Back-Forwards и. Арбитраж #9

Сегодня поговорим про то как заставить стратегию работать в реале также как и в тестере. Но немного необычным способом. Через Back-Forwards. Это когда мы после оптимизации, для контрольных тестов OutOfSample, добавляем историю не вперёд, а в зад…

Рис. 1. Не верьте тёте с картинки, но мы так делаем и это работает

1 Робастность

Переводится с буржуйского как «Стабильность». В контексте алго означает способность стратегии показывать прибыльные результаты не только в тестере, но и в реале.

Соотвтестветственно

Робастная стратегия – стратегия которая в реальных боевых торгах показывает схожую с тестами динамику.

Это – очень важно. Т.к. наоптимизировать прибыльных стратегий можно за день десяток. Из них будет робастными хорошо одна.

2 Классика. WalkForwards

Одним из самых популярных способов проверки робастности стратегий – является Walk-forwards тестирование. На ровне с Кросс-тестами данный способ можно использовать почти в любой торговой платформе для алготрейдинга.

В процессе Walk-Forward оптимизации мы:

1)      Делим историю на этапы оптимизации

2)      Оптимизируем стратегию на InSample периоде

3)      Проводим контрольные тесты на Out Of Sample периоде

4)      Анализируем результаты OutOfSample

Суть в том что чем больше прибыльных Out of Sample периодов – тем робастнее стратегия.

И в тренде этот подход прекрасно работает.

Но! В арбитраже, мы решили пойти по другому пути…

3 Back Forwards

При Back-Forwards мы проводим оптимизацию на последних данных что есть у рынка. И затем смещаем историю назад. Проверяя, насколько оптимизированные параметры прибыльны на более старой истории.

4 Почему для Арбитража именно BackForwards?

У меня есть стойкое убеждение что арбитражные системы более чувствительны к изменяющемуся рынку. И глубоко в историю смысла смотреть нет.

Для InSample подойдёт 6ти или 3рёх месячный период. И такой же по величине OutOfSample со сдвигом назад.

P.S.

Напоминаю, комментарии не заблокированы, для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.

Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant

P.S. 2

Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.