Стейтмент

Предисловие

Ко мне обрашаются финансовые консультанты, в основном это сотрудники известных ныне брокерских фирм, которые, покинув «альмаматер», начали свой бизнес по окручиванию клиентов, т.е. Вас. Цель — договориться с Вами, чтобы я смог объяснить Вам нечто новое, как можно заработать на рынке при любых условиях. Обычные доводы Вы, видимо уже не воспринимаете. Я и Вас и их хорошо понимаю, что рынок стал жестоким, и заработать уже не удается, «купив на лоях». Надо быстро реагировать на рынок и часто перекладываться. Многие уже успели слить и слиться сами.

Мой подход к инвестированию или спекулятивной торговле очень прост. Он заключается в предварительном расчете интересующей бумаги на интересующем интервале и выявления наиболее благоприятных инвестиционных возможностей и их поненциала. Риски уменьшаются, доходность растет. Надо только нажать на кнопку, если условия входа совпадают. Стопы как же? Иногда, но в этот раз я не ставил, т.к. ловил все внизу.

( Читать дальше )

В середине графика гонял целые лоты, поэтому такой разнос.

Поднятый недавно вопрос о профессии биржевого тренера выявил два основных лагеря. Первый — согласны, но, как и констатировала факт статья, тренера найти мягко говоря тяжело. Второй лагерь сказал «пф, расскажите это физикам-ядерщикам, торгующим алгоритмами». Опыт показывает, что да, математики могут находить всякие модели, но торговать их перманентно в плюс не могут даже их роботы. В 2013-м году почти все крупные и весьма авторитетные алготрейдерские фонды показали +0, большинство институтов или продали свои HFT-отделения, или используют их сегодня исключительно для ММ. Но об этом как-нибудь в другой раз. Вернемся к вопросу тренеров. Сейчас мы говорим про тех, кто Торгует.

Причина, по которой на SU пространстве биржевых тренеров еще нет, лежит в отсутстви понимания сути тренера как профессии. В чем его должны быть сильные стороны, что он должен уметь, почему именно тренеры делают из талантливых людей чемпионов, а не наоборот. Все это умножается глобальным стремлением к чужому результату как признаку способности чему-то Вас научить. WRONG. Чаще всего, в 90% случаев, прибыльный трейдер не способен дуплицировать свой результат. А кто способен, тот очень быстро понимает, что нужно или тренировать, или трейдить, совершенно справедливо выбиря второе.

( Читать дальше )

Вот тут smart-lab.ru/blog/248375.php Трейдер² наехал на Костю Гармалыгу, на мой взгляд, безосновательно.
Говорить о ничтожности стратегии можно, когда проведено полное и корректное бэк-тестирование на разных состояниях рынка.
А абстрактно сравнивать просадки без соотнесения с показателем риск/прибыль вообще нельзя.
Есть стратегии, которые берут 1000% прибыли на трейд. Но и вин/лосс у них соответственно, даже не 1 к 3.
Но на фига беспокоиться о слитом депозите, если, к примеру, на 5 слитых приходится один удесятиренный?
Всего лишь надо построить ММ чтобы дожить до такого удесятирения, и чтобы дисперсия не стерла со счета все средства.
Покупка очень дешевых опционов в расчете на очень редкое событие — один из примеров, но речь не об этом.

Речь о стейтментах (и результатах тестирования) которым можно верить.
Придумали стратегию, прогнали в тестере с учетом всех комиссий и проскальзываний, получили эквити:


Период — полтора года, как я понимаю, по мнению многих — более чем достаточно.


( Читать дальше )

Собственно сижу и в очередной раз получаю счастливое письмо от финама, о безубыточности герчика.
Ну и в очередной нехорошие мысли по поводу такого вот счастья… Попытаюсь с вам поделиться, а именно...
Звучит красиво, только есть одно грандиозное НО… Где, где те, самые 11 лет?
Когда имя говорит о действительной ситуации на рыночном счёте, когда стало стандартом говорить я купил себе бентли, но тебе не покажу, я боюсь что меня сглазят?
Трейдер, где ты?
Жаль тех, кто приходит, приходит с надеждой, верой, только верой в слова, в текст, а имеет ли он значение?
Никто ничего не имеет против герчика, т.к. естественно я, да и все мы и ты хуже его, у нас и процента нет от его успеха, но зачем присылать такую шляпу, о каких-то советах, а в письме видеть услугу по доверительному управлению? Околорынок или как это называется? Нехватка денег?
Сетевые трейдеры… Так это вообще комедия. «Разве я тебе должен что-то доказывать?». Да у меня в городе ИПэшник ездит на X6 и не сцыться показать свои «25» саниметров. А сетевики, бояться даже стату норм показать.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Необходимо решить след. задачу:

Входящие данные: 
Имеется огромный опыт работы трейдером на рос. финансовом рынке с 2003 года.
Имеются 2 счета, на мое имя, с очень хорошими показателями доходности (от 60 до 300% год, ни одного убыточного года), на капитал от 2-15 млн. руб с 2009 по 2014 год. На одном счету краткосрочные стратегии, на другом среднесрочные. Стратегии в основном арбитражные, баскетные парные и т.д..
Имеется программный комплекс собственной разработки с прямым подключением.  

Цель.
Монетизировать опыт, знания и стейтмент. 

Варианты решения: 
1. Устроиться в финансовую-инвестиционную компанию. Вариант реальный, несмотря на плохой рынок труда в данном секторе. Главная проблема, трудно найти компанию, кот. будет согласна взять управляющего на аутсорсинг. А переезжать в Россию нет никакого желания.
2. Финансовый коучинг. Данная тема мне нравиться, к тому же имел единичный опыт консультирования компании по теме hft. В общем тема коучинга интересна и я думаю, что  мог бы быть многим трейдерам, управляюшим полезен. Но мне непонятно где и как искать клиентов? 

( Читать дальше )

Вдохновленная выложенным стейтментом сегодня утром А.Г. решила поделиться своими результатами. Если быть точнее этот счет я торгую со своим напарником, здесь все сделки среднесрочные и все на одном трендовом инструменте Si. Раньше я торговала только внутри дня. Но рубль-доллар дал в конце прошлого года опробовать  новую для меня стратегию, как Вы видите, вполне успешно.








( Читать дальше )

Финрез = -$720
Комиссия = $680
Всего акций = 78800
Сумм. комиссия 100 акций = $0.86 
Мат.ожидание на 100 акций = -$0.91
Т.е. отрицательное матожидание моей торговли составляет примерно 1 цент на акцию.

Матожидание без учета издержек = почти случайно, во всяком случае явно недостаточно чтобы бить такие издержки как:

• комиссия
• спред
• проскальзывание на рыночных ордерах и стопах

Плюс в начале месяца еще была проблема когда я путал клавиши, которую все таки удалось победить в последние 2 недели. Это дело требует некоторой привычки. Но все-таки надо отдать должное, что причина слива основная — это все-таки торговля без систематического преимущества над рынком.

 

всего 5 дней в плюс, 2/3 дней в минус.
средний дневной результат -$40