Статистика

    Мой инвестиционный портфель на текущий момент разбит на 4 части:

1. Портфель БКС по моментум-стратегии (41% портфеля). 3 акции остались в портфеле, остальные вылетели по стоп-лоссу. Также держу примерно 16 % средств в золоте (FXGD) и большую часть в FXMM. Доходность по формуле XIPR на текущий момент -32,66% в годовом выражении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Портфель Тинькофф, покупка ETF и БПИФ (1,5% портфеля). Докупаю понемногу на просадках в равных количествах 5 ETF и БПИФ. Доходность по формуле XIPR на текущий момент -4,40% в годовом выражении.                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Портфель Karma, p2b-кредитование по собственному анализу компаний (57% портфеля). В портфеле займы 15 компаниям, 0 дефолтов. Доходность по формуле XIPR на текущий момент 20,99% в годовом выражении.                                                                                                                                                                                                                                        
4. Портфель Exmo, покупка перспективных (на мой взгляд) криптовалют (0,5% портфеля). Доходность по формуле XIPR на текущий момент 59,83% в годовом выражении.                                                                                                                                                                                                                         

Сегодня движение продолжилось, поэтому выкладываю актуальную картинку.

Акции Индекса МосБиржи.
Розовым — максимальная коррекция с 20.02.2019 от максимума за 2019-2020.
Красным — максимальная коррекция с 20.02.2019 от максимума за 2020.
Зеленым — текущий отскок от локального минимума коррекции.
Данные очищены от спайков, пред- и после- торгового периода.





p.s. подписывайтесь на мой телеграм t.me/aifinmarkets_ru

Думаете, что прикупить на коррекции?)
Вот вам текущая статистика падения для анализа.

Акции из Индекса МосБиржи.
Розовым — текущая коррекция (минимум с 20.02.2019) от максимума за 2019-2020.
Красным — текущая коррекция (минимум с 20.02.2019) от максимума за 2020.
Зеленым — текущий отскок от минимума коррекции.
Данные очищены от спайков, пред- и после- торгового периода.


p.s. подписывайтесь на мой телеграм t.me/aifinmarkets_ru

Падения, подобные тому, которое случилось на прошлой неделе, за последние 40 лет встречались 4 раза. Я их проанализировал и пришел к следующим тактическим выводам по индексу S&P500:

• До 13 марта покажем хай отскока (или уже показали)
• С большой вероятностью падение после отскока дойдет до 2935, возможно до 2885
• Вероятность быстро переписать лой 2855 небольшая
• Под давлением рынок может оставаться около 6 недель после лоя, то есть до 12 апреля
• Дальше существенная непредсказуемость

• реакция на ставку неоднозначная
• следующий месяц как правило позитивный
• прогноз по рынку на 6-12 месяцев негативный

24.02 не был выходным днем на биржах США, поэтому будем сравнивать 5-дневные падения. Анализ с 1993 года.
Как видим, падение прошлой недели было достаточно значимым по историческим меркам.


Коррекции от исторического хая. Бывало и хуже, но тем не менее одна из самых мощных коррекций от хая:

Основные статьи импорта из Китая

85. Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
84. Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
87. Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
64. Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали
39. Пластмассы и изделия из них
95. Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности
62. Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания

В статье про импорт буду публиковать не только графики по группам товаров, но и по подгруппам некоторых товаров тоже, чтобы было более полное представление о взаимоотношениях между Россией и Китаем.