В рецензии на книгу Энни Дьюк «Принцип ставок» предлагал подкреплять слово делом. Если делаешь прогноз, то подтверди его деньгами, сделай ставку. Покажи свой счет!
И вот прогресс добрался до того, что искусственный интеллект отбирает акции. Компания «Финам» в рамках своей исследовательской лаборатории предложила мне одному из первых результаты работы их искусственного интеллекта. Вот такая незамысловатая табличка из Excel у них получилась, в которой последний столбик (это я его уж сам добавил и округлил, чтобы в % было) — это ожидаемая доходность через год.
Жизнь — это ставка. Если ты разрабатываешь AI для выбора акций, то должен поставить на него свои деньги. Как один из первых исследователей этой системы решил поставить на кон свои средства. Для этой заметки выделил бюджет в районе 120 000 рублей (яж инвестор) и купил акции по рекомендации AI выше.
Мы здесь: Глава 9.5 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Impulse Hma
Рис. 88. Робот на основе Impulse Hma
Суть стратегии
Импульсный робот на основе изменения скорости нескольких индикаторов HMA. Hull Moving Average.
Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php
Результаты оптимизации на MOEX
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 150.28
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 4.5
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 4.5
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1.96
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.04
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.04
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
Торговля на фондовом рынке может быть прибыльным занятием, но успех зависит от многих факторов таких как выбор правильного финансового инструмента и торговой стратегии, определение размера позиции и своевременной ротации торговых систем.
При этом выбор подходящей финансового инструмента является одним из решающим фактором в достижении успеха в торговле на фондовом рынке.
В этой статье я опишу свой подход к выбору финансового инструмента для торговли ботами на бирже.
Тестируя свои стратегии на исторических данных, я обратил внимание, что не все акции подходят для всех типов торговых стратегий. Некоторые акции показывали лучшую доходность при торговле по стратегиям, основанным на флэте, в то время как другие уходили в убыток, но лучше торговали по стратегиям, основанным на тренде.
И, как всегда, в теории и с точки зрения здравого смысла все понятно: