Стратегии

Добрый день,

Не ожидал я что на простое приветствие будет целых 19 откликов.
Всем спасибо!

По сути - 
я торгую сейчас три портфеля (стратегии) и публичный блок рассматриваю в том числе для того чтобы, так сказать,
писать правду-матку не подчищая результаты потом. 

Счет 1) ради него собственно и ходил к брокеру:
короткие внутридневные спекуляции на небольшом количестве ликвидных инструментов,
сумма мала и служит основном для тонуса, времяпрепровождения в очереди, и отвлечения от игры в преферанс реальным количеством 
полученных или уплаченного по итогам дня рублей.
занимаюсь 3,5 года результаты от +15% / до — 70% за месяц, в целом чистый минус процентов 300%. 
во вторник опять пополнил счет на 100% интересно на долго ли их хватит.

Счет 2) основной счет — покрывает 100% фондовых возможностей страны.
цель — жить с дохода от инвестиций, года два даже получалось, когда вынуждено обмелели другие источники дохода,
среднегодовая доходность по моим оценкам порядка 30% с учетом того что в 2014 году было — 50% (привет плечам и Begimot01).

( Читать дальше )

Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.

Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.


Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5





( Читать дальше )

Стратегии в трейдинге не дадут ни каких преимуществ в торговле, запомните это и начните путь с чистого листа.
МБ получится, если нет, то будите как белки в колесе искать стратегии по кругу.)))

Всех приветствую.

Без долгих вступлений.

В течение года разрабатываю собственную стратегию работы, основанную на волнах Эллиотта.
Вывел определённые периоды нестабильности, когда волны на графике рисуются не сформированными (усечённые).

Поделюсь всеми тремя примерами, которые изучил.
Сразу же — мой способ основан на подсчёте количества вершин — хаев и лоев. Полностью сформированная волна 2 порядка на ТФ 1ч максимально показывает данные периоды.

1. Первый пример. График золота. Ноябрьская дрочка.



Полное условие формирование волны 2 порядка (оранжевый цвет) — наличие минимум 3 волн 1 порядка (белые) и 3 вершин, превосходящих друг друга по значению в одну или другую сторону.

Стабильная картина — после падения большой откат и дурная консолидация, где проходили только выносы и трейдинг в американскую сессию. Вышли мы из неё только после установки вершины 3 (позднее она превратилась в 5), что позволило вернуть рынок золота в нормальное трейдинговое состояние. Отметил вершину на графике.

( Читать дальше )

Всем привет!

Данный пост посвящен все-таки больше тем, кому интересно разбавлять покупку акций интересными опционными конструкциями.

На днях, как обычно случайно, наткнулся на интересную ситуацию по опционам. Помните такую компанию – NIKOLA. Ну это та, что а-ля конкурент TESLA.

NIKOLA — компания, которая разрабатывает и производит транспортные средства с аккумуляторным и водородно-электрическим приводом, трансмиссии для электромобилей, компоненты транспортных средств, системы хранения энергии и инфраструктуру водородных заправочных станций. Компания также разрабатывает решения для электромобилей для использования в военных целях.

Совсем недавно по бумаге прошла крайне негативная новость – компания General Motors, с которой Nikola собиралась совместно работать над созданием пикапа Badger, отказалась приобретать в ней долю. Рынок отреагировал незамедлительно, бумага в конце дня похудела почти на 27%. Скрин прикрепляю.

( Читать дальше )

Показатели доходностей портфелей физлиц по ТОП-30 стратегиям на III кв 2020 года. Источник: ЦБ

ЦБ выложил “Обзор ключевых показателей профессиональных участников РЦБ”. О самых заметных фактах многое из него уже было сказано: популярность акций, невысокой доходности большинства структурных продуктов, превалирования еврооблигаций над рублевыми в счетах физических лиц. В Обзоре также отражены и другие важные моменты, на которые обратили не так много внимания:

Небанковским инвестиционным компаниям по-прежнему тяжело конкурировать с банками по привлечению физлиц на фондовый рынок. Основной прирост в объемах инвестиций сейчас происходит за счет банковских вкладчиков, а такой клиент, недовольный депозитом, преимущественно остается в банке. Сотрудники банков предлагают инвестиционные продукты, перечень которых определен инвестиционными управляющими этого же банка. Получается, что о существовании ряда инвестпродуктов большинство “новых” инвесторов даже не догадываются.

( Читать дальше )

на примере математики

 

( Читать дальше )

Суть всех вялотекущих дискуссиях на Смарт-лабе  об инвестициях, сводится к вопросу, можно ли и как заработать Капитал, что бы в итоге больше не работать. Но большинство советов Гуру Смарт-лаба, только запутывают вопрос, так как не раскрывают фундаментальных основ Стратегии Инвестиций. Пример жертвы подобных советов является Karpov72. 11 лет торговли, не сделали его ни богатым, ни продвинутым Инвестором (Спекулянтом).
   Если вы считаете, что уже собаку съели торгуя на бирже или, что все уже давно написано в умных книжках, дальше можете не читать. Я буду говорить, кажется, элементарные вещи, но надеюсь это поможет вам разложить ваши Знания в нужные шкафчики и не путать Спекулянтов с Инвесторами.
   И так, о чем же никогда не говорят Тимофей Мартынов, Александр Шадрин и другие Гуру Смат-лаба.
   В их профиле всегда написано «Метод: краткосрочные спекуляции, покупаю и держу,», но ведь и краткосрочные спекуляции, и покупка «акций роста»  с многолетним высиживанием, это всего лишь

( Читать дальше )

Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе. Во время неблагоприятных периодов стратегия уходит в защитный актив — гос. облигации США. Сделки совершаются всего лишь один раз в месяц, только покупки без плеча.

Если вы еще не в курсе про фактор моментума читайте часть 1 и часть 2, там были некоторые вопросы — неточности, но в этой части 3 они уже все учтены.

Итак небольшой апдейт по стратегии, с недавнего времени проект Quantopian к сожалению закрылся и возможность тестировать на качественных минутных данных с развернутой статистикой пропала,  поэтому пришлось оперативно перебрасывать стратегию в платформу QuanConnect. В Quantopian была лучшая детальная статистика, лучший интерфейс для бэктестов (на основе zipline), но сейчас остался только QuantConnect.  

( Читать дальше )

Как известно, на рынке есть большой выбор стратегий и инструментов.

Придя на фин.рынок трудно разобраться и понять, что делать…

 

Финансовый рынок, хорош тем что можно разработать любую стратегию.

Но новичку не так то просто определится с выбором.

 

Рекомендую три основных стратегии инвестиций для начала пути.

 1.Дивиде́нды.

Вы покупаете активы с целью получения дивов многие годы. В идеале, еще акции вырастут в цене. Ну и размер дивов будет увеличиватся. Это суть основа дивидендной стратегии.

 2.Купил и держи.

Это подход  большинства серьезный инвесторов по всему миру.  Вы покупаете хорошие компании (бизнесы), по привлекательной цене и держите их в своем портфеле долгие годы. Десятилетия, итд

 

3.Трендовый стиль.

Тут ваша цель предвидеть тренды, и высиживать их. Более сложный подход.

( Читать дальше )