ТЕОРИЯ ИГР

Все кто имел опыт торговли на бирже знает, рынок — это хаос. В азартных играх, таких как рулетка, играх в карты, подбрасывание монетки, с ростом количества опытов вероятность начинает стремиться к определенному числу, это число становится «законом» для данного опыта и любое отклонение от нормы будет считаться аномалией или жульничеством. Так устроен страховой и азартный бизнес, который полагается на накопленный массив данных в расчетах премий за риск. К примеру, у страховой компании есть реальные данные по автомобильным авариям и их типам за многие годы, на этих данных строятся вероятностные модели и высчитывается премия за страховой риск. Залог рентабельности такого бизнеса в разнице платежей за страховой полис и выплаченных страховых премий за подтвержденные страховые случаи. Простой пример: 1 000 человек заплатили за годовой страховой полис по 1 000 рублей, выручка страховой компании составила 1 млн рублей. Представим что страховой полис страхует только от лобового столкновения и согласно данным, вероятность лобового столкновения или статистическая частота такого рода происшествий равна 1%/год.

( Читать дальше )

Моя не первая прочитанная книга, посвященная теме. Не сказал бы, что это лучший труд в этой области. Книга незначительно погружает в тему и даёт общие рекомендации по решению некоторых стратегий без погружения в детали. Для людей, которые хотят разбираться в теории игр, следует начинает не с этой книги

В своей нашумевшей статье о геймификации инвестирования я выделил две причины, почему биржа для многих остается игрой: человеческое (слишком человеческое, да, бывает и такое) поведение и низкая финансовая грамотность. И в качестве вывода привел слова Чарли Мангера: «Учить молодежь активно торговать акциями — все равно что подсаживать их на героин». 

Кто-то скажет, что Александр душнит, выступая против игр вообще, типа «что за детский сад, это не бирюльки», и становясь похожим на очень делового человека из «Маленького принца» Экзюпери: «У меня столько работы! Я человек серьезный…»

Тем, кому душно, приоткрою форточку. Геймификация – это объективно существующий мировой тренд, с которым глупо спорить. В наш информационно перенасыщенный век людям все труднее удерживать внимание и концентрацию, поэтому, чтобы они не скучали, игры внедряются везде: в образовании (игровое обучение детей и взрослых), в маркетинге (бонусы и баллы), в работе (превращение рутинных задач в многоступенчатую игру с ачивками и прокачкой персонажа). Игры повышают вовлеченность и позволяют получать удовольствие от процесса.

( Читать дальше )

Представьте, что вы участвуете в конкурсе красоты в роли жюри. Но конкурс не простой. Вам выдают фотки красоток. Вам нужно угадать, какие 5 красоток окажутся самыми популярными, т.е. кого выберет большинство из числа других членов жюри. 

Иными словами, вам нужно выбрать не тех девушек, которые нравятся вам — а тех, кого выберут другими. И если вы выберете девушек, которые нравятся только вам, то скорее всего, вы проиграете. Чтобы победить, нужно изучить людей, которые рядом с вами.

Этот “конкурс красоты” описал Джон Кейнс ещё в 1936 году (поэтому его называют иногда “кейнсианским конкурсом красоты”), но с тех пор особо ничего не изменилось.

  

( Читать дальше )

В теории игр рассматривается проблема поиска стратегии выигрыша, более известная как «дилемма заключенного»
Простыми словами про это в этом видео:
 
В свое время проводили ряд исследований, какую стратегию выбрать, чтобы победить других участников со своими стратегиями. Различные ученые, математики, программисты разрабатывали свои стратегии победы в игре «дилемма заключенного», потом устраивались баттлы и подводились итоги. Стратегия одного участника не знала, стратегия какого участника играет против нее. В результате было получено много интересных выводов. Напишу примеры, которые могут иметь отношение к биржевой торговли:
1. Понятно, что на победу тех или иных участников торгов влияют правила, которые устанавливают организаторы баттла (биржа, брокер, ...)
2. Трейдеры в большинстве случаев не знают, какие участники в данный момент играют с ним в стакане по другую сторону монитора. Это может быть трейдер со схожей стратегией, трейдер с противоположной стратегией, маркетмейкер, трейдер неадекват, и кого сейчас из них больше. Поэтому наилучшая стратегия, та, которая адекватно реагирует на любое поведение неизвестных участников (или как вариант — сидит на заборе, если рынок не ее)  

( Читать дальше )

    Вот прям так конкретно, с результатом в виде точки входа))) — никак. Теория игр это, несмотря на заявленную миссию в виде «количественной оценки действий других игроков путем непрерывного взвешивания вариантов их выбора», все же, больше о том, чтобы поговорить. Она расскажет нам о том, как должны или могут, по идее, действовать наши контрагенты, но никак не гарантирует, что именно так они себя и поведут. И, значит, владение теорией никак не устраняет неопределeнности, в которой действует трейдер. И, значит, ему потребуются добавочные усилия и знания из других областей и, по-прежнему — твердость и дисциплина в применении таких знаний и умений.

    Помните «Дилемму заключенного» из Теории Игр? «Чтобы помнить, нужно знать»,- скажут некоторые. И то верно.

    Если вкратце, то она сводится к следующему: предать или сотрудничать. Такой существует выбор у двух заключенных, обвиняемых в тяжком преступлении и помещенных для допроса в разные камеры.

( Читать дальше )

Пост не мой, тут был уже, но его незаслуженно на мой взгляд снесли
smart-lab.ru/blog/849236.php
А глянуть стоит, я под это видео отлично уснул ))))



( Читать дальше )

Что бы зарабатывать на бирже, ум не обязателен, все ваши выйгрыши — случайны.

Выйгрыш зависит лишь от личной удачливости.
Давайте оправдывайтесь что есть система выйгрышей, благодаря которй вы стали квентилионером. Реальность гораздо проще, чем вы думаете.
Я уже добрался до истины, а вы только боитесь признаться себе в том, что нет никакой системы выйгрыша. Вам лишь кажется что от двух удачливых сделок вы нашли ключ к пониманию. Выйгрыш ваш остался у вас лишь потому, что вы закончили открывать сделки, и оно осталось у вас. Если бы вы продолжили, вы бы потеряли или ушли в нуль. 

Я по российской фонде в одиноком меньшинстве.
Все мои знакомые трейдеры потирают руки чтобы :

— Эти лохи покупали на дутой российской фонде, а мы возьмем на дне и заработаем хорошо

Или

— Простаков как всегда побрили загнав на российский рынок, а мы профи заработаем.

Я же скажу от себя.

Сначала цель – если вы верите в российский рынок с целью инвестиций, то конечно уровень покупки сейчас крайне интересный.

Если же вы как спекулянт хотите заработать – то тут уже другой подход. От какого уровня и по каким инструментам вы будете входить. На сколько входить, каким плечом входить.

Я же буду как всегда вдалеке от российской фонды, а для понимания процессов можете посмотреть мое новое видео

 

( Читать дальше )