ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Начнем с традиционной таблицы

Главным неудачником января, как и предыдущих трех месяцев,  стал RI-контртренд. Более того, когда в третьей декаде января RI-тренд был отключен от торговли «фильтром большой пилы», я выключил и RI-контртренд. Также Si, торговавшийся в январе в режиме «только лонг с плечом»,  получил  минус из-за падения Si в последние торговые дни января.

В то же время убыток RI-контртренда был перекрыт прибылью RI-тренда и потому в таблице по RI Вы видите плюс.  В плюсе закончил январь и Спот+«синтетика» и эта прибыль даже меньше, чем прибыль RI-тренда.

Какую «пользу» принес мне RI-контртренд в январе, можно судить по разнице между прибылью на моем основном счете (см. Итого в таблице) и стратегии Сохраним и приумножим (+3.8%), где его нет.

В целом месяц отличался низкой волатильностью счета (см. Максимальная просадка в таблице) из-за того, что шорты по объемам у меня меньше лонгов (для фьючерсов в два раза, а для Спота в три). А также из-за апериодического включения фильтров «большой» и «малой» «пилы», выключавших торговлю по части систем и даже по всем системам: GAZP во второй декаде, RI – в третьей, SBER – во второй половине месяца.

1. Поиск идей торговых стратегий и упаковка их в роботов;
2. Проверка роботов на подгонку и устойчивость к изменениям;
3. Формирование портфеля роботов с отрицательной попарной корреляцией;
4. Управление этим портфелем стратегий на реальном счете (переоптимизация/замена на новые стратегии)

Первую задачу как мы уже знаем можем решить с помощью data mining.

Переходим к следующей — тестирование стратегий на подгонку и устойчивость к изменениям.

Прежде чем займемся непосредственно тестированием, обсудим такой вопрос “Чем будущий график цены актива может отличаться от прошлого?” или "Почему биржевые роботы умирают?"

Конечно, вопрос попахивает философией, но выдвину свою гипотезу: будущий график отличается от прошлого новыми непредсказуемыми и уникальными комбинациями “тренд-флет”, а именно новой длинной флетовых участков, которые и приводят к затяжным убыткам у трендовых алготрейдеров.

Здравствуйте!
Я на рынке с 2007 года, торговал с перерывами, но следил за рынком постоянно. Но годы идут, и все больше хочется пассивного дохода. И тут я подумал, а не подключить ли робота к торговле? «Вкалывают роботы — счастлив человек». За месяц собрал несложный скрипт, чисто для эсперимента, запустил в торговлю. А он торгует! И даже немного зарабатывает. Пока тестирую небольшим сайзом, но на реальном счете. Попутно думаю, как можно улучшить алгоритм для следующего контракта.
В ютубе веду прямые трансляции, так сказать, для отчетности. Отчет за неделю:

Всем привет!

Это заключительное пост о том, как правильно делать биржу криптовалют.

Подведём итоги того, о чем говорили в прошлых трёх видео. Плюс я ещё одну очень важную и не очевидную вещь скажу. Чтобы помочь тем, кто только начинает делать свою биржу. Как сделать так чтобы алготрейдеры к Вам всё-таки когда-нибудь пришли.

1. Делайте единое АПИ для всех секций

2. Делайте зону колокации и отдельные шлюзы для профессиональных участников. У них должен быть Фикс Фаст и возможность торговать с серверов, которые стоят рядом с биржей.

3. Не забудьте про регистрацию. Закладывайте на это деньги. Изучайте вопрос серьёзно

4. Сделайте единую денежную позицию между спотом и фьючерсами. Об этом мы в прошлых видео не говорили. Но это увеличит объём торгов у Вас на бирже и вполне возможно даст Вам шанс стать популярным в среде алготрейдеров.

Что это такое?

Это денежные средства, на которые можно одновременно покупать и товары со спотовой площадки и с фьючерсной. На классических биржах этот вопрос решился уже лет 50 назад. И сейчас большинство брокеров Вам эту самую единую денежную позицию предоставляют. Тогда как на биржах криптовалют этого массово нет, ибо лидеры среди этих самых бирж на это как-то подзабили.

Но мы ведь не такие? Правильно. Делая свою биржу – делайте сразу хорошо. И люди к Вам потянуться.

Удачных алгоритмов!