ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Доброй ночи, коллеги!

Сам вопрос, собссно, обозначен в сабже.

Рискну привести свой (IMHO) ответ, возможно, непопулярный.

В основе теории портфельного управления лежат в-основном 2 коэффициента на каждую акцию.
Это Alpha (матожидание) и Beta (дисперсия / СКО). Не, ну еще попарные корреляции, но пока мы не про это.

На мой скромный взгляд (IMHO) тотальная импотенция портфельных управляющих связана с тем, что традиционный способ предсказания Alpha (анализ балансов © Грэм) не работает либо на долгосроке, либо в настоящее время. С Beta все значительно проще на самом деле.

С другой стороны, лично я могу вполне себе успешно предсказывать Alpha даже на дневках, правда, для этого требуется история 20+ лет. Если это умею делать я, то точно умеет делать и кто-то другой.

Опять же, многие успешные алготрейдеры (А. Г., к примеру) демонстрируют отличные результаты (опережающие индекс) вне анализа экономических показателей, исключительно на базе анализа прошлых приращений цен.

Отсюда я могу осторожно сделать вывод, что вся проблема — в неправильном подходе.

( Читать дальше )

В новой реальности (после 24.02) алгоритмисты (а возможно и ручники, я просто не очень в теме) наловили кучи новых неэффективностей, которые, не успев начаться, торопились заканчиваться.

Системы, построенные на этих «новых» неффективностях, дававшие хороший заработок, потихоньку (или не очень) умирали.

Системы, как показывает моя практика, умирают тремя способами: Хороший, плохой, злой ©

"Хороший" — система просто перестает входить в сделку. Отсутствуют новые условия для входа. Такие системы встречаются не часто и среди систем, построенных на «новых» неэффективностях, у меня таких нет, поэтому картинки не будет :)

"Плохой"- система медленно деградирует. При определенном внимании к текущим результатам несложно постепенно вывести такую систему из портфеля.



"Злой" — система резко меняет свойства. Неэффективность исчезает. Чем раньше замечен такой исход и система выключена, тем лучше. Бывает, что такая система оживает спустя какое-то время… и… снова умирает :(



( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CVNA, оптимальная цена для покупки — 26.947$. Цель — 29.1444$. Предсказанная вероятность роста 84.1%
LPSN, оптимальная цена для покупки — 4.555$. Цель — 4.8681$. Предсказанная вероятность роста 80.7%
SFIX, оптимальная цена для покупки — 3.585$. Цель — 3.8071$. Предсказанная вероятность роста 72.8%


Результаты поста от 2023-05-31

BIG, купили по 4.86$. Продали 2 июня по 5.238$. Итоговый процент +7.78%
DMTK, купили по 2.4$. Продали 6 июня по 2.5858$. Итоговый процент +7.74%
CVNA, купили по 12.23$. Продали 1 июня по 13.1041$. Итоговый процент +7.15%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

LPSN, оптимальная цена для покупки — 4.645$. Цель — 4.9801$. Предсказанная вероятность роста 82.5%
CVNA, оптимальная цена для покупки — 22.9199$. Цель — 24.5582$. Предсказанная вероятность роста 81.1%
INO, оптимальная цена для покупки — 0.4015$. Цель — 0.4362$. Предсказанная вероятность роста 80.1%


Результаты поста от 2023-05-30

ATRA, купили по 1.71$. Продали 8 июня по 1.8584$. Итоговый процент +8.68%
TWOU, купили по 3.82$. Продали 1 июня по 4.0612$. Итоговый процент +6.31%
FATE, купили по 4.92$. Продали 31 мая по 5.2331$. Итоговый процент +6.36%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.2592$. Цель — 2.4437$. Предсказанная вероятность роста 80.1%
CVNA, оптимальная цена для покупки — 20.82$. Цель — 22.6551$. Предсказанная вероятность роста 83.4%
TWOU, оптимальная цена для покупки — 3.595$. Цель — 3.8459$. Предсказанная вероятность роста 78.8%


Что это такое? || Отчет

Всем доброго дня! 

Продолжаем рассматривать различные метрики помогающие в оптисизации и выборе алгоритмических торговых стратегий.
Сегодня у нас Deflated Sharpe Ratio. 

📈 Понимание этого коэфициета становится неотъемлемым элементом при разработке и использовании автоматических торговых стратегий. Этот уникальный инструмент может быть ключом к оптимизации алгоритмов и моделей!

Наше последнее видео посвящено Deflated Sharpe Ratio и его преимуществам:

1️⃣ Реалистичная оценка производительности: Deflated Sharpe Ration корректирует оригинальный коэффициент Шарпа, учитывая количество проведенных испытаний, предлагая более реалистичную оценку производительности стратегии.

2️⃣ Защита от переобучения: Учитывая множественное тестирование, он помогает инвесторам избежать подводных камней переобучения и добычи данных, которые часто упускаются из виду в традиционных мерах.

3️⃣ Улучшенная оценка риска: Учитывая асимметрию и эксцесс ваших стратегических доходов, он предлагает более полную оценку риска.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.35$. Цель — 2.5362$. Предсказанная вероятность роста 79.2%
LPSN, оптимальная цена для покупки — 4.3399$. Цель — 4.6178$. Предсказанная вероятность роста 83.4%
CGEN, оптимальная цена для покупки — 0.9751$. Цель — 1.052$. Предсказанная вероятность роста 81.9%


Результаты поста от 2023-05-26

CVNA, купили по 11.8799$. Продали 30 мая по 12.8129$. Итоговый процент +7.85%
QRTEA, купили по 0.95$. Продали 2 июня по 1.014$. Итоговый процент +6.74%
DMTK, купили по 2.48$. Продали 7 июня по 2.7026$. Итоговый процент +8.98%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Начало здесь: ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика 
и здесь: ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика v2.1 — немного статистики



С момента последней публикации никаких изменений в системах не было. Все работает почти :) на автомате, этим и нравится фонда, в отличии от срочного рынка, где задалбливают постоянные смены контрактов, особенно в BR и NG.

Несмотря на выигранную битву с MQ по ордерам BoC, до реальной работы темы еще не доехала. Брокер до сих пор не обновил релиз и обещает это сделать только к середине июля. Поэтому основная боль это комиссии, однако надеюсь, что скоро Открытию придется учится жить скромнее без моих расходов :)



( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CVNA, оптимальная цена для покупки — 25.3293$. Цель — 27.2531$. Предсказанная вероятность роста 81.1%
DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.43$. Цель — 2.616$. Предсказанная вероятность роста 73.8%
TWOU, оптимальная цена для покупки — 3.76$. Цель — 4.047$. Предсказанная вероятность роста 78.0%


Результаты поста от 2023-05-25

QRTEA, купили по 0.87$. Продали 26 мая по 0.9288$. Итоговый процент +6.76%
PLCE, купили по 17.46$. Продали 7 июня по 18.7681$. Итоговый процент +7.49%
CGEN, купили по 0.94$. Продали 26 мая по 1.0214$. Итоговый процент +8.66%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет