ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Представляю вашему вниманию long-версию торговой стратегии/алгоритма на фьючерс Московской биржи (действующий тикер — MXM3, срочный рынок FORTS), только покупки, без открытия сделок типа «шорт». Алгоритм базируется на трёх видах стохастиков:

1) Stochastic RSI — отличный гибрид двух индикаторов, стохастика и индекса относительной силы (RSI). Он гораздо чаще находится в перекупленности/перепроданности, чем базовый RSI, более чувствительный и часто реагирует на изменение цен раньше, опережая стандартные индикаторы/осцилляторы.
2) Stochastic DiNapoli – это модификация стохастика, которая демонстрирует более сглаженные показатели и, следовательно, дает меньше ложных сигналов по сравнению с традиционным осциллятором. Методика сглаживания позволяет отсеять так называемый ценовой «шум» и получить реальную картину происходящего.
3) Stochastic NR — представляет собою модификацию стандартного индикатора Stochastic, в нём применяется дополнительный параметр Sens (чувствительность), что позволяет устанавливать порог в пунктах, отсекая колебания, находящиеся ниже этого порога, тем самым сокращая количество ложных сигналов.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на 5.04.2023:



( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 0.33$. Цель — 0.3529$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
EHTH, оптимальная цена для покупки — 8.97$. Цель — 9.5328$. Предсказанная вероятность роста 79.0%
QRTEA, оптимальная цена для покупки — 0.86$. Цель — 0.9236$. Предсказанная вероятность роста 85.6%


Результаты поста от 2023-03-08

APPS, купили по 10.44$. Продали 21 марта по 11.215$. Итоговый процент +7.42%
BBBY, купили по 1.3$. Продали 5 апреля по 0.331$. Итоговый процент -74.54%
MARA, купили по 6.08$. Продали 13 марта по 6.5895$. Итоговый процент +8.38%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА HYDR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 0.8519

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.017

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.017

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

339 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 213:126

Закрылись еще 11 публичных сделок моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Системы (AFKS) 24.03.2022 по 14.355 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 14.745 рубля.
• Робот AVP, купивший акции ЛСР (LSRG) 24.03.2022 по 515.2 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 528.2 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции Сургутнефтегаза  (SNGS) 27.03.2022 по 23.81 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 23.33 рубля.
• Робот PVVI, купивший префы Сургутнефтегаза (SNGSP) 27.03.2022 по 31.43 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 32.05 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции Озон (OZON) 27.03.2022 по 1738 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 1778 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции Мечела (MTLR) 28.03.2022 по 150.28 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 154.78 рубля.

( Читать дальше )

Алго результаты март

Итог общий/год/месяц 338%/-7,2%/ — 4,7%

Итоги с начала года по конец марта:
Доходность за год минус 7,2%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за март минус 4,7 %
Общая доходность за 4 года 338%

Выкладки по инструментам и системам не будет, до следующей экспирации всего скорее, т.к. там полный кавардак, из за переделок.

В общем по инструментам:
в плюсе SR, GD, SILV.
около нуля LK, GZ, SI
в минусе RI, ED, RN

По ED, неправильно перешел на новый контракт, получил убыток, плюс еще перебрал с позицией, потом уменьшил, вообщем убыток получил с большой позицией, а прибыль с маленькой, так бы была около нуля


Из хорошего. Просадка заставляет думать, и что-то делать.

За февраль-март, переделаны все трендовые роботы, на другую логику тестов.
Добавлены новые инструменты в торговлю ED, GD, SILV
Добавлены коэффициенты инструментов. Раньше не было возможность допустим торговать инструмент с коэффициентом меньше единицы. теперь можно ставить хоть 0,1.
Уменьшил коэффициент RI.
Доделал переход на торговлю трендовыми роботами без комиссий, т.е. как мейкеры.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VERU, оптимальная цена для покупки — 1.14$. Цель — 1.2391$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 0.34$. Цель — 0.3649$. Предсказанная вероятность роста 83.1%
EHTH, оптимальная цена для покупки — 9.07$. Цель — 9.8475$. Предсказанная вероятность роста 78.0%


Результаты поста от 2023-03-07

BBBY, купили по 1.32$. Продали 4 апреля по 0.3406$. Итоговый процент -74.2%
APPS, купили по 10.44$. Продали 21 марта по 11.2356$. Итоговый процент +7.62%
VERU, купили по 2.38$. Продали 4 апреля по 1.14$. Итоговый процент -52.1%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Первое с чего начинается разработка стратегии – это идея. От чего она возникла это другой вопрос. Может прочитали статью в журнале или увидели интересные паттерны на графике и решили их проверить на прибыльность. Идею надо формализовать, когда вход /выход, фильтры, индикаторы и т.п. И тут возникает вопрос в каком удобном виде все это описать?

И тут вариаций на тему множество, бумажные блокноты, Word, заметки Google или онлайн дневники.

Наверное большинство начинало с бумажного рукописного текст. Я до сих пор иногда записываю идеи для торговых систем в блокнот, а потом это уже переношу в One Note. Эта привычка осталось со школы и института, когда не было современных телефонов и ноутбуков и все записывали в конспекты. Я и книги предпочитаю читать в бумажном виде, особенно по торговле. Удобней делать закладки и возвращаться к ним если нужно что-то просмотреть еще раз.

Но со временем возникла проблема объема накопленного материала и удобство его хранения. Статьи из журналов приходилось распечатывать, к ним уже делать записи и все это создавало большой объем макулатуры.

( Читать дальше )

Привет, парни. Прям вот парни, я не уверен, что девушкам это вообще когда нибудь понадобится )

Первая часть аж тут в 2017 году.

Биржа обновилась. Ну и как вам? ) Чуть чуть подтруниваю. Работы прибавилось? )

Пришлось с полки стряхнуть пыль и достать свой старый плагин парсер на lua дампов Wireshark (tcpdump). Писал я его очень давно, умеет парсить FAST, TWIME но все старых версий, если надо, поменяете немного код, там все очень просто.

А достал я его с полки, потому пришло время нового протокола и нужно было срочно его распарсить. Теперь плагин умеет парсить симбу для валюты, поглубже парсит best_price, вплоть до котировки и инструмента. Дальше если надо, допишите сами, знаю, что люди брали и дописывали такую супер фишку.

Устанавливать просто. Поместить файл в директорию Wireshark/Plugins
Выложил тут
Умеет он вот так:


ps Моему другану Алешке привет

Несколько лет назад написал простой инструментарий для лучшего понимания фильтра, что использую. Сам фильтр (торговых сигналов) был опубликован с открытым исходным кодом почти пять лет назад.

Теперь любой желающий может попробовать этот инструмент (beta). А ниже просто покажу его удивительные результаты в теме машинного обучения (МО) через одну из версий (8.13) имитации интеллекта (ИИ).

 

Подопытный.

Для статистически значимой проверки требуется много сделок, поэтому с помощью вышеупомянутого ИИ был собран робот с просьбой (к ИИ) ничего не фильтровать и быть постоянно в рынке одной позицией, только ее переворачивая. Грубо говоря, вся история торгов — это чередование Buy/Sell.

 

В итоге в замечательном MT5-тестере с возможностью подключения ONNX-моделей был получен такой результат.

( Читать дальше )