Средневзвешенная цена

С 22 сентября 2025 года Московская биржа внедрит новый тип заявок — WLIM-заявки, или заявки «по среднему лимиту». Инвесторы смогут указывать не максимальную цену за актив, как в стандартной лимитной заявке, а средневзвешенную стоимость всего пакета приобретаемых бумаг. Это означает, что часть сделок может пройти по более высокой цене, но итоговая средняя цена не превысит указанного лимита.

Такой механизм широко используется за рубежом при крупных сделках, позволяя инвесторам сосредоточиться на результате, а не на деталях исполнения ордера. По мнению экспертов, WLIM-заявки станут востребованными у институциональных инвесторов, фэмили-офисов и профессиональных трейдеров, которые совершают сделки крупными объёмами.

В то же время, для частных инвесторов нововведение может быть не столь актуально. Они чаще используют рыночные или обычные лимитные заявки, особенно при торговле небольшими объёмами, где точность исполнения важнее усреднения.

Новый тип ордера будет эффективен преимущественно при работе с ликвидными активами, где прогнозировать среднюю цену проще. Однако в случае с малоликвидными бумагами возможно частичное или даже невозможное исполнение заявки из-за высокой волатильности и широких спредов.

( Читать дальше )

На графике Мосбиржы уровень 2800 — якорный VWAP c начала СВО.

Индекс Мосбиржы на основной сессии показал ультракитайский лой на основной сессии 2806,64


( Читать дальше )

Эльвира Сахипзадовна, Вы как-то планируйте регулировать, ограничивать эту китайскую порноиндустрию на «нашем» рынке?

Весь день 22 апреля в самой суверенной стране во Вселенной наши желтые хозяева гоняли фьючерс на РТС между своими любимыми «шестёркой» (110040) «восьмёркой» (111320). Вечером на новости о предстоящей встречи с представителями наших белых хозяев, Стивом Уиткоффом, произошел пробой «восьмёрки». 



На дневном тайм фрейме отрезанный хвост верхней границей вивапа свечи 21 апреля, который сопровождался повышенным останавливающим объемом, позволяет надеяться на продолжение восходящего движения, особенно на улучшившемся геополитическом фоне. 



( Читать дальше )

Вот думаю, стоит ли тратить время и ПРИоткрывать тайны человечеству?
После этого перестанете или наоборот станете чаще смотреть на график цены, потеряете связь с пространством.
Голосуем! Берем пульт и жмакаем на любой понравившийся вариант ответа.

Дайте советы и я усну спокойно)

в продолжении темы «Средневзвешенная за 6 месяцев» — это откровенная кража частной собственности.

Предложение добровольной оферты в Иркутскэнерго по 13.82 рубля истекает 17.11.21 (сегодня). 

На мой взгляд, основная интрига сейчас в факте: собрал ли Евросибэнерго более 95% или нет. 
Иными словами, согласился ли держатель недостающих 10% на 13.82 — это ключевой вопрос. Решение этого вопроса скажет нам о степени зависимости держателя акций от аффилированных с Эн+ структур. Ведь, одно дело, голосовать по важным вопросам «как большинство», совсем другое, когда тебе предлагают конкретные деньги за пакет акций.

Итак, сегодня истекает предложение добровольной, в связи с угрозой принудительного выкупа, решил посчитать средневзвешенную цену за 6 месяцев.
Для этого взял данные с сайта Мос биржи, там есть объём торгов и средневзвешенная цена за каждый день. Например, 15.10.21, мин. цена — 14 рублей, максимальная цена — 20.98, средневзвешенная — 17.76 рублей. 

( Читать дальше )

Любому очевидно, что VWAP намертво связан с объемом. Еще бы, ведь даже сама расшифровка говорит об этом — volume-weighted average price или средневзвешенная цена, если на русском.

И эта штука — оценка по объему — имеет достаточно большой недостаток. Его можно наблюдать на этом скрине:


Это новый контракт РИ, часовик. Наш стандартный «объемный» VWAP — розовый.
На текущей неделе в контракт начали заходить деньги, т.е. объем. И VWAP немедленно стал на это реагировать.

Подобную штуку можно наблюдать на вечерке. VWAP, запущенный под конец основной сессии, будет слабо реагировать на ценовые движения в рамках вечерней сессии. Объяснение банальное — абсолютные значения объема резко падают и не могут оказывать существенное влияние в расчетах.

Поэтому лично я давным давно использую VWAP, который не имеет в своих расчетах и намека на объем.

P.S. Пользуюсь таким: https://www.mql5.com/ru/market/product/61807

Tелега: (@StockGamblers): www.teleg.run/stockgamblers

А на этом пока всё.

¡Adiós!

Мы постоянно кодим всякое для наших торговых нужд. Кодим хорошо, творчески. И даже то, что казалось бы уже есть на маркетах, приходится кодить заново. Почему? 1. 99% всего — результат рукожопства 2. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Кодим в основном для МТ5. Плюс есть хорошие работы для ТigerTrade — у них на форуме можно поискать.

На этот раз закодили вариацию любимого многими VWAP. В нашем чате да и на различных форумах то и дело слышны вопросы — где найти VWAP. Ну вот и решили сделать удобный, тем более и самим нужен для ряда торговых условий алгоритмов.

Что есть в этом VWAP? Он стандартный, не Anchored (Anchored тоже есть, но об этом в следующий раз). Т.е. накинув один раз индикатор на график, вы будете получать автоматический старт расчета с началом каждого дня.



Но здесь добавлена возможность сделать иную периодизацию. Не со старта каждого дня, а, к примеру, каждый торговый час...



( Читать дальше )

Для своего дебютного выпуска компания установила фиксированную ставку купонного дохода в размере 13% годовых. Общая сумма выплат по облигациям составляет 534 250 руб. из расчета 106,85 руб. за одну бумагу.

Первичные торги по выпуску серии БО-П01 (RU000A102KP7) прошли в декабре 2020 г. Облигации на общую сумму 50 млн руб., выпущенные в номинале 10 тыс. руб. были размещены в течение одного дня. Срок обращения бумаг — 4 года или 48 купонных периодов по 30 дней. Погашение займа компания будет производить путем ежеквартальной амортизации 10% от объема выпуска, начиная с сентября 2022 г.


В прошлом месяце бумаги ООО «Смак» торговались на Московской бирже 19 дней, сформировав оборот в пределах 4,2 млн руб. (+1,1 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена продолжает показывать положительную динамику на уровне 0,67 п.п. и составляет 103,86% от номинала по итогам января.

( Читать дальше )

Плановая дата перечисления средств — понедельник, 22 февраля — была перенесена из-за праздника на ближайший по календарю следующий рабочий день — среду, 24-е.

Купонная ставка по выпуску серии БО-П01 (RU000A100E70) установлена до конца обращения облигаций на уровне 15% годовых. На одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. в этом месяце выплачивается по 92,47 руб. и 1 387 050 руб. обходится эмитенту обслуживание всего выпуска.

Напомним, что по выпуску уже началось амортизационное погашение, которое осуществляется эмитентом ежеквартально в размере 12,5% годовых. Уже погашено 25% эмиссии и еще 12,5% облигационеры получат вместе с выплатой текущего купона. Окончательный расчет по займу состоится в мае 2022 г.


В январе бумаги этого выпуска торговались 19 дней с итогом в 6,8 млн руб. (-3,2 млн к декабрю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,9 пункта и составила 106,65% от номинальной.

( Читать дальше )