Теория игр в трейдинге

Все кто имел опыт торговли на бирже знает, рынок — это хаос. В азартных играх, таких как рулетка, играх в карты, подбрасывание монетки, с ростом количества опытов вероятность начинает стремиться к определенному числу, это число становится «законом» для данного опыта и любое отклонение от нормы будет считаться аномалией или жульничеством. Так устроен страховой и азартный бизнес, который полагается на накопленный массив данных в расчетах премий за риск. К примеру, у страховой компании есть реальные данные по автомобильным авариям и их типам за многие годы, на этих данных строятся вероятностные модели и высчитывается премия за страховой риск. Залог рентабельности такого бизнеса в разнице платежей за страховой полис и выплаченных страховых премий за подтвержденные страховые случаи. Простой пример: 1 000 человек заплатили за годовой страховой полис по 1 000 рублей, выручка страховой компании составила 1 млн рублей. Представим что страховой полис страхует только от лобового столкновения и согласно данным, вероятность лобового столкновения или статистическая частота такого рода происшествий равна 1%/год. Т.е. 1% от наших 1 000 человек это 10 страховых случаев. В этой статье не будем вдаваться в подробности расчета премий за риск, и для примера возьмем 50 тысяч рублей за страховой случай. В итоге компания за год заработала 1 млн рублей а выплатила 500 тысяч, такая вот бизнес модель основанная на вероятности. В какие то годы или времена года эта вероятность может меняться, но за 10 лет эта цифра становится неизменной. В казино смысл тот же, риск или себестоимость это произведение выигравших игроков с их вероятностями и коэффициентами за выигрыш, а выручка казино это проигравшие ставки игроков.
Продолжение dzen.ru/a/Zdbrf9gebnj0uXwB