SmartMap или Карта рынка - наблюдаем на графике, где столпились покупатели и продавцы.

Итак, откройте стакан. Вы увидите заявки на различных ценовых уровнях. На одних уровнях одиноко стоит всего одна заявка, а на другом может быть 100 и больше. Проблема в том, что данные в стакане часто меняются. Вот было где-то много заявок, а вот они исчезли. Или переместились. И вообще, спросите вы, а что они нам дают? Заявки. Что за граальное знание несут? Мы пока не будет говорить о целом «скальперском» направлении, которое только и делает, что «торгует» скопления в стакане. Нет. Я думаю, мы обратимся к небольшой аналогии. Так будет интереснее.

Представим себе сверху футбольное поле. А на нем мяч. Что такое мяч? Это цена. И вот бегает цена от покупателя к продавцу, от продавца к покупателю… от футболиста к футболисту… Кем у нас будут выступать футболисты? Так заявками. В стакане. Крупными скоплениями.

Летит мяч вверх. Бац, встретил футболиста, который пнул его вниз. Летит себе летит, а внизу другой футболист. Он мяч принял и отбил. Потом снова вверх и снова вниз. А внизу два сильных футболиста. Один мяч держит, обрабатывает, второй его снизу подстраховывает. Ну как? Ничего так аналогия? Ну мне по крайней мере она кажется удобной и весьма очевидной.

Так вот. В стакане мы имеем скопления заявок. Что такое скопление? Какое-то очевидное множество, которое существенно больше объемов на других уровнях. Скрипт SmartMap ВИЗУАЛИЗИРУЕТ нам данные скопления. Т.е. создает КАРТУ стакана и наносит на график цены.

Карта создается с помощью «кирпичиков», которые своей яркостью показывают мощность скоплений на том или ином уровне. Чем ярче блок, тем большее количество заявок находится на данном уровне по сравнению с остальным стаканом.

Для чего нам это? Ответ очевиден — наблюдать в реальном времени уровни, которые интересны продавцам или покупателям. И работать от них. Как мяч летает от футболиста к футболисту.

Может ли футболист промахнуться и пропустить мяч? Конечно может. И здесь цена может пробить уровень. Может ли футболист отдать пас назад своему же товарищу? Безусловно. И цена может уйти на уровень ниже. Но в целом, как ни крути, цена будет ходить от уровня к уровню. Как и мяч.

Индикатор SmartMap не нов. Это очень популярная вещь в зарубежных терминалах. Есть он и в отечественном TigerTrade. Имеет несколько различных названий: SmartDom, BookMap, OrderBook и т.д. Но в данной разработке есть свои ноу-хау и очень полезные фишки. Самое главное — скрипт ведет свою базу данных! Что это значит? Если вы работали с подобными индикаторами, к примеру в TigerTrade, то знаете, стоит поменять какую-либо настройку индикатора, вся нарисованная карта слетит и будет строиться заново. Если произойдет переподключение сервера — вся нарисованная карта слетит и будет строиться заново. Ну вы поняли. Это самая главная и отвратительная беда всех аналогичных индикаторов. Никто не пишет базу изменений стакана. А через это нельзя поработать с историей. Через это мы получаем постоянные обрывы картинок. И любое желание работать с подобным инструментарием пропадает, хотя инструментарий категорически полезный.

Еще фишки:

Кто-то уже успел подметить, что внизу имеется дополнительное окно с двумя кривыми. Это общее состояние стакана. Заявки на покупку и на продажу. Рассчитываются по определенным алгоритмам.  Кстати, методы расчета можно задать отдельно для «кирпичей» и для допокна.

Чем прекрасны эти кривые. Внезапные сильные перекосы настроений участников в одну из сторон очень часто показывают направление, куда пойдет цена. На рисунке выше на это обращено внимание. А вот еще пример:



И еще один:



И здесь весьма наглядно. И поддержка уровней и сильное превалирование одной из сторон:

Еще раз обращу внимание на главную особенность — запись изменений стакана в базу! Таким образом вы можете накапливать историю по любому интересующему вас инструменту. База не занимает много места. Для каждого инструмента идет запись в отдельный файл. Вы можете легко обмениваться ими. Теперь можно смотреть карту стакана и на истории, оценивая свое поведение в той или иной ситуации.

Особенности

Индикатор создан для торгового терминала MetaTrader 5.

Для работы индикатора требуется полноценный «стакан». С трансляцией бидов и асков.

Пакет состоит из двух скриптов. Один из них – это «советник» в терминах МТ5. Это сборщик базы, на основе которой в дальнейшем отрисовывается история. Второй – непосредственно сам индикатор. Он работает в реальном времени, «с лёту». Но при любом изменении параметров, при переподключении МТ5, вся созданная индикатором отрисовка исчезнет. Чтобы этого не случилось, параллельно должен работать сборщик.

Индикатор использует стакан. Сколько тиков (минимальных шагов цены) в стакане доступно, столько уровней на блоках индикатор отрисует. Для всех инструментов количество доступных шагов в стакане одинаково. Соответственно, чем меньше доля минимального шага цены в самой цене, тем менее наглядна будет картина блоков. К примеру, 1 шаг на фьючерсе доллар/рубль, цена которого условные 80000, и 1 шаг на фьючерсе нефти марки брент, цена которого условно 67,00 – вещи разные. И в первом случае картина будет гораздо хуже.

Индикатор работает только на таймфрейме — 1 мин.

Сборщик собирает историю только во время работы терминала МТ5. Таймфрейм вкладки, на которой размещен сборщик, должен быть 1 мин.

Визуализация индикатора, формируемая в реальном времени, может незначительно в мелких деталях не соответствовать тому, что визуализируется на основе собранных данных по причине особенностей записи в базу данных.

Это отличный вспомогательный инструмент внутридневного трейдера, который даёт понимание текущего настроя лимитных участников рынка. Как обычно, не грааль. А лишь крайне полезный инструмент для работы.

Любой пользователь МТ5 может попробовать индикатор в действии (только учитывайте «особенности» — на Форексе работать не будет), брать его можно у меня в телеграм-боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

Оперативные новости по рынку и своим разработкам транслирую на канале StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel), под ним же есть чат, где можно разговоры поразговаривать.