее нет.
Много лет назад, когда я ещё только начинал подходить к вопросу программирования софта для трейдинга и алготрейдинга, путём экспериментов и волк-форвардов, пришёл к следующему выводу.
Закономерность имеет шанс быть стабильной в будущем, ЕСЛИ В ТЕСТАХ найдено не менее 1000 её экземпляров.
Это вовсе не означает что паттерн (формация/точка входа/как удобно) будет прибыльным в будущем, но шанс того что это курвфиттинг – падает по мере роста кол-ва точек входа.
Зная это. А также, не обладая вменяемым софтом для тестирования редких формаций по широкому рынку – я забил болт на редкие формации совсем. И следующие много лет намеренно избегал стратегий, по которым на моно-инструментах будет мало входов. Считая всё это заведомо курвфиттингом.
Второй эшелон
Для того чтобы получить статистически значимые результаты по редким паттернам нужны сотни инструментов одновременно. А это в условиях РФ – второй эшелон на МОЕКС.
Конечно, речь о процессе). Результат подтянется если с процессом все ок. Сейчас о процессе.
Алго-трейдинг что дышло… Будет таким каким ты захочешь чтобы он был. Захотел поиграть в исследователя. Понятно, копаясь в каждой новой стратегии, ты исследуешь, но тут захотелось более по-взрослому и не в разрезе стратегий.
Недавно задавался вопросом, какой таргет для ML выбрать, много интересного написали в комментариях. Собрал тестовый стенд, формализовал таргеты, написал на питоне обработчик (вплоть до интерпретатора) результатов и погнал.
Взял 5 стратегий. Не буду вдаваться в детали своего подхода, для простоты… — взял 5 дата-сетов, или 5 признаковых описаний. Прикрутил некоторое кол-во разных таргетов, разнообразил некоторыми другими различиями (читай, факторами) и все это основательно прогнал. Результаты замерял на OOS.
Ожидание:
1. Будет выраженное влияние используемого таргета на результат стратегии.
2. Возможно, получится заметить какую-то закономерность по поводу зависимости качества модели от используемого таргета в зависимости от типа стратегии/признакового описания.
Здравствуйте!
У нас сегодня ключевой момент в сериале. Или главного героя убьют или сериал продлят еще на сезон. Вам решать.
Нудное предисловие, можно пропустить до первого скриншота...
Как мы будем разыгрывать ценный приз и что он из себя представляет? А ценный приз не один. По экземпляру может получить каждый желающий. Вот вообще все! А можно ли два в одни руки? А можно! Сколько найдете — все ваши! А можно не искать, а сразу получить? А это просто смысла не имеет. Вам нужно научиться пользоваться Тестером самостоятельно. Вам это просто жизненно необходимо. Ценный приз — это те реально прибыльные роботы, которые по какому-то недосмотру включены в сборку OsEngine. На момент написания статьи их еще не удалили. Но такие риски есть! Не тормозите!
Вчера, когда решался вопрос о моем бане на СмартЛабе, сильные мира сего определились, что похвалить бесплатное и свободно лежащее где-то — это не реклама. Так вот вам нереклама: OsEngine прекрасен! Он прекрасен многим и, по факту, просто задает стандарты качества для индустрии. В следующий раз, когда вам будут впаривать робота или даже он вам бесплатно достанется, первый вопрос, который должен у вас возникнуть — как он тестировался и оптимизировался. Потому что робот без тестов — это как купленный на рынке саженец элитной алычи. В течение следующих лет пяти вы будете озадачены, почему сиё дерево ни разу не плодоносило, а его листья подозрительно смахивают на березовые. В итоге придется выкорчевывать, сожалея о бесцельно прожитых годах. Где того продавца искать и что ему можно предъявить, если чудом найдете?