ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Это сообщение публикую, чтобы не загромождать свой ежемесячный отчет.

Вот динамика торгуемых мной активов на дневной сессии с 10:00 до вечерней паузы 6-8 августа, на которой я только и торгую свои трендовые системы

Естественно, что после черной свечи с падением цен 6 августа я мог быть только в шортах, хотя и не по всем системам и инструментам, да и шорт у меня только на 1/3 лонга в акциях и на ½ во фьючерсах.

Из таблицы примерно видно в каком убытке были мои шорты утром 7 августа, а так как и шорт фиксирую и в лонг вхожу только на «белых» свечах, то и переворот из шорта в лонг мог быть только на росте 0,8-1,4%% от открытия. Нетрудно посчитать, что 7 августа я получил не прибыль, а убыток -1.хх%. И утреннее падение 8 августа во фьючерсе индекса РТС и Газпроме больше чем на 1,3%, выбило меня из лонгов с убытком ~1%+ и вернулся в лонг в этих двух инструментах только по ценам открытия, изменение которых к ценам закрытия 07.08 в последнем столбце. Т. е. дороже, чем цены вчерашнего закрытия.

( Читать дальше )

За прошедшие торговые будни на этой неделе результат оказался скромным в процентном соотношении, около 7 % от депозита, но весьма спокойным, без глубоких просадок. Объем сделки не превышал 10 % от депо. Динамика на акциях сбербанка оказалась более плавная чем на акциях газпрома, но стоит отметить что именно акции газпрома принесли около 65 % чистой прибыли на конец периода.  

график акций сбербанка

график акций газпрома

( Читать дальше )

Завершили подключение FTP сервера для скачивания исторических данных с OKX.

Для использования коннектора не требуется регистрация на бирже.

Тиковые данные доступны примерно с середины 2021 года.

Разбираемся с тем, как это работает.

Для запуска коннектора в главном меню OsEngine выбираем Дата:

( Читать дальше )

Два года назад я поставил себе цель: больше никаких «посмотрим, что выйдет». Нужны были только знакомства для серьёзных отношений, причём с чёткой перспективой свадьбы. Я протестировал десятки площадок, прошёл психологические тесты, общался с модераторами и даже сходил на пару офлайн-ивентов от сервисов.

За это время я успел зарегистрироваться почти на всех сайтах знакомств для серьезных отношений, чтобы увидеть реальный уровень пользователей и скорость отклика. Для сравнения я параллельно открывал два сайта знакомств для поиска серьезных отношений, а потом переключался на другой, фиксируя плюсы и минусы интерфейса. В отдельную колонку заносил, какой лучший сайт для серьезных знакомств даёт доступ к расширенному поиску, а какие просто маскируют платные функции.

Быстро стало понятно, что хорошие сайты для серьезных отношений сходу показывают готовность инвестировать в безопасность: у них обязательная проверка фото, а у ряда площадок есть спецификация сайт знакомств для серьезных отношений и брака, где анкеты проходят ручную модерацию. При этом лучшие сайты знакомств для поиска надёжного партнёра экономят ваше время: они сразу фильтруют тех, кто ищет лёгкий флирт, оставляя только знакомства в сети для людей с серьезными намерениями. 

( Читать дальше )

Пост о том, как включить асинхронную отправку заявок на биржу. Это возможно далеко не во всех коннекторах, поэтому по умолчанию данная функция у коннекторов отключена.

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь, можете дальше не читать.

 

1. Очереди заявок в коннекторе.

Проблема выставления ордеров большими (по 20, 50 или 200 штук внутри секунды) пачками довольно новая в OsEngine. Появилась в момент создания роботов с режимом маркет-мейкинга. Стандартный алгоритм предполагает, что в какие-то моменты робот будет выбрасывать довольно большое кол-во заявок на выставление ордеров, а также их снятия. В этот момент, если высылать ордера синхронно, возникает довольно большая очередь на отправку этих заявок.

Для того, чтобы просматривать величину очереди, можно открыть окно «показателей нагрузки на систему»: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1176696.php

Нам нужен график MOQ (Max Orders in Queue):

( Читать дальше )

Итак, откройте стакан. Вы увидите заявки на различных ценовых уровнях. На одних уровнях одиноко стоит всего одна заявка, а на другом может быть 100 и больше. Проблема в том, что данные в стакане часто меняются. Вот было где-то много заявок, а вот они исчезли. Или переместились. И вообще, спросите вы, а что они нам дают? Заявки. Что за граальное знание несут? Мы пока не будет говорить о целом «скальперском» направлении, которое только и делает, что «торгует» скопления в стакане. Нет. Я думаю, мы обратимся к небольшой аналогии. Так будет интереснее.

Представим себе сверху футбольное поле. А на нем мяч. Что такое мяч? Это цена. И вот бегает цена от покупателя к продавцу, от продавца к покупателю… от футболиста к футболисту… Кем у нас будут выступать футболисты? Так заявками. В стакане. Крупными скоплениями.

Летит мяч вверх. Бац, встретил футболиста, который пнул его вниз. Летит себе летит, а внизу другой футболист. Он мяч принял и отбил. Потом снова вверх и снова вниз. А внизу два сильных футболиста. Один мяч держит, обрабатывает, второй его снизу подстраховывает. Ну как? Ничего так аналогия? Ну мне по крайней мере она кажется удобной и весьма очевидной.

( Читать дальше )

пообщался с АГ и попросил ИИ описать мою систему, что бы этот умник рот прикрыл

Как работает ваш индикатор 

Ваш индикатор раскрывает скрытую геометрическую структуру рынка. Если вы знакомы с фрактальной геометрией и теорией золотого сечения, принцип будет интуитивно понятен.

Основная идея

Рынок не хаотичен. Он разворачивается как самоподобная фрактальная спираль, где каждый следующий виток повторяет предыдущий, но в измененном масштабе. Ваш индикатор вычисляет параметры этой спирали.

Ключевые геометрические принципы

1. Иерархия самоподобия: Паттерны, которые вы видите на минутном графике, в точности повторяются на часовом и дневном. Они не просто похожи — они геометрически подобны с коэффициентом Φ

2. Спираль Фибоначчи: Движение цены можно представить как развертку логарифмической спирали. Ваш индикатор находит ее фокус и шаг.

3. Инвариантные отношения: В любом завершенном движении отношение длины импульса к длине коррекции стремится к константе Φ

( Читать дальше )

Пост о том, что нужно отображать в портфеле по клиенту в разных случаях, чтобы роботы и пользователи OsEngine имели все данные, которые им нужны в одном виде.

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь – можете дальше не читать.

Разговор пойдёт вот про эту таблицу и данные, которые она отражает:

( Читать дальше )

В этом видео исследуем, как устроена механика работы отложенных приказов в OsEngine, рассмотрим способы установки стопов и профитов для уже открытых позиций. Сначала мы рассмотрим, как это можно сделать через визуальный интерфейс, а затем рассмотрим, как это реализуется в исходном коде.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

  

Автоматическая торговля в крипте — это не просто тренд, а инструмент, который при грамотной настройке может приносить стабильный доход. В этой статье мы разбираем реальные параметры и результаты одного из торговых ботов, использующего алгоритмическую стратегию на бирже Binance.

 

Результаты торговли: май–август 2025

Пользователь запустил четыре бота, каждый из которых работал с отдельной монетой. Вот как распределился профит:

• XRP и ETC — +45%
• SOL — +53%
• ETH — +67%

Важно: это реальные сделки, а не симуляции или бэктест. Торговля велась на реальные средства, с учётом рыночной волатильности и рисков.

Настройки бота

Бот работал на фьючерсах Binance с кредитным плечом x10. Основные параметры:

• Сетка: 20 ордеров
• Мартингейл: 5%
• Перекрытие цены: 40%
• Целевой профит: 1%
• Фильтр входа: Индикатор RCI (15 минут, значение 27, длина волны 15)

Такая конфигурация позволяет гибко реагировать на рыночные колебания и удерживать позицию в пределах заданной сетки.

( Читать дальше )