Блог им. Tyam

Back-Forwards и. Арбитраж #9

Сегодня поговорим про то как заставить стратегию работать в реале также как и в тестере. Но немного необычным способом. Через Back-Forwards. Это когда мы после оптимизации, для контрольных тестов OutOfSample, добавляем историю не вперёд, а в зад…

 Back-Forwards и. Арбитраж #9

Рис. 1. Не верьте тёте с картинки, но мы так делаем и это работает

 

1 Робастность

Переводится с буржуйского как «Стабильность». В контексте алго означает способность стратегии показывать прибыльные результаты не только в тестере, но и в реале.

Соотвтестветственно

Робастная стратегия – стратегия которая в реальных боевых торгах показывает схожую с тестами динамику.

 

Это – очень важно. Т.к. наоптимизировать прибыльных стратегий можно за день десяток. Из них будет робастными хорошо одна.

 

2 Классика. WalkForwards

Одним из самых популярных способов проверки робастности стратегий – является Walk-forwards тестирование. На ровне с Кросс-тестами данный способ можно использовать почти в любой торговой платформе для алготрейдинга.

 Back-Forwards и. Арбитраж #9

 

 

В процессе Walk-Forward оптимизации мы:

1)      Делим историю на этапы оптимизации

2)      Оптимизируем стратегию на InSample периоде

3)      Проводим контрольные тесты на Out Of Sample периоде

4)      Анализируем результаты OutOfSample

 

Суть в том что чем больше прибыльных Out of Sample периодов – тем робастнее стратегия.

И в тренде этот подход прекрасно работает.

 

Но! В арбитраже, мы решили пойти по другому пути…

 

3 Back Forwards

 

 Back-Forwards и. Арбитраж #9

 

При Back-Forwards мы проводим оптимизацию на последних данных что есть у рынка. И затем смещаем историю назад. Проверяя, насколько оптимизированные параметры прибыльны на более старой истории.

 

 

4 Почему для Арбитража именно BackForwards?

У меня есть стойкое убеждение что арбитражные системы более чувствительны к изменяющемуся рынку. И глубоко в историю смысла смотреть нет.

Для InSample подойдёт 6ти или 3рёх месячный период. И такой же по величине OutOfSample со сдвигом назад.

 

P.S.

Напоминаю, комментарии не заблокированы, для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.

Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant

 

P.S. 2

Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4.4К | ★5



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ДОМ.PФ на инвестиционном форуме Сбера «Настоящее будущее»
🔥 ДОМ.PФ на инвестиционном форуме   Сбера  «Настоящее будущее» : сохраняем траекторию роста и эффективности бизнеса...
Фото
USD/JPY на пути к максимумам: выйдет ли Банк Японии на охоту?
После короткой передышки в консолидации пара USD/JPY пробила линию краткосрочного даунтренда (пунктир на графике) и снова нацелилась на ключевой...
Фото
Как бизнесу открыть брокерский счет и хеджировать валютные риски: пошаговый гайд
  Содержание статьи Шаг 1. Открытие брокерского счета для ООО Шаг 2. Пополнение счета Шаг 3. Терминал и начало работы Мониторинг...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...

теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн